Современное состояние и перспективы развития эконометрики

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

БОБРУЙСКИЙ ФИЛИАЛ

 

 

Кафедра информатики, статистики и высшей математики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

по дисциплине: Эконометрика и экономико-математические методы и

модели

на тему: Современное состояние и перспективы развития эконометрики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентка 3 курса, гр. ЭИ-111	Бурачкова И.В.
Проверила:	Панфилова Е.П.

 

 

 

 

 

 

БОБРУЙСК 2013

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

Введение………………………………………………………………………..…….3

1 История эконометрики………................................................................................4

1.1 Предпосылки  возникновения эконометрики……………………………..........4

1.2 История развития…………………………………………………………..…....6

2 Современное состояние эконометрики..................................................................8

2.1 Эконометрика сегодня……………………………………………………..........8

2.2 Непараметрическая эконометрика…………………………………..................9

3 Перспективы развития эконометрики…………………………………………..10

3.1Перспективные направления эконометрики  в современной системе образования…………………………………………………………….....10

Список использованных источников…………………………………………......16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Эконометрика  –  одна  из  базовых  дисциплин  экономического  образования  во всем мире. К сожалению, до 90-х годов прошлого столетия эконометрика, по существу, не была признана в России и Беларуси, а поэтому не включалась в учебные планы подготовки  специалистов  экономического  направления.  Сегодня  ситуация  изменилась.

Эконометрику изучают студенты экономических специальностей всех высших учебных заведений.

В 1910 г. бухгалтером П. Цьемпой (Австро-Венгрия) был введен термин«эконометрия». Цьемпа пытался применить методы алгебры и геометрии к анализу данных бухгалтерского учета для  получения нового представления о результатах хозяйственной деятельности.  Исследователям хотелось достичь в экономике того, что И. Ньютон достиг в физике.  В настоящее  время  этот  термин  используется  для  того  раздела  эконометрики  и  теории экономического анализа, который изучает влияние факторов, формирующих результаты работы фирмы (предприятия).

Термин «эконометрика» был введѐн в 1926 году норвежским учёным Р. Фришем для  обозначения  количественного  подхода  к  исследованию  экономических  процессов.

Слово  «эконометрика»  представляет  собой  комбинацию  двух  слов:  «экономика»  и «метрика». Таким образом, сам термин подчеркивает специфику и содержание эконометрики как науки: количественное (математическое) выражение тех связей и соотношений, которые раскрыты и обоснованы экономической теорией. 

В конце 1930 г. в США было создано первое международное эконометрическое общество. С 1933 г. начал издаваться журнал «Econometrica». В 1941 г. появился первый учебник по эконометрике, автором которого был Я. Тинберген. 

 Однозначного  определения эконометрики пока  не существует.

Эконометрика – это наука, в которой на базе реальных статистических данных строятся,  анализируются  и  совершенствуются  математические  модели  реальных  экономических  явлений. 

Эконометрика – это область на стыке экономической и математической науки, в рамках которой осуществляется разработка адекватных вероятностно-статистических моделей и их использования для принятия решений.

Таким образом, цель эконометрики заключается в придании конкретного количественного  выражения  общим  (качественным)  закономерностям  экономической теории на базе данных статистических наблюдений с использованием математико-статистического инструментария. 

В настоящее время эконометрика завоевала всеобщее признание. За вклад в развитие эконометрической науки многим учёным присуждены Нобелевские премии по экономике.

 

1История эконометрики

 

 

1.1Предпосылки возникновения эконометрики

 

 

Каждая наука проходит сложный путь зарождения и выделения в самостоятельную область знания. Эконометрика - не исключение. Первоначальные попытки количественных исследований в экономике относятся к XVII в. “Политические арифметики” – В.Петти (1623-1667), Г. Кинг (1648-1712), Ч.Давенант(1656-1714) – вот первая когорта ученых, систематически использовавших цифры и факты в своих исследованиях, прежде всего в расчете национального дохода. Круг их интересов был связан в основном с практическими вопросами: налогообложением, денежным обращением, международной торговлей и финансами. Политическую арифметику можно назвать описательным политико-эконометрическим анализом. Это направление побудило поиск законов в экономике. Одним из первых был сформулирован так называемый “закон Кинга”, в котором на основе соотношения между урожаем зерновых и ценами на зерно была выявлена закономерность спроса. Исследователям хотелось достичь в экономике того, что И. Ньютон достиг в физике. Неопределенная природа эконометрических закономерностей еще не была создана. В этот же период все больше ученных данных становятся доступными, создавая основу для измерений.

