Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Декабря 2011 в 01:29, курсовая работа
Данная тема курсовой работы актуальна тем, что на сегодняшний день прогнозирование и управление банковскими рисками, а так же правильная оценка их на финансовом рынке, является важной задачей.
Чтобы фактор неопределенности будущего, как источника повышенного риска на рынке финансов, стал источником повышения доходов, необходимо разработать методики анализа и прогнозирования банковских рисков.
Большое внимание стоит уделить использованию некоторых элементов портфельного подхода при управлении кредитом и инвестициями, а так же проблемам формирования структуры активов и пассивов банка, с точки зрения максимизации доходов и минимизации риска.
Введение…………………………………………………………………………...3
Глава 1 Теоретические основы определения и управления банковскими рисками…………………………………………………………………………….6
1.1. Понятие и виды рисков в деятельности коммерческих банков……….6
1.2. Регулирование и проблема управления банковскими рисками……….14
Глава 2 Регулирование банковских рисков на примере ОАО АКБ РОСБАНК………………………………………………………………………...26
2.1. Экономическая характеристика деятельности банка в современных условиях…………………………………………………………………………..26
2.2. Анализ и управление рыночными рисками банка……………………..34
Заключение……………………………………………………………………….41
Список используемой литературы……………………………………………...43
Приложения……………………………………………………
Приложение 2
Рейтинг банков России на 2010г.
| № | Банк | Чистые активы 2009г. (млн. руб.) | Чистые активы 2008г. (млн. руб.) | Изменение за год (%) | Депозиты физ.лиц,2009г (млн.руб) | |
| 1 | Сбербанк | 7 023 142 735 | 5 816 549 801 | 20.74 | 3 687 164 070 | (1 место) |
| 2 | ВТБ | 2 689 828 731 | 1 978 374 413 | 35.96 | 9 316 959 | (70 место) |
| 3 | Газпромбанк | 1 692 638 840 | 1 122 045 038 | 50.85 | 145 046 150 | (4 место) |
| 4 | Россельхозбанк | 944 752 055 | 717 219 127 | 31.72 | 79 317 943 | (11 место) |
| 5 | Банк Москвы | 766 467 420 | 665 508 593 | 15.17 | 163 215 647 | (3 место) |
| 6 | ВТБ 24 | 663 952 897 | 483 023 830 | 37.46 | 433 597 378 | (2 место) |
| 7 | Альфа-Банк | 586 029 273 | 621 405 934 | -5.69 | 131 318 759 | (6 место) |
| 8 | Райффайзенбанк | 529 784 131 | 509 817 106 | 3.92 | 36 990 905 | (20 место) |
| 9 | Юникредит Банк | 508 567 355 | 490 940 163 | 3.59 | 141 818 603 | (5 место) |
| 10 | Росбанк | 457 967 661 | 432 487 479 | 5.89 | 115 330 648 | (7 место) |
Приложение 3
Ссуды физическим лицам представлены следующими кредитными продуктами.
| Кредитные продукты | 01.01.2009г.(тыс.руб) | 01.01.2008г.(тыс.руб) |
| Автокредитование | 59,330,607 | 45,063,501 |
| Потреб. кредит. | 37,456,044 | 24,058,605 |
| Ипотеч.кредит | 22,462,357 | 9,890,815 |
| Ссуды, выданные налич. | 15,299,753 | 11,646,960 |
| Экспресс-кредит. | 9,202,146 | 11,791,738 |
| Овердрафт | 4,566,826 | 3,500,185 |
| Ссуды руковод. МБ | 1,683,519 | 12,116 |
| За вычетом резервов под обесценение: | 150,001,252
(16,392,364) |
105,963,920
(12,077,822) |
| ИТОГО: | 133,608,888 | 93,886,098 |
Приложение 4
Динамика
роста пользователей «Интернет-
| Год | «Интернет-Банк» | «Мобильный-Банк» |
| 01.01.2008 | 13 043 | 17 002 |
| 01.01.2009 | 15 103 | 68 011 |
Приложение 5
Анализ
подтвержденности Группы рыночному
риску в отношении финансовых
активов, отражаемых по справедливой стоимости
через прибыли и убытки на 31 декабря
2010г.
