Рыночные банковские риски и методы их регулировани

     Не  менее сложная методологическая проблема - управление рисками как  на макро-, так и на микроуровне. На уровне банковской системы основными  механизмами регулирования банковских рисков являются: минимальный размер капитала для вновь создаваемых  банков; требования к составу и  нормативы достаточности капитала; стандарты организации и деятельности служб внутреннего контроля и  управления рисками; требования к раскрытию  информации о финансовом состоянии  и общем риске банка; нормативные  требования к методикам количественной оценки риска и т.д. На уровне коммерческих банков в дополнение к внешним  используются внутренние механизмы  управления рисками, к которым относятся  внутренние модели оценки и методы управления рисками (лимитирование, хеджирование, внутренний контроль и др.)

     Система управления банковскими рисками  — это совокупность приемов (способов и методов) работы персонала банка, позволяющих обеспечить положительный  финансовый результат при наличии  неопределенности в условиях деятельности, прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к исключению или снижению его отрицательных последствий.

     Эта система управления может быть описана  на основе разных критериев. Исходя из видов банковских рисков, в этой системе можно выделить блоки  управления кредитным риском, риском несбалансированной ликвидности, процентным, операционным, потери доходности, а  также комплексные блоки, связанные  с рисками, возникающими в процессе отдельных направлений деятельности кредитной организации. При другой системе классификации рисков в  качестве самостоятельных блоков выделяются подсистемы управления индивидуальными (частными) рисками и блок управления совокупными рисками. К первому  блоку относятся управление риском кредитной сделки и других видов  операций банка, ко второму — управление рисками различных портфелей  банка — кредитного, торгового, инвестиционного, привлеченных ресурсов и т.д.

     Выбор стратегии работы банка осуществляется на основе изучения рынка банковских услуг и отдельных его сегментов. К числу наиболее рисковых стратегий  относятся, как известно, стратегия  лидера и стратегия, связанная с  продажей новых услуг на новом  рынке. Рисковость этих стратегий сглаживается, если банк на других сегментах рынка  продолжает работать со старой клиентурой, предлагая ей отработанный пакет  услуг. Относительно рискована и  стратегия работы с VIP-клиентами, предполагающая индивидуализацию услуг.

     Система отслеживания рисков включает способы  выявления (идентификации) риска, приемы оценки риска, механизм мониторинга  риска.

     Механизм  защиты банка от риска складывается из текущего регулирования риска  и методов его минимизации. При  этом под текущим регулированием риска понимается отслеживание критических  показателей и принятие на этой основе оперативных решений по операциям  банка. 
 

     Глава 2 Регулирование банковских рисков на примере  ОАО АКБ РОСБАНК

     2.1. Экономическая характеристика  деятельности банка 

     в современных условиях

     Краткое наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК». Акционерный коммерческий банк «Росбанк» — многопрофильный частный финансовый институт, один из лидеров российской банковской системы. По состоянию на 1 января 2011 г. собственный капитал Росбанка составил  94 941,38 млн.  рублей, а суммарные активы –  928 687,61 млн.  рублей.  Основным акционером банка  является французская банковская группа «Societe Generale» (74,8%).  В феврале 2010 акционеры договорились об объединении Росбанка и других российских дочерних банков «Societe Generale» (BSGV, DeltaCredit, Русфинанс).

     Росбанк последовательно реализует стратегию  создания универсального финансового  института национального масштаба и обслуживает все категории клиентов.

     Ключевыми направлениями деятельности Росбанка являются розничное, корпоративное, инвестиционно-банковские услуги и работа с состоятельными частными клиентами (private banking). В настоящий момент Росбанк обладает одной из крупнейших в стране региональной сетью: более 600 подразделений сети в 70 регионах Российской Федерации. Его дочерние банки работают в Белоруссии и Швейцарии.

     Наиболее  важным для банка является развитие розничного бизнеса. Росбанк активно  работает с населением, предлагая различные варианты вкладов и разнообразные кредитные продукты. Банк занимает лидирующие позиции на рынке потребительского кредитования. Частными клиентами Росбанка являются около 2,6 миллионов человек.

