Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 23 Сентября 2013
Построить линейное уравнение парной регрессии от .
Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и среднюю ошибку аппроксимации.
Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции с помощью -критерия Фишера и -критерия Стьюдента.
Выполнить прогноз заработной платы при прогнозном значении среднедушевого прожиточного минимума , составляющем 107% от среднего уровня.
Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал.
На одном графике построить исходные данные и теоретическую прямую.
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 25 Сентября 2013
1. Администрация страховой компании приняла решение о введении нового вида услуг – страхование на случай пожара. С целью определения тарифов по выборке из 10 случаев пожаров анализируется зависимость стоимости ущерба, нанесенного пожаром от расстояния до ближайшей пожарной станции
Контрольная работа по "Эконометрика"
Контрольная работа, 19 Мая 2013
Рассчитайте корреляцию между экономическими показателями (не менее 6) из статистических данных по выборке не менее 50 наблюдений (из Интернета, печатных источников или Вашего предприятия). Интерпретируйте полученные данные.
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 23 Апреля 2013
Таким образом, получено уравнение хорошего качества, которое может быть использовано для анализа и прогнозирования. Так, из данного уравнения регрессии следует, что при увеличении глубины скважины на 1 м. объем добычи в среднем снизится на 0,102т. при этом максимальное снижение (с вероятностью 0,95) составит 0,54 т. Эластичность добычи угля . Это означает, что при увеличении глубины карьера на 1 м. объем добычи угля в среднем снизится на 0,331 %.
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 10 Февраля 2013
Современная экономическая теория, как на микро, так и на макро уровне, постоянно усложняющиеся экономические процессы привели к необходимости создания и совершенствования особых методов изучения и анализа. При этом широкое распространение получило использование моделирования и количественного анализа. На базе последних выделилось и сформировалось одно из направлений экономических исследований - эконометрика.
Контрольная работа по "Эконометрика"
Контрольная работа, 24 Октября 2012
1. Выявить наличие линейной корреляционной зависимости между объёмом денежной массы в стране (Х, трлн. руб.) и курсом доллара США к рублю (Y, руб./долл.). Построить корреляционное поле. Вычислить значение выборочного линейного коэффициента корреляции .
2. Проверить статистическую значимость найденного коэффициента корреляции, принять уровень значимости равным 5% ( ).
3. С помощью метода наименьших квадратов (МНК) вычислить оценки теоретических коэффициентов парной линейной регрессии, т.е. и .
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 17 Марта 2013
следует:
оценить влияние факторов () на изучаемый показатель (Y) и друг на друга с помощью коэффициентов линейной корреляции;
предложить и построить линейные однофакторные регрессионные модели изучаемого показателя (Y);
оценить качество предложенных моделей;
используя лучшую модель, получить прогнозы изучаемого показателя на два следующих месяца;
Контрольная работа по "эконометрике"
Контрольная работа, 12 Октября 2013
По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции (У, млн. руб) от объема капиталовложений (Х, млн. руб).
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 04 Сентября 2013
1) Предварительный анализ исходных данных выявил наличие одной территории (Краснодарский край) с аномальными значениями признаков. Эта территория исключена из дальнейшего анализа. Значения показателей в итоговых строках приведены без учёта указанной аномальной единицы.
Задание:
1. Расположите территории по возрастанию фактора X. Сформулируйте рабочую гипотезу о возможной связи Y и X.
2. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о возможной форме и направлении связи.
3. Рассчитайте параметры а1 и а0 парной линейной функции .
4. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции (ryx) и детерминации (r2yx), проанализируйте их значения.
5. Надёжность уравнений в целом оцените через F-критерий Фишера для уровня значимости a=0,05.
6. На основе оценочных характеристик выберите лучшее уравнение регрессии и поясните свой выбор.
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 14 Ноября 2013
На основании данных об экономической и финансовой отчетности вашего предприятия:
1) Провести анализ динамики объема продаж и выручки предприятия;
2) Используя данные экономической отчетности, выявить факторы, влияющие на объем продаж.
3) Обосновать выбор и построить модель статистической динамики продаж.
4) Построить модель объема продаж в форме множественной регрессии с лаговыми объясняющими переменными, доказать качество построенного уравнения (с помощью F -статистики Фишера (а =0,05) и t- критерия Стьюдента, оцените надёжность параметров и уравнений регрессии в целом).
Контрольная работа по "Эконометрика"
Контрольная работа, 17 Ноября 2013
Проводится анализ значений социально-экономических показателей по территориям Северо-Западного федерального округа РФ за 2000 год.