  Существенным толчком явилось  развитие статистической теории  в трудах Ф. Гальтона, К. Пирсона, Ф. Эджворта. Появились первые применения парной корреляции: при изучении связей между уровнем бедности и формами помощи бедным; между уровнем брачности в Великобритании и благосостоянием, в котором использовалось несколько индикаторов благосостояния, к тому же исследовались временные ряды экономических переменных. Это были шаги по созданию современной Эконометрики.

   Параллельно  происходил процесс создания маржиналистской (неоклассической) теории, зарождение которой можно датировать 60-ми годами XIX в. (появление работ С.Джевонса, Л. Вальраса, К. Менгера). С 30-х гг. XIX в. Страны с наиболее высоким уровнем развития капитализма стали испытывать спорадические потрясения – упадок деловой активности, возникновение массовой безработицы. Эти явления не находили теоретического объяснения, быстрая индустриализация выявила огромный диапазон социальных проблем,  которые также не согласовывались с теорией. Неоклассическая теория стала восприниматься как слишком удаленная от действительности. Для ее практического значения требовались количественные выражения  базовых понятий, таких как “эластичность спроса” или  “предельная полезность”. Теория спроса могла стать убедительной в том случае, если она смогла бы объяснить и оценить фактические кривые спроса и предложения, продемонстрировать формирование равновесных цен в конкретных условиях.

   К этому же времени  относиться привлечение ученых-экономистов  к парламентской деятельности, что  подтолкнуло их к анализу макроэкономических  проблем на основе временных  рядов таких показателей, как, например  валютные курсы и т.п. Это также  явилось важным шагом в подготовке  развития эконометрики. Многие исследователи  признают первой работой, которая  могла бы быть названа эконометрической, книгу американского ученого  Г. Мура “Законы заработной платы: эссе по статистической экономике”(1911). Г.Муром были проведены анализ рынка труда, статистическая проверка теории производительности Дж. Кларка, а также изложены основы стратегии объединения пролетариата и т.д. В это время для США решение этих вопросов было безотлагательным: рабочий класс стремительно  рос, возникали такие объединения, как “ Индустриальные рабочие мира” и другие радикально настроенные организации. Г.Мур подошел к анализу поставленных проблем с позиций “высшей”, как он называл, статистики, используя все достижения теории корреляции, регрессии, анализа динамических рядов. Он стремился показать, что сложные математические построения, наполненье фактическими данными, могли составить основу для разработки социальной стратегии.

  К этому же периоду относиться первое применение итальянским ученым Р. Бенини метода множественной регрессии для оценки функции спроса, Значительным вкладом в становление эконометрики явились исследования по цикличности экономики. К. Жюгляр, французский физик, ставший экономистом, первым занялся исследованием экономических временных рядов с целью выделения бизнес-циклов. Им была обнаружена цикличность инвестиций (продолжительность цикла – 7-11 лет). Вслед за ним С. Китчин, С. Кузнец, Н. Кондратьев, автономно занимаясь этой проблемой, выявили цикличность обновления оборотных средств (3-5 лет), циклы в строительстве (15-20), долгосрочные волны, или “большие циклы” Кондратьева, продолжительностью 45-60 лет.

  Значительной вехой в формировании  эконометрики явилось построение  экономических барометров, прежде  всего так называемого гарвардского  барометра. Большинство экономических  барометров, включая названный, основано на следующей идее: в динамике различных элементов экономики существуют такие показатели, которые в своих изменениях идут впереди других, а потому могут служить предвестниками  последних. Гарвардский барометр был создан под руководством У.Персона и У.Митчелла. В течении 1903-1924 гг. он состоял из пяти групп показателей, которые в дальнейшем были сведены в три отдельные кривые: кривая А характеризовала фондовый рынок; кривая В –товарный рынок; кривая С –денежный рынок. Каждая из этих кривых представляла среднюю арифметическую из рядов входящих в нее нескольких показателей. Эти ряды предварительно статистически обрабатывались путем исключения тенденции, сезонной волны и приведения колебаний отдельных кривых к сравнимому масштабу колеблемости. В основу прогноза гарвардского барометра было положено  свойство каждой отдельной кривой повторять движение остальных, а определенной последовательности и с  определенным отставанием. Так, с 1903 г. И до первой мировой войны поворотные пункты кривой А предшествовали поворотным пунктам кривой В на 6-10 месяцев; поворотные пункты кривой В обгоняли аналогичные пункты кривой С на 2-8 месяцев; наконец, колебания кривой С предшествовали колебаниям кривой А следующего цикла на 6-12 месяцев. 