| 31 декабря 2010г., млн.руб. | 95%, 1 день VAR, млн.руб. | 95%, 10 дней VAR, млн.руб. | Риск 1 день | Риск 10 дней | |
| Долговые ценные бумаги иностранных банков | 241 | 2 | 6 | 0,75% | 2,37% |
| Долговые ценные бумаги иностранных компаний | 397 | 3 | 11 | 0,87% | 2,75% |
| Долговые ценные бумаги местных органов власти | 1,220 | 3 | 6 | 0,26% | 0,52 |
| Долговые ценные бумаги российских банков | 1,341 | 4 | 6 | 0,27% | 0,42% |
| Долговые ценные бумаги российских компаний | 1,268 | 3 | 9 | 0,25% | 0,69% |
| Долговые обязательства РФ | 83 | - | - | 0,26% | 0,54% |
| Векселя российских банков | 7,365 | 8 | 26 | 0,11% | 0,36% |
| Векселя российских компаний | 245 | 1 | 2 | 0,22% | 0,69% |
| Облигации Казначейства США | 217 | 2 | 5 | 1,00% | 2,27% |
| Итого финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 12,377 | 25 | 69 | 0,20% | 0,56% |
Приложение 6
Анализ
подтвержденности Группы рыночному
риску в отношении финансовых
активов, отражаемых по справедливой стоимости
через прибыли и убытки на 31 декабря
2009г.
| 31 декабря 2009г., млн.руб. | 95%, 1 день VAR, млн.руб. | 95%, 10 дней VAR, млн.руб. | Риск 1 день | Риск 10 дней | |
| Долговые ценные бумаги российских компаний | 304 | 3 | 7 | 0,97% | 2,39% |
| Облигации Министерства Республики Беларусь | 187 | 3 | 9 | 1,51% | 4,77% |
| Долговые ценные бумаги местных органов власти | 1,087 | 10 | 21 | 0,94% | 1,95% |
| Векселя российских компаний | 110 | - | 1 | 0,40% | 1,28% |
| Долговые обязательства РФ | 9 | - | - | 5,78% | 5,36% |
| Итого финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 1,697 | 16 | 38 | 0,94% | 2,27% |
Приложение 7
Анализ
подтвержденности Группы рыночному риску
в отношении инвестиций, имеющихся в наличии
для продажи, с использованием методологии
VAR на 31 декабря 2010г.
| 31 декабря 2010г., млн.руб. | 95%, 1 день VAR, млн.руб. | 95%, 10 дней VAR, млн.руб. | Риск 1 день | Риск 10 дней | |
| Облигации ЦБ РФ | 19,700 | 4 | 21 | 0,0% | 0,1% |
| Облигации центрального правительства РФ | 2,131 | 6 | 12 | 0,3% | 0,6% |
| Облигации российских компаний | 97 | 3 | 5 | 3,1% | 5,4% |
| Еврооблигации центрального правительства РФ | 12,069 | 96 | 268 | 0,8% | 2,2% |
| Акции
международных клиринговых |
1 | - | - | 4,0% | 13,1% |
| Акции профессиональных участников фондовой биржи | 115 | 1 | 5 | 1,2% | 4,1% |
| Акции российских банков | 5 | - | - | 3,7% | 5,8% |
| Акции российских компаний | 211 | 3 | 9 | 1,2% | 4,1% |
| Итого инвестиции, имеющихся в наличии для продажи | 34,330 | 104 | 292 | 0,3% | 0,8% |
Приложение 8
Анализ подтвержденности Группы рыночному риску в отношении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, с использованием методологии VAR на 31 декабря 2009г.
| 31 декабря 2010г., млн.руб. | 95%, 1 день VAR, млн.руб. | 95%, 10 дней VAR, млн.руб. | Риск 1 день | Риск 10 дней | |
| Облигации российских компаний | 126 | 4 | 6 | 3,11% | 5,00% |
| Облигации Внешэкономбанка | 9,085 | 23 | 31 | 0,25% | 0,34% |
| Еврооблигации центрального правительства РФ | 3,029 | 183 | 169 | 6,03% | 5,58% |
| Еврооблигации российских компаний | 332 | 5 | 10 | 1,46% | 2,90% |
| Акции и АДР российских компаний | 126 | 3 | 8 | 2,59% | 6,22% |
| Акции и ГДР российских компаний | 5 | - | - | 2,14% | 6,80 % |
| Акции
международных клиринговых |
526 | 12 | 30 | 2,24% | 5,65% |
| Итого инвестиции, имеющихся в наличии для продажи | 13,268 | 223 | 245 | 1,68% | 1,85% |
Информация о работе Рыночные банковские риски и методы их регулировани