Y – Валовой региональный продукт, млрд. руб.;
X1 – Инвестиции 2000 года в основной капитал, млрд. руб.;
X2 – Среднегодовая стоимость основных фондов в экономике, млрд. руб.;
X3 – Кредиты, предоставленные в 2000 году предприятиям, организациям, банкам и физическим лицам, млрд. руб.
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 20 Ноября 2013
Задание по эконометрическому моделированию стоимости квартир в Московской области.
Рассчитать матрицу парных коэффициентов корреляции; оценить статистическую значимость коэффициентов корреляции.
Построить поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.
Рассчитать параметры линейной парной регрессии для всех факторов X.
Оценить качество каждой модели через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера. Выбрать лучшую модель
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 05 Ноября 2013
Требуется:
Найти параметры уравнения линейной регрессии, дать экономическую интерпретацию коэффициента регрессии.
Вычислить остатки; найти остаточную сумму квадратов; оценить дисперсию остатков ; построить график остатков.
Проверить выполнение предпосылок МНК.
Осуществить проверку значимости параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента (α=0,05).
Вычислить коэффициент детерминации, проверить значимость уравнения регрессии с помощью F- критерия Фишера (α=0,05), найти среднюю относительную ошибку аппроксимации. Сделать вывод о качестве модели.
Осуществить прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости α=0,1 если прогнозное значение фактора X составит 80% от его максимального значения.
Представить графически: фактические и модельные значения Y, точки прогноза.
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 06 Ноября 2013
Задание № 6 Имеются данные о потребительских расходах на душу населения , средней заработной плате и социальных выплатах по 16 районам региона за январь месяц. 1.Рассчтайте параметры уравнений регрессии
2. Оцените тесноту связи с показателем корреляции и детерминации. 3. Рассчитайте средний коэффициент эластичности и дайте сравнительную оценку силы связи фактора с результатом. 4. Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации и оцените качество модели. 5. С помощью F-статистики Фишера (при оцените надежность уравнения регрессии. 6. Рассчитайте прогнозное значение прогн, если прогнозное значение фактора увеличится на 5% от его среднего значения. Определите доверительный интервал прогноза для =0,01.
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 28 Октября 2013
Задание №1 – построить графики следующих экономико-математических моделей с индивидуальными значениями коэффициентов для 5 > x > 0 и y > 0, (denrogd день Вашего рождения(19.03.1974),
где а=denrogd/30 ; b= denrogd/40 ; c= denrogd/50 ; d= denrogd/60.
Контрольная работа по " Эконометрике"
Контрольная работа, 31 Марта 2014
Задание
Требуется:
- Провести методом линейной множественной регрессии идентификацию модели ( найти значение В0, В1, В2)
-Выполнить верификацию модели
-Оценить статистическую значимость коэффициентов В0, В1, В2 с помощью t-статистики Стьюдента.
-Проверить наличие автокорреляции отклонений с помощью статистики Уотсона.
Построить доверительный интервал для последнего наблюдения.
Контрольная работа по «Эконометрике»
Контрольная работа, 20 Марта 2013
Работа содержит подробный разбор задач на тему "Эконометрика"
Контрольная работа по "Эконометрика"
Контрольная работа, 12 Марта 2012
1. Парные измеряющие (регрессионные) модели и корреляция. Базовая регрессионная модель. Процесс выбора математической формы связи.
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 08 Июня 2012
1. Выбрать вид зависимости между показателем эффективности ценной бумаги и показателем эффективности рынка ценных бумаг. Построить выбранную зависимость. Дать экономическую интерпретацию найденным параметрам модели.
2. Оценить качество построенной модели и тесноту связи между показателями.
3. Доказать статистическую значимость построенной модели и найденных параметров.
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 16 Января 2014
Требуется:
1. Осуществить выбор факторных признаков для построения двухфакторной регрессионной модели.
2. Рассчитать параметры модели.
3. Для характеристики модели определить:
- линейный коэффициент множественной корреляции;
- коэффициент детерминации;
- средние коэффициенты эластичности, бета и дельта коэффициенты.
Контрольная работа по «Эконометрика»
Контрольная работа, 30 Июня 2013
Задача 1. Эконометрическое моделирование стоимости квартир
в Московской области
Строительная фирма занимается реализацией квартир в строящихся домах городов Подольск и Люберцы Московской области. Для выработки управленческих решений компании необходимо осуществить эконометрическое моделирование стоимости квартир на основании исходных данных, представленных в таблице.
