Финансовая математика

03 Апреля 2013 в 02:37, реферат

Предметом изучения курса финансовой математики является выбор условий финансовой сделки между субъектами финансового рынка и расчет параметров этой сделки.
Курс финансовой математики состоит из двух разделов: разовые платежи и потоки платежей. Разовые платежи — это финансовые сделки, при которых каждая сторона, при реализации условий контракта выплачивает сумму денег только один раз (либо дает в долг, либо отдает долг). Потоки платежей — это финансовые сделки, при которых каждая сторона при реализации условий контракта производит не менее одного платежа.

Предмет финансовой математики

23 Марта 2014 в 18:48, лекция

Любая финансово-кредитная операция, инвестиционный проект или коммерческое соглашение предполагают наличие ряда условий их выполнения, с которыми согласны участвующие стороны. К таким условиям относятся следующие количественные данные: денежные суммы, временные параметры, процентные ставки и некоторые другие дополнительные величины. Каждая из перечисленных характеристик может быть представлена самым различным образом. Например, платежи могут быть единовременными (разовыми) или в рассрочку, постоянными или переменными во времени. Существует более десятка видов процентных ставок и методов начисления процентов. Время устанавливается в виде фиксированных сроков платежей, интервалов поступлений доходов, моментов погашения задолженности и т.д. В рамках одной финансовой операции перечисленные показатели образуют некоторую взаимоувязанную систему, подчиненную соответствующей логике.

Финансовая математика 5 вариант

31 Октября 2013 в 13:51, дипломная работа

Задание 2. Даны цены (открытия, максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания принять равным пяти дням. Рассчитать: - экспоненциальную скользящую среднюю; - момент; - скорость изменения цен;
- индекс относительной силы; - %К. Расчёты проводить для всех дней, для которых эти расчёты можно выполнить на основании имеющихся данных.

Элементы финансовой математики

19 Февраля 2012 в 17:25, реферат

Дисконтирование связано с распространенным в коммерческой сфере утверждением «время – это тоже деньги», что обусловлено неравноценностью одинаковых по абсолютной величине сумм денежных средств сегодня и в будущем. Это объясняется, например, возможностью инвестировать сегодня капитал и в будущем получить доход; кроме того, инфляционный процесс обесценивает денежную массу. Таким образом, можно утверждать, что «деньги сегодня» ценнее «будущих денег».

Шпаргалка по "Финансовой математике"

04 Декабря 2012 в 22:20, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена (зачета) по "Финансовой математике"

Решение задач по финансовой математике

15 Января 2014 в 11:20, контрольная работа

Задание 1.
Заем D =20 000 д.е. взят на n = 8 лет под i = 8% годовых. Погашаться будет ежегодными равными выплатами. Найдите размер это выплаты. Расчеты провести для простой и сложной процентных ставок.
Задание 2.
Для ренты с параметрами: годовая ставка процента r = 12%, годовой платеж R = 400 д.е., длительность ренты п = 6 лет, получить следующие ее характеристики: коэффициенты приведения и наращения, современную и наращенную величины. Расчеты провести для простой и сложной процентных ставок.
Задача 3.
Первый инвестор осуществил покупку одного ГКО по цене 85% от номинала, а затем продажу по цене 86% от номинала. Второй инвестор купил одну корпоративную облигацию по цепе 85% от но¬минала. По какой цене (в процентах от поминала) он должен про¬дать корпоративную облигацию, чтобы получить прибыль в два раза большую, чем первый инвестор от операции с ГКО (учесть налог на прибыль)? Помощь на экзамене онлайн.

Финансовая математика Никифорова 2 вариант

12 Сентября 2013 в 15:06, контрольная работа

1. Процентный депозитный сертификат сроком 120 дней в 200 тыс. д. ед. с начислением простых процентов по ставке 25%, учтен в банке за 90 дней по учетной ставке 25%.
Определить: сумму к погашению; дисконт, полученный банком.

Контрольная работа «Финансовая математика»

06 Февраля 2014 в 08:35, контрольная работа

Задача 1
Определить простую ставку процентов, при которой первоначальный капитал в размере 10 000 руб. достигнет через 180 дней суммы 19 000 руб.
Дано: Решение:
PV = 10 000 руб. Вывод формулы для простой ставки процентов:
FV = 19 000 руб.
t = 180 дней
T = 360 дней
_________________
i - ?
Ответ: простая ставка процентов равна 180%.