     Росбанк обслуживает около 8 тысяч крупных  компаний. Среди клиентов банка такие  известные отечественные компании как ВО «Алмазювелирэкспорт», РАО «Газпром», ГМК «Норильский никель», СК «Согласие», ЗК «Полюс», «Седьмой континент», Холдинг МРСК и другие.

     Росбанк активно развивает инвестиционное направление деятельности, являясь  крупнейшим организатором и андеррайтером на рынке рублевых корпоративных и муниципальных облигаций. [28]

     Плодотворное  сотрудничество с отечественными и зарубежными финансово-кредитными институтами обеспечивает высокое доверие к Росбанку, что позволяет на выгодных условиях проводить клиентские платежи, эффективно управлять собственной ликвидностью и привлекать ресурсы для клиентов. Корреспондентская сеть Росбанка включает Bank of New York, JP Morgan Chase Bank N.A., the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., SMBC, Deutsche Bank AG, Commerzbank AG, Credit Suisse, UBS, HSBC Bank USA N.A., Nordea Bank Norge A.S.A., SEB, BBVA, ING и другие надежные банки.

     Росбанк является одним из лидеров рынка финансовых услуг малому и среднему бизнесу, обслуживая более 44 тыс. клиентов. Банк предлагает малым и средним предприятиям комплексный сервис, включая специально разработанные кредитные продукты.

     Значительные  результаты демонстрирует и направление private banking. Сегодня в Росбанке обслуживается более 1800 частных состоятельных клиентов, объем средств на их счетах превысил 2 млрд. долларов США.

     На  протяжении всей своей истории Росбанк  большое внимание уделяет реализации социальных проектов. Один из них — грантовая программа «Новый день», которую банк проводит с 1999 года. В Росбанке также действует внутрикорпоративная благотворительная программа частных пожертвований сотрудников банка «Право помогать есть у каждого». Банк поддерживает и культурные проекты: выставочные программы Музеев московского Кремля, новые постановки театра «Современник».

     Росбанк имеет кредитные рейтинги трех крупнейших международных агентств: Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch. В 2008 году стал обладателем  Гран-при Премии «Банк года» в итоговой премии «Финансовая элита России 2008». В 2006 и 2008 гг. Росбанк был признан лучшим финансовым институтом России, по версии авторитетного британского журнала «The Banker».

     Среди клиентов Банка такие известные  российские компании, как ВО «Алмазювелирэкспорт», РАО «Газпром», ОАО «Русский Алюминий», ГМК «Норильский никель», ОАО  НК «Роснефть», ОАО «Северная нефть», ОАО «Связьинвест» и другие. В  корпоративном бизнесе традиционно  сильные позиции банка определяются его способностью качественно и  быстро предоставлять удобные услуги, совершенствовать клиентский сервис и  внедрять прогрессивные формы обслуживания.

     Росбанк — один из самых надежных российских банков. Это делает его привлекательным для всех, кто хотел бы сохранить и приумножить накопленные денежные средства, получить качественные банковские услуги.

     Деятельность  АКБ «Росбанк» осуществляется на основании лицензии номер 2272 и регулируется Центральным банком Российской Федерации. По состоянию на 1 февраля 2009 г. собственный капитал РОСБАНКа составил 35 580,09 млн. рублей, а суммарные активы - 526 430,39 млн. рублей.

     В 1998 году АКБ «Росбанк» приобрела  группа «Интеррос» с первоначальной целью обеспечение банковскими  услугами компании группы. В 2002 году АКБ  «Росбанк» объединился с КБ «МФК Банк», специализирующимся на инвестиционной банковской деятельности.

     В 2003 году группа «Интеррос» приобрела  группу банков ОВК - одну из крупнейших в России розничных банковских сетей. Интеграция АКБ «Росбанк» с группой  ОВК сделала АКБ «Росбанк»  финансовым учреждением, предлагающим клиентам универсальный набор банковских услуг.