Лабораторная работа по "Эконометрике"
Лабораторная работа, 02 Июня 2013
Строится модель цены автомобиля на вторичном рынке в зависимости от пробега, срока эксплуатации и объема двигателя. Имеются данные по 15 автомобилям одной и той же модели:
? 1. Постройте матрицу парных коэффициентов линейной корреляции. Выполните тест Фаррара–Глоубера на мультиколлинеарность.
2. Постройте линейную регрессионную модель цены автомобиля, обосновав отбор факторов. Оцените параметры модели.
3. Оцените качество построенной модели.
4. Упорядочите факторы по степени их влияния на изменение цены автомобиля.
5. Спрогнозируйте цену автомобиля с пробегом 150 тыс. км, сроком эксплуатации 10 лет и объемом двигателя 2 л.
Контрольная работа по «Эконометрика»
Контрольная работа, 09 Ноября 2014
Задание 1. Добыча нефти (включая газовый конденсат) в России характеризуется следующими данными:
Контрольная работа по «Эконометрика»
Контрольная работа, 23 Ноября 2013
Требуется:
Найти параметры уравнения линейной регрессии, дать экономическую интерпретацию коэффициента регрессии.
Вычислить остатки; найти остаточную сумму квадратов; оценить дисперсию остатков Sε2; построить график остатков.
Проверить выполнение предпосылок МНК.
Осуществить проверку значимости параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента (α=0,05).
Вычислить коэффициент детерминации, проверить значимость уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера (α=0,05), найти среднюю относительную ошибку аппроксимации. Сделать вывод о качестве модели.
Экзаменационная работа по «Эконометрике»
Аттестационная работа, 07 Февраля 2014
При моделировании реальных экономических процессов мы нередко сталкиваемся с ситуациями, в которых условия классической линейной модели регрессии оказываются нарушенными. Так, например, при использовании зависимости расходов на потребление от уровня доходов семей можно ожидать, что в более обеспеченных семьях вариация расходов выше, чем в малообеспеченных, т.е. дисперсии возмущений не одинаковы. При рассмотрении временных рядов мы, как правило, сталкиваемся с ситуацией, когда наблюдаемые в данный момент значения зависимой переменной коррелируют с их значениями в предыдущие моменты времени, т.е. наблюдается корреляция между возмущениями в разные моменты времени.
Контрольная работа по "Эконометрика и ЭММмМ "
Контрольная работа, 26 Сентября 2013
Обобщающие характеристики (показатели) центра распределения и степени вариации не дают представления о форме распределе¬ния, так как не вскрывают характера изменения частот. Для вы¬ражения особенностей формы распределения применяются пока¬затели асимметрии и эксцесса, кривые распределения.
Коэффициент асимметрии - это нормированный центральный момент третьего порядка, служащий характеристикой скошенности или асимметрии распределения. Рассчитывается как отношение начального момента третьего порядка к кубу среднего квадратического отклонения.
Контрольная работа по дисциплине "Эконометрика"
Контрольная работа, 08 Апреля 2015
Решить задачу линейного программирования графическим методом и провести анализ на чувствительность. Имеется три пункта поставки однородного груза А1, А2, А3 и пять пунктов потребления груза B1, B2, B3, B4. На пунктах А1, А2, А3 находится груз в количестве 330, 270, 350 соответственно . В пункты B1, B2, B3, B4 требуется доставить в количестве 220, 170, 220, 150 и 200 соответственно. Требуется найти оптимальный план закрепления потребителей за поставщиками однородного груза при условии минимизации общего пробега автомобилей.
Контрольная работа по дисциплине "Эконометрика"
Контрольная работа, 18 Мая 2015
Задача 1. Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Московской области.
Задача 2. Исследовать динамику экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда.
Контрольная работа по дисциплине "Эконометрика"
Контрольная работа, 03 Мая 2014
Задача 1. По территориям региона приводятся данные за 199X г. ( , )
Номер региона Среднедушевой прожиточный минимум в день одного трудоспособного, руб.,
Среднедневная заработная плата, руб.,
1 85 142
2 89 148
3 87 142
4 79 154
5 89 164
6 113 195
7 67 139
8 98 167
9 82 152
10 87 162
11 86 155
12 117 173
Требуется:
1. Построить линейное уравнение парной регрессии по .
2. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции, коэффициент детерминации и среднюю ошибку аппроксимации.