Контрольная работа по финансовой математике

26 Октября 2013 в 13:09, контрольная работа

ЗАДАНИЕ 1
Имеются квартальные данные о кредитах коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года (16 кварталов):
Таблица 1
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Y(t) 30 38 45 30 32 42 51 31 36 46 55 34 41 50 60 37

Контрольная работа по «Финансовой математике»

18 Октября 2013 в 19:15, контрольная работа

Работа содержит подробный разбор задач на тему "«Финансовая математика»"

Контрольная работа по «Финансовая математика»

12 Сентября 2013 в 19:26, контрольная работа

Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, применив параметры сглаживания α1 = 0,3; α2 = 0,6; α3 = 0,3.
Оценить точность построенной модели с использованием средней ошибки аппроксимации;
Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
независимости уровней ряда остатков по d-критерию (в качестве критических использовать уровни d1 = 1,10 и d2 = 1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом уровне значения r1 = 0,32;

Контрольная работа по «Финансовой математике»

28 Мая 2014 в 11:03, контрольная работа

9. Банк принимает срочные вклады на 3 месяца с выплатой дохода за срок в размере 15%. Определите эффективную. годовую ставку процентов при вложении средств на 9 месяцев с переоформлением вклада и начисленных процентов через каждые три месяца.
10. На взносы в пенсионный фонд, вносимые ежегодно в конце года, будут начисляться сложные проценты по ставке 25% годовых. Определите размер ежегодных взносов, необходимых для накопления в течение 10 лет суммы 200000руб.

Контрольная работа по "Финансовой математике"

13 Января 2014 в 21:00, контрольная работа

Кредит в размере К0 у.е. был выдан в момент времени t0 на срок Т лет под р процентов годовых и должен быть погашен частями актуарным способом. Поступили следующие платежи: в момент времени t1 в объеме R1, в момент времени t2 в объеме R2 , в момент времени t3 в объеме R3. Определите остаток долга на конец срока.

Контрольная работа по «Финансовой математике»

07 Мая 2014 в 15:26, контрольная работа

Задача 1. В некоторый фонд поступают средства в виде постоянной годовой ренты постнумерандо в размере R тыс. руб. в течение n лет. На поступившие взносы начисляются проценты по ставке i % годовых. Найдите величину фонда в конце срока.
Задача 10. Пусть текущий доход от облигации выплачивается вместе с номиналом в конце срока. Купонная ставка процента равна g %, процентная ставка равна i %, срок до погашения составляет n лет. Найдите курс облигации.

Контрольная работа по «Финансовой математике»

16 Января 2014 в 00:18, контрольная работа

Задача 4. Дисконтировать 150 у.д.е. на 5 месяцев при простой учетной ставке d = 0,06 в год. Найти годовую процентную ставку.
Задача 15. Даны две номинальные процентные ставки 11,5 % в год сроком на 7 дней и 11,375 % сроком на 14 дней. Найти накопление 1 000 000 у.д.е. за два последовательных недельных срока и на один двухнедельный срок.
Задача 35. Найти накопленную стоимость трех ежегодных выплат в размере 1 000 у.д.е., если первая выплата производится в момент...

Контрольная работа по "Финансовой математике"

17 Июня 2013 в 18:38, контрольная работа

Условие: Участник внешнеэкономической сделки заключил соглашение о факторинге под неоплаченный контракт стоимостью 900 000 руб. В соответствии с соглашением фактор-банк обязуется оплатить 65% стоимости контракта после его заключения, а остальные 35% после оплаты счетов импортеров. Требуется определить доход банка от факториноговой операции, если комиссия составляет 4% от суммы контракта, процентная ставка по кредиту 18%, продолжительность периода погашения обязательств по контракту 2 месяца.