     По  итогам 2009 года ОАО АКБ РОСБАНК занял 10-е место по размеру активов, а по депозитам физических лиц - 7-е место. При этом доля его активов в суммарных активах российского банковского сектора составила 5,89% (Приложение 2)

     Последние годы в России были отмечены стабилизацией  экономической, политической и социальной ситуации, а также улучшением макроэкономического  климата. Однако в условиях мирового финансового кризиса в 2009 году ситуация в российской экономике изменилась. Произошло падение фондового  рынка, начались проблемы с ликвидностью в банковском секторе. Правительством и Банком России были предприняты  экстренные меры, направленные на стабилизацию сложившейся ситуации в российской финансовой системе. Банк России существенно  снизил нормативы обязательных резервов, что позволило банковской системе  сохранить ликвидность. Вливание государственных  денег и спасение ряда кредитных 49 организаций стабилизировало состояние  рынка межбанковского кредитования.

     В условиях финансового кризиса особое внимание ОАО АКБ РОСБАНК уделял реализации мер, направленных на минимизацию банковских рисков. При этом дальнейшее развитие получают основные направления деятельности Банка.

     Наиболее  важным для Банка является развитие розничного бизнеса. Он активно работает с населением, предлагая различные  варианты вкладов и разнообразные  кредитные продукты. Банк занимает лидирующие позиции на рынке потребительского и ипотечного кредитования. В целях  минимизации рисков основное внимание уделяется развитию обеспеченного  кредитования (автокредитование и ипотека). (Приложение 3).

     По  данным приложения 3 следует, что объём выданных кредитов составил более 133 млн.руб., что почти на 40 млн.больше, чем за прошлый год.

     В 2009 году ОАО АКБ РОСБАНК снизил процентные ставки по программе ИЖК. На сегодняшний день минимальная процентная ставка при покупке жилья на вторичном рынке составляет: 9,5% годовых в валюте и 11,5% в рублях. Размер минимальной процентной ставки при приобретении строящегося жилья снизился до 13,5% в рублях и 11,5% в валюте.

     Первая  инновационная идея «Интернет-Клиент-Банк»  появилась в 1998 году и данной системой пользовались примерно 30-40 клиентов, которая  была разработана для крупных  корпоративных клиентов. Однако впоследствии, с ростом клиентской базы, система  стала доступна всем юридическим  лицам, обслуживающимся в Росбанке. Независимыми экспертами РБК в 2004 году она была признана лучшей. В 2008 г. Банк запустил новый Интернет-банк, с  обновленным интерфейсом и широким  спектром услуг - всего 96 операторов по стране.

     Другой  инновацией стала система дистанционного обслуживания клиентов. Стартовав в  феврале 2007 года на уровне начала переговорного  процесса, проект «Мобильный Клиент-Банк» завершился внедрением в промышленную эксплуатацию в рекордные сроки - в марте 2008 года. Это система позволяет осуществлять широкий спектр банковских операций с использованием мобильного телефона в безопасном режиме. Теперь клиенты имеют возможность перевода денежных средств между своими счетами, в том числе могут осуществлять безналичную конвертацию с предварительным расчетом суммы. Кроме того, они будут оплачивать в режиме on-line услуги операторов сотовой связи, интернет-провайдеров, телевидения, телефонии, коммунальные счета, а также проводить операции с банковскими картами.

     В течение последних лет неизменно  растет интерес клиентов Банка к  системам дистанционного банковского  обслуживания «Интернет-Банк» и «Мобильный Банк». (Приложение 4)

     По  итогам приложения можно сказать, что общее количество физических лиц, пользующихся системой «Интернет-Банк», возросло за 2008 г. на 115%, а количество пользователей системы «Мобильный Банк» выросло почти в 4 раза.

     Помимо  Интернет и Мобильного банкинга в  системе дистанционного обслуживания Банка работают три call-центра: в Москве, Красноярске и Владивостоке, а  также большое количество устройств  самообслуживания. Кроме информационных услуг, сall-центр оказывает и финансовые услуги.