    Успех гарвардского барометра породил буквально эпидемию таких построений в других странах (в частности, аналогичный барометр был построен в Великобритании). Несколько лет после первой мировой войны он еще удовлетворительно выполнял свое предназначение. Но затем  гарвардский барометр (приблизительно с 1925 г.) потерял чувствительность и сошел со сцены, пережив свою славу. Авторы гарвардского барометра объясняли его крах появлением мощного регулирующего фактора в экономике США. В этих условиях основным методом макроэкономического анализа становиться метод “Затраты - выпуск” В.В.Леонтьева.

  В 30-м гг. сложились все предпосылки для выделения эконометрики в отдельную науку. Стало ясно, что специалисты, занимающиеся развитием эконометрической науки, должны использовать в той или иной степени математику и статистику. Возникла необходимость появления особого термина, объединяющего все исследования в этом направлении, подобно биометрике – науке, изучающей биологию статистическими методами.

Термин Эконометрика появилась в литературе в начале 20 века. Его ввел нарвержский экономист и статистик а 1926 г. Р.Фриш 

 

1.2История развития

 

 

К 1930-м годам сложились все предпосылки для выделения эконометрики в отдельную науку. Стало ясно, что для более глубокого понимания экономических процессов стоит использовать в той или иной степени статистику и математику. Возникла необходимость появления новой науки со своим предметом и методом, объединяющей все исследования в этом направлении. 29 декабря 1930 г. по инициативе И. Фишера, Р. Фриша, Я. Тинбергена, Й. Шумпетера, О. Андерсона и других учёных было создано эконометрическое общество. В 1933 г. Р. Фриш основал журнал «Эконометрика», который и сейчас имеет большое значение для развития эконометрики. А уже в 1941 г. появляется первый учебник по новой научной дисциплине, написанный Я. Тинбергеном. В 1969 г. Фриш и Тинберген стали первыми исследователями, получившими Нобелевскую премию по экономике. Как говорится в официальном сообщении нобелевского комитета: «за создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов».

До 1970-х годов эконометрика понималась как эмпирическая оценка моделей, созданных в рамках экономической теории. По мнению эконометристов того времени, статистические данные должны были защитить теорию от догматизма. При этом подавляющее большинство экономических моделей, построенных в этот период, были кейнсианскими. Но, начиная с 1970-х годов, формальные методы стали использоваться при выборе причинности теоретических концепций. При этом эконометрикой стали активно пользоваться и монетаристы.

В 1980 г. вторую эконометрическую Нобелевскую премию по экономике получил американский экономист Лоуренс Клейн за создание экономических моделей и их применение к анализу колебаний экономики и экономической политики. Совместно с А. Голдбергом создал одну из самых известных моделей американской экономики, известной как «модель Клейна–Голдберга». В основу структуры этой модели были положены его собственные разработки. Она состояла из взаимосвязанных одновременных и направленных рядов уравнений, решение которых давало картину производства в стране. Говоря об этой модели, Р.Дж. Болл отмечал: «Как эмпирическое представление об основах кейнсианской системы эта модель стала, возможно, самой знаменитой среди моделей крупных национальных хозяйств до появления других моделей в 60-е гг.». Клейн также организовал широко известный проект «Линк» для интеграции статистических моделей разных стран в единую общую систему с целью улучшения понимания международных экономических связей и прогнозирования в области мировой торговли. В это время активно развивалась не только макро-, но микроэконометрика. Пионерами этого направления выступили Д. Хэкман и Д. Макфадден. Они разработали теорию и методы, которые широко используются в статистическом анализе поведения индивидуумов и домохозяйств как в экономике, так и в других общественных науках. Так, Дж. Хекман решил проблему смещения выборки из-за селективности данных и самоотбора. Для её решения он предложил использовать метод коррекции Хекмана, который благодаря своей эффективности и простоте в использовании стал широко использоваться в эмпирических исследованиях. Основной вклад Д. Макфаддена в науку заключается в развитии методов для анализа дискретного выбора. В 1974 г. он разработал условный логит-анализ, который сразу был признан фундаментальным достижением экономической науки. Также он создал эконометрические методы для оценки производственных технологий и исследования факторов, лежащих в основе спроса фирм на капитал и рабочую силу. Выдающиеся достижения этих учёных были отмечены Нобелевской премией по экономике в 1990 г.