Контрольная работа по "Финансовой математике"

07 Марта 2013 в 09:51, контрольная работа

Задача №1.
Производством якорей тяговых электродвигателей (ТЭД) в базовом периоде занимаются три завода: А, Б, В. Качество выпускаемых якорей ТЭД у трех заводов одинаковое.
Исходные данные
Доля рынка предприятия, %, в базовом периоде
А 40
Б 26
В 34
Емкость рынка, шт 12300
Себестоимость производства якоря ТЭД, руб., завода
А 3720
Б 3920
В 3860
Рыночная цена якоря ТЭД для всех заводов в базовом периоде, руб. 4500
Требуется:
1. Определить объем выпуска (продаж) якорей ТЭД в базовом периоде по каждому из трёх заводов.
2. Определить доходы, расходы, прибыль, рентабельность производства якорей ТЭД по всем заводам.
3. Сравнить полученные в результате расчетов данные между предприятиями и сделать выводы.
Задача №2.
Для улучшения качества якорей ТЭД предприятие Б в плановом периоде внедряет новую технологию их ремонта. При внедрении новой технологии производства на заводе Б требуется увеличить дополнительные текущие издержки и единовременные затраты. Освоение единовременных капитальных вложений осуществлено в течении трех лет, в первый год -20%, второй год -35%, третий год -45% от общей суммы единовременных затрат.
Требуется:
1. Определить приведенные затраты, дополнительные, капитальные вложения на один якорь ТЭД, амортизационные, дополнительные, текущие издержки.
2. себестоимость производства якоря ТЭД по новой технологии, цену якоря, цену якоря с учетом экономического эффекта в сфере эксплуатации.
3. Определить экономический эффект от применения новой технологии на один якорь ТЭД на весь выпускаемый объем за весь расчетный период в сфере эксплуатации.
4. Сделать выводы и предложения по полученным результатам.
Исходные данные.
Единовременные кап. вложения по внедрению новой техноло-гии, тыс. руб. 165
Срок службы основных средств, лет 10
Увеличение трудоемкости по герметизации якоря ТЭД, чел.ч. 4,8
Дополнительная увеличения мат. затрат на один якорь ТЭД по его герметизации, руб. 73
Среднемесячная зар. плата рабочего по герметизации якоря ТЭД, руб. 4850

Контрольная работа по "Финансовой математике"

05 Марта 2013 в 16:22, контрольная работа

По муниципальной облигации номиналом 30 тыс.руб., выпущенной на 2,8 года, предусматривается следующий порядок начисления процентов: первый год - 10 %, в каждом последующем квартале ставка повышается на 0,1 %.
Необходимо:
1) определить наращенную стоимость облигации по простой и сложной процентной и учетной ставкам;
2) составить план наращения первоначальной стоимости по простым и сложным процентам;

Контрольная работа по "Финансовой математике"

18 Февраля 2013 в 10:17, контрольная работа

Задача 1
Найти сумму простых процентов по кредиту 1 000 у. д. е на 53 дня при
а) 8 % в год;
б) 3 % в месяц
В случае а) найти годовую учетную ставку.

Контрольная работа по "Финансовой математике"

21 Января 2013 в 16:00, контрольная работа

1. Получен кредит в размере 1 млн. руб. под 9% ежемесячно. Какая сумма должна быть возвращена через 10 месяцев при простом проценте? Какая должна быть процентная ставка при сложном проценте, чтобы за это же время возвращаемая сумма была та же, что при простом проценте?
2. Заемщик должен кредитору три различные суммы: 1 тыс. руб. с выплатой через три месяца, 9 тыс. руб. с выплатой через 4 месяца, 10 тыс. руб. с выплатой через 6 месяцев. Через какой срок заемщик может погасить весь долг сразу, если кредиты брались под простую годовую ставку 11%?
3. Фирме требуется накопить 200 тыс.руб. для покупки оборудования через 2 года. Для этого в конце каждого полугодия на счет в банке собираются делать взнос. Какова должна быть величина этого взноса, если банк начисляет проценты ежеквартально по ставке сложных 19% годовых? Найти современную стоимость этой ренты.

Контрольная работа по "Финансовой математике"

17 Июля 2013 в 20:35, контрольная работа

В некоторый фонд поступают средства в виде постоянной годовой ренты постнумерандо в размере R тыс. руб. в течение n лет. На поступившие взносы начисляются проценты по ставке i % годовых. Найдите величину фонда в конце срока.

Контрольная работа по "Финансовой математике"

13 Апреля 2013 в 19:21, контрольная работа

1)Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания α1=0,3; α2=0,6; α3=0,3.
2)Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
• Случайности остаточной компоненты
• Независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d1 = 1,10 и d2 = 1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r1=0,32.

