Экономико-математическое моделирование. Коммерческие банки

 

 

§3.Этапы экономико-математического моделирования

Экономико-математическое моделирование представляет собой процесс выражения экономических явлений математическими моделями.

Процесс экономико-математического моделирования - это описание экономических и  социальных систем и процессов в  виде экономико-математических моделей. Эта разновидность моделирования  обладает рядом существенных особенностей, связанных как с объектом моделирования, так и с применяемыми аппаратом  и средствами моделирования. Поэтому  целесообразно более детально проанализировать последовательность и содержание этапов экономико-математического моделирования, выделив следующие шесть этапов:

1. Постановка  экономической проблемы и ее качественный анализ;

2. Построение математической модели;

3. Математический анализ модели;

4. Подготовка исходной информации;

5. Численное  решение;

6. Анализ  численных результатов и их применение.

Рассмотрим  каждый этап.

1. Постановка  экономической проблемы и ее  качественный анализ. Главное здесь  - четко сформулировать сущность  проблемы, принимаемые допущения  и те вопросы, на которые  требуется получить ответы. Этот  этап включает выделение важнейших  черт и свойств моделируемого  объекта и абстрагирование от  второстепенных; изучение структуры  объекта и основных зависимостей, связывающих его элементы; формулирование  гипотез (хотя бы предварительных), объясняющих поведение и развитие объекта.

2. Построение  математической модели. Это - этап  формализации экономической проблемы, выражения ее в виде конкретных  математических зависимостей и  отношений (функций, уравнений,  неравенств и т.д.). Обычно сначала  определяется основная конструкция  (тип) математической модели, а  затем уточняются детали этой конструкции (конкретный перечень переменных и параметров, форма связей).

Одна  из важных особенностей математических моделей - потенциальная возможность их использования для решения разнокачественных проблем.

3. Математический  анализ модели. Целью этого этапа  является выяснение общих свойств  модели. Наиболее важный момент - доказательство существования решений  в сформулированной модели. Аналитической исследование модели по сравнению с эмпирическим (численным) имеет то преимущество, что получаемые выводы сохраняют свою силу при различных конкретных значениях внешних и внутренних параметров модели.

4. Подготовка  исходной информации. Моделирование  предъявляет жесткие требования  к системе информации. В то  же время реальные возможности  получения информации ограничивают  выбор моделей, предназначаемых  для практического использования.  При этом принимается во внимание  не только принципиальная возможность  подготовки информации (за определенные  сроки), но и затраты на подготовку  соответствующих информационных массивов.

Эти затраты  не должны превышать эффект от использования дополнительной информации.

В процессе подготовки информации широко используются методы теории вероятностей, теоретической  и математической статистики.

5. Численное  решение. Этот этап включает  разработку алгоритмов для численного  решения задачи, составление программ  на ЭВМ и непосредственное  проведение расчетов. Трудности  этого этапа обусловлены, прежде  всего, большой размерностью экономических  задач, необходимостью обработки  значительных массивов информации.

Исследование, проводимое численными методами, может  существенно дополнить результаты аналитического исследования, а для  многих моделей оно является единственно  осуществимым.

6. Анализ  численных результатов и их  применение. На этом заключительном  этапе цикла встает вопрос  о правильности и полноте результатов  моделирования, о степени практической применимости последних.

Математические  методы проверки могут выявить некорректные построения модели и тем самым  сужать класс потенциально правильных моделей. Неформальный анализ теоретических  выводов и численных результатов, получаемых посредством модели, сопоставление  их с имеющимися знаниями и фактами  действительности также позволяют  обнаруживать недостатки постановки экономической  задачи, сконструированной математической модели, ее информационного и математического  обеспечения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§4. Функции коммерческих банков их организационная и управленческая структура

В механизме функционирования кредитной  системы огромная роль принадлежит  коммерческим банкам. Они аккумулируют основную долю кредитных ресурсов, предоставляют клиентам полный комплекс финансового обслуживания, включая  выдачу ссуд, прием депозитов, расчеты, покупку-продажу и хранение ценных бумаг, иностранной валюты и т.д. По способу формирования уставного  капитала банки подразделяются на акционерные, государственные, частные, кооперативные, смешанные. Во всех странах преобладают  акционерные банки.

Коммерческий банк — это предприятие, организующее движение ссудного капитала с целью получения прибыли. Сущность коммерческого банка проявляется  в его функциях:

♦          аккумуляция  и мобилизация денежного капитала;

♦          посредничество в кредите;

♦          создание кредитных денег;

♦          проведение расчетов и платежей в хозяйстве;

♦          организация  выпуска и размещения ценных бумаг;

♦          оказание консультационных услуг.

Аккумуляция и мобилизация  денежного капитала. Это одна из старейших функций банков. Мобилизуемые банком свободные денежные средства предприятий и населения, с одной стороны, приносят их владельцам доходы в виде процента, а с другой — создают базу для проведения ссудных операций. Именно с помощью банков происходит сосредоточение денежных средств и превращение их в капитал.

Посредничество в кредите является другой важной функцией коммерческих банков. Прямым кредитным отношениям между владельцами свободных денежных средств и заемщиками препятствует несовпадение объема капитала, предлагаемого в ссуду, с потребностью в нем. Банковские кредиты направляются в различные сектора экономики, обеспечивают расширение производства. Ссуды предоставляются и потребителям на приобретение товаров длительного пользования, домов, их ремонт и т.д., способствуя тем самым росту уровня их жизни, решению социальных проблем. Заемщиком коммерческих банков выступает и правительство, поскольку государственные расходы нередко не покрываются доходами.