3. Оценить статистическую значимость уравнения регрессии в целом и отдельных параметров регрессии и корреляции с помощью -критерия Фишера и -критерия Стьюдента.
4. Выполнить прогноз заработной платы при прогнозном значении среднедушевого прожиточного минимума , составляющем 107% от среднего уровня.
5. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал.
6. На одном графике отложить исходные данные и теоретическую прямую.
7. Проверить вычисления в MS Excel.
Контрольная работа по дисциплине "Эконометрика"
Контрольная работа, 05 Июня 2015
Задание 1
По 15 предприятиям, выпускающим один и тот же вид продукции известны значения двух признаков х – выпуск продукции, тыс. ед., у – затраты на производство, млн. руб.
х 3 3.1 2,9 2,8 3,2 3,1 2,7 2,6 3,2 3,3 3,1 3,4 3,2 2,7 2,9
у 4,5 4,7 4,6 4,7 5,2 4,8 4,5 4 4,8 5 4,7 5,5 4,9 4,5 4,5
Требуется:
1. Построить диаграмму рассеивания и сформулировать гипотезу о форме связи.
2. Построить модели:
2.1. Линейной парной регрессии;
2.2. Полулогарифмической парной регрессии;
2.3. Степенной парной регрессии.
3. По значениям характеристик выбрать лучшее уравнение регрессии;
4. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 5 % от его среднего уровня. Для уровня значимости = 0,05 определить доверительный интервал прогноза;
5. Используя метод Гольдфельда-Квандта проверить остатки на гетероскедастичность.
Контрольная работа по дисциплине "Эконометрика"
Контрольная работа, 10 Февраля 2014
Задача 1.
Имеется информация за 10 лет относительно среднего дохода и среднего потребления (млн.руб.):
1. Оцените коэффициенты линейной регрессии по методу наименьших квадратов.
2. Проверьте статистическую значимость оценок теоретических коэффициентов при уровне значимости .
3. Рассчитайте 95%-е доверительные интервалы для теоретических коэффициентов регрессии.
4. Спрогнозируйте потребление при доходе и рассчитайте 95% доверительный интервал для условного математического ожидания .
5. Рассчитайте границы интервала, в котором будет сосредоточено не менее 95% возможных объемов потребления при доходе .
6. Оцените на сколько изменится потребление, если доход вырастет на 3 млн.руб.
7. Рассчитайте коэффициент детерминации .
8. Рассчитайте - статистику для коэффициента детерминации и оцените его статистическую значимость.
Контрольная работа по дисциплине «Эконометрика»
Контрольная работа, 16 Января 2013
Задание № 7
а) По имеющимся статистическим данным составить уравнение модельной линии регрессии у = кх + в, зависимости величины У от параметра Х. Коэффициенты уравнения определить по методу наименьших квадратов.
Современное состояние и перспективы развития эконометрики
Реферат, 28 Апреля 2014
В настоящее время в России только начинают развертываться эконометрические исследования и преподавание эконометрики. Преподавание этой дисциплины ведется в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ), на экономическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, в Высшей школе экономики и еще в нескольких экономических учебных заведениях. Среди технических вузов факультет "Инженерный бизнес и менеджмент" МГТУ им. Н.Э. Баумана имеет в настоящее время приоритет в преподавания эконометрики. Экономисты, менеджеры и инженеры, прежде всего специалисты по контроллингу, должны быть вооружены современными средствами информационной поддержки, в том числе высокими статистическими технологиями и эконометрикой. Очевидно, преподавание должно идти впереди практического применения.
Понятие эконометрики и ее место в экономических исследованиях
Лекция, 22 Апреля 2013
Эконометрика – математическое моделирование реальных экономических объектов (бюджета семьи, отдельного предприятия, отрасли промышленности, региона, экономики страны, мировой экономики). Эконометрика изучает количественные закономерности и взаимозависимости между анализируемыми экономическими показателями при помощи методов математической статистики.
В основе этих методов лежит корреляционно-регрессионный анализ. Впервые современные методы математической статистики стали использоваться в биологии. В конце XIX века английский биолог К. Пирсон положил начало современной математической статистике изучением кривых распределения числовых характеристик организма. Затем он и его школа перешли к изучению корреляций в биологии и построению линейных функций регрессии.
Эконометрика ұғымы. Эконометриканың білімінің басқа салаларымен байланысы
Лекция, 17 Июня 2013
Эконометрика пәні
Эконометрикалық моделі
Эконометрикалық модельдеу кезеңі