Контрольная работа по "Финансовая математика"

26 Июля 2015 в 08:25, контрольная работа

Банк выдал кредит 1 000 000 руб. В договоре принята ставка простых процентов за первые 0,5 года, равная 20 % годовых, а каждые последующие 0,5 года ставка уве-личивается на 3 % по сравнению с предыдущей. Срок договора равен двум годам. Определить наращенную сумму за весь срок договора.

Контрольная работа по "Финансовой математике"

01 Июня 2013 в 22:13, контрольная работа

Задача 1.
Депозитный сертификат номиналом 100 руб. выдан 5 мая с погашением 7 ноября под 25% годовых.
Определить сумму начисленных процентов и сумму погашения долгового обязательства (3-мя способами).

Контрольная работа по "Финансовой математике"

28 Апреля 2013 в 11:54, контрольная работа

В работе представлены решения 5 задач по предмету "Финансовая математика".

Контрольная работа по "Финансовой математике"

02 Декабря 2012 в 19:06, контрольная работа

5 задач по "Финансовой математике"
Покупатель купил в кредит телевизор стоимостью 9 000 руб. под 12% годовых на условиях погашения долга равными ежеквартальными уплатами в течение 2,5 лет. Определить размер ежеквартального платежа.
Банк учитывает вексель на сумму 100 000 руб. за полгода до срока его оплаты по сложной учетной ставке 16% годовых. Определить доход банка и сумму, полученную предъявителем векселя. Какую простую учетную ставку должен установить банк, чтобы его доход не изменился?

Контрольная работа по "Финансовой математике"

15 Января 2013 в 19:15, контрольная работа

Задание 1
В табл. 1.1 представлены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство за 4 года (16 кварталов).
Таблица 1.1
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Y(t) 39 50 59 38 42 54 66 40 45 58 69 42 50 62 74 46
1. Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, применив параметры сглаживания α1 = 0,3; α2 = 0,6; α3 = 0,3.
2. Оценить точность построенной модели с использованием средней ошибки аппроксимации;
3. Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
• случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
• независимости уровней ряда остатков по d-критерию (в качестве критических использовать уровни d1 = 1,10 и d2 = 1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом уровне значения r1 = 0,32;
• нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.
4. Построить точечный прогноз на 4 шага вперед, т.е. на 1 год.
5. Отобразить на графиках фактические, расчетные и прогнозные данные.

Контрольная работа по "Финансовая математика"

29 Ноября 2013 в 11:57, контрольная работа

1. Вклад в размере M тыс. д.е. был помещен на полгода в банк по простой ставке 10% годовых, затем переоформлен на (N+1) лет по сложной ставке 8% годовых. Определить конечную наращенную сумму.

Контрольная работа по «Финансовая математика»

06 Ноября 2014 в 16:16, контрольная работа

Контрольная работа по "Финансовая математика"

13 Января 2015 в 08:36, контрольная работа

Определить простую ставку процентов, при которой первоначальный капитал в размере 10 000 руб. достигнет через 180 дней суммы 19 000 руб.

Контрольная работа по " Финансовая математика"

05 Сентября 2013 в 13:59, контрольная работа

Отработка приемов решений задач финансовой математики

14 Апреля 2013 в 16:58, курсовая работа

Прежде всего необходимо понять, какова роль фактора времени в коммерческих сделках. Известен принцип неравноценности денег с учетом фактора времени в финансовых вычислениях, в соответствии с которым неправомерно без внесения некоторых поправок суммировать деньги, относящиеся к разным моментам времени по двум причинам: наличие инфляции; необходимость учета упущенной выгоды (денежная сумма могла бы быть инвестирована - вложена в дело и приносила бы доход). Денежные суммы должны быть приведены к одному и тому же моменту времени, а уже потом их можно складывать или вычитать.

Контрольная работа по «Математика финансовых операций»

27 Октября 2015 в 06:18, контрольная работа

Часть I. Основы финансовых вычислений
Задача 1. На какой срок клиент банка может взять кредит в размере 200 тыс.руб. под простые проценты с условием, чтобы величина возврата долга не превышала 220 тыс. руб., если процентная ставка равна 14% годовых, в расчет принимаются точные проценты с точным числом дней и год високосный?

Финансовая математика коммерческого банка, используемая в расчётах при совершении операций

25 Сентября 2012 в 17:22, лекция

Основные пропорции, характеризующие простые проценты, в банковской практике этот метод обычно применяется ,если срок ссуды меньше года.