Создание кредитных  денег. Особая функция банков — создание кредитных денег в виде банковских депозитов, которые используются с помощью чеков, карточек, электронных переводов. Коммерческие банки образуют депозиты, во-первых, принимая наличные деньги от своих клиентов. При этом общее количество денег в обращении не увеличивается, происходит лишь замена одного вида кредитных денег (банкнот) другим (депозитами).

Во-вторых, банк создает депозиты на основе выдачи банковских ссуд, приобретения у клиентов ценных бумаг, иностранной  валюты и золота. При этом происходит увеличение объема денежной массы в  обращении.

Организация выпуска и  размещения ценных бумаг. Через эту функцию реализуется важная роль банков в организации первичного и вторичного рынков ценных бумаг. Рынок ценных бумаг дополняет систему кредита и взаимодействует с ней. Например, банки предоставляют посредникам рынка ценных бумаг ссуды для подписки на ценные бумаги новых выпусков, а те продают ценные бумаги банкам для перепродажи. Если компания — учредитель, на имя которой зарегистрированы ценные бумаги, сама продает их, то банк может обеспечивать подписчиков на выпущенные ценные бумаги.

Оказание консультационных услуг. Консультационные услуги коммерческих банков заключаются в консультировании клиентов по таким вопросам, как повышение их кредитоспособности, получение лизинговых и инновационных кредитов, применение новых форм расчетов, использование пластиковых карточек, составление отчетности.

 Организационная структура  коммерческого банка определяется  его Уставом, в котором содержатся  положения об органах управления  банком, их полномочиях, ответственности  и взаимосвязи при осуществлении  основных банковских операций.

Организационная структура банка  включает функциональные подразделения  и службы, число которых определяется экономическим содержанием и  объемом выполняемых им операций. Подразделения (отделы) банка формируются  по функциональному назначению. Так, операции банка по аккумуляции свободных  денежных средств юридических и  физических лиц выполняются отделом  депозитных операций, учетно-ссудные  операции — кредитным отделом, доверительные  операции — трастовым отделом  и т.д. Большое внимание коммерческие банки уделяют вопросам организации  хозрасчета, рентабельности и ликвидности. С этой целью создаются структурные  подразделения, которые занимаются вопросами текущей деятельности банка, оказывают организующее воздействие  на его работу в целом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Практическая часть

2.1. Линейная оптимизация.

Коммерческие банки  выполняют  функции кредитования и инвестирования предприятий, государства и населения.  Банки выступают в качестве финансовых посредников, получая денежные средства у конечных кредиторов и давая  их конечным заемщикам. За счет кредитов банка осуществляется финансирование промышленности, сельского хозяйства, торговли, обеспечивается расширение производства.

Существует множество задач, решение  которых может быть существенно  облегченно с помощью инструмента  Поиск решений в MS Excel. Но для этого  следует начать с организации  рабочего листа в соответствии с  пригодной для поиска решений  моделью, для чего нужно хорошо понимать взаимосвязи между переменными  и формулами. Хотя постановка задачи обычно представляет основную сложность, время и усилия, затраченные на подготовку модели, вполне оправданы, поскольку полученные результаты могут уберечь от излишней траты ресурсов, при неправильном планирование, помогут увеличить прибыль за счет оптимального управление финансами или выявить наилучшее соотношение объемов производства, запасов и наименований продукции.

Каждая задача оптимизации обязательно  должна иметь три компоненты:

- неизвестные (что ищем, то есть, план);

- ограничение на неизвестные (область поиска);

- целевая функция (цель, для которой ищем экстремум).

 

 

 

 

 

 

 

2. Решение задач линейной  оптимизации средствами пакета MS Excel. Надстройка «Поиска решения».

С развитием средств вычислительной техники большинство разработанных  методов решения задач поиска экстремума было алгоритмизировано, переведено на машинный язык и включено в состав специализированного или универсального программного обеспечения.

Электронные таблицы Excel фирмы Microsoft имеют  встроенные средства решения задач  поиска экстремума, оформленные в  виде так называемой надстройки. Перед  началом работы надо убедиться, что  в составе сгенерированного на вашем  компьютере пакета Excel требуемая надстройка установлена. Для этого выберите режим Сервис главного меню и убедитесь, что в открывшемся ниспадающем  меню есть пункт Поиск решения (рис. 1). Если режим Поиск решения отсутствует, то выберите пункт меню Сервис/Надстройки и в открывшемся окне включите режим Поиск решения (рис. 2).

Рис.1. Пункт меню Поиск  решения

 

 

 

Рис. 2. Включение надстройки Поиск решения

 

Режим Поиск решения (рис. 4.3) позволяет, задавая некоторую ячейку в виде целевой при условии обеспечения  зависимости результата вычислений в ней от значений некоторых изменяемых ячеек, с учетом заданных ограничений  получить или максимальное, или минимальное, или заданное значение целевой ячейки.

 

Рис. 3. Режим Поиск решения

 

В качестве параметров режима (рис. 3) задаются ограничение по времени поиска решения в секундах (Максимальное время) (максимально 32767), количеству итераций (Предельное число итераций), точности соответствия результата заданному значению (Относительная погрешность), допустимого отклонения экстремума от оптимального значения при использовании режима целочисленной математики (Допустимое отклонение), а также условие прекращения поиска экстремума (Сходимость), задающее величину относительного приращения экстремума за последние пять итераций.

 

Рис. 4. Параметры режима Поиск решения

 

Кроме этого, в виде флажков могут  задаваться отдельные режимы работы, например Линейная модель, определяющая класс методов решения задачи. При установке параметра Линейная модель Excel ищет экстремум симплекс-методом. Если флажок Линейная модель выключен, решение задачи ведется методом  Ньютона или градиентным с  использованием прямых или центральных  конечных разностей на основе линейной или квадратичной оценки уменьшения приращения экстремума в зависимости  от установленных флажков.