Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Декабря 2013 в 16:56, курсовая работа
Цель данной работы – проанализировать и исследовать поведение цены на рынке золота в зависимости от макроэкономических факторов. В настоящее время, сразу после всемирного кризиса, который так или иначе отразился не только на большинстве стран, но и на валютных, фондовых и товарно-сырьевых биржах, эта проблема становится все более и более актуальной. Общеизвестно, что в периоды экономической нестабильности, инвесторы, трейдеры и нередко обычные люди, начинают скупать золото, считая его «убежищем» из-за крайней ограниченности в природе.
Введение 3
Сбор данных 4
Анализ данных 5
Парный корреляционный анализ 5
Анализ мультиколлинеарности факторов 7
Построение регрессионной модели 9
Выбор функциональной зависимости 10
Анализ качества модели регрессии: 13
Анализ остатков 13
Анализ качества коэффициентов регрессии 17
Проверка качества модели в целом 18
Заключение 19
Список источников: 21
Полученная специфицированная модель обладает достаточно хорошими свойствами, все факторы, включенные в нее, статистически значимы, и, следовательно, уравнение модели регрессии в целом отражает вариации результативного признака и может быть использовано для прогнозирования.
Данная модель может быть использована нами в дальнейшем для предсказания поведения цены на золото.
Золото |
EUR/USD |
USD index |
Inflation |
DJI. |
10Y T-Notes |
Dem |
QE | |
дек.85 |
326,55 |
121,1 |
3,8 |
1546,67 |
9,08 |
0 |
0 | |
мар.86 |
344 |
118,21 |
2,26 |
1783,98 |
7,38 |
0 |
0 | |
июн.86 |
345,5 |
112,05 |
1,77 |
1775,31 |
7,34 |
0 |
0 | |
сен.86 |
423,3 |
107,54 |
1,75 |
1887,71 |
7,34 |
0 |
0 | |
дек.86 |
396,13 |
104,24 |
1,1 |
2158 |
7,18 |
0 |
0 | |
мар.87 |
421 |
97,61 |
3,03 |
2286,36 |
8,21 |
0 |
0 | |
июн.87 |
447,3 |
98,6 |
3,65 |
2572,07 |
8,66 |
0 |
0 | |
сен.87 |
459,5 |
98,6 |
4,36 |
1993,53 |
8,88 |
0 |
0 | |
дек.87 |
484,1 |
85,6 |
4,43 |
1958,22 |
8,26 |
0 |
0 | |
мар.88 |
456,95 |
88,47 |
3,93 |
2032,33 |
8,87 |
0 |
0 | |
июн.88 |
436,55 |
95,37 |
3,96 |
2128,73 |
9,12 |
0 |
0 | |
сен.88 |
397,7 |
97,78 |
4,17 |
2148,65 |
8,65 |
0 |
0 | |
дек.88 |
410,25 |
92,29 |
4,42 |
2342,32 |
9,01 |
0 |
0 | |
мар.89 |
383,2 |
98,12 |
4,98 |
2418,8 |
9,02 |
0 |
0 | |
июн.89 |
373 |
102,22 |
5,17 |
2660,66 |
7,82 |
0 |
0 | |
сен.89 |
366,5 |
98,56 |
4,34 |
2645,08 |
7,92 |
0 |
0 | |
дек.89 |
398,6 |
93,93 |
4,65 |
2590,54 |
8,43 |
0 |
0 | |
мар.90 |
368,5 |
94,2 |
5,23 |
2656,76 |
9,04 |
0 |
0 | |
июн.90 |
352,2 |
91,64 |
4,67 |
2905,2 |
8,36 |
0 |
0 | |
сен.90 |
403,95 |
86,52 |
6,16 |
2442,33 |
8,65 |
0 |
0 | |
дек.90 |
392,75 |
83,89 |
6,11 |
2736,39 |
8,03 |
0 |
0 | |
мар.91 |
355,65 |
92,99 |
4,9 |
2887,87 |
8,02 |
0 |
0 | |
июн.91 |
368,35 |
96,99 |
4,7 |
3024,82 |
8,2 |
0 |
0 | |
сен.91 |
354,9 |
90,72 |
3,39 |
3068,1 |
7,47 |
0 |
0 | |
дек.91 |
353,2 |
88,69 |
3,06 |
3223,39 |
7,31 |
0 |
0 | |
мар.92 |
341,8 |
90,88 |
3,19 |
3359,12 |
7,61 |
1 |
0 | |
июн.92 |
343,4 |
84,78 |
3,09 |
3393,78 |
6,72 |
1 |
0 | |
сен.92 |
349 |
83,1 |
2,99 |
3226,28 |
6,8 |
1 |
0 | |
дек.92 |
332,9 |
93,87 |
2,9 |
3301,11 |
6,39 |
1 |
0 | |
мар.93 |
337,8 |
92,94 |
3,09 |
3427,55 |
6,05 |
1 |
0 | |
июн.93 |
378,45 |
94,64 |
3 |
3539,47 |
5,83 |
1 |
0 | |
сен.93 |
355,5 |
93,68 |
2,69 |
3680,59 |
5,39 |
1 |
0 | |
дек.93 |
391,75 |
97,63 |
2,75 |
3978,36 |
5,64 |
1 |
0 | |
мар.94 |
389,2 |
93,57 |
2,51 |
3681,69 |
7,03 |
1 |
0 | |
июн.94 |
388,25 |
89,81 |
2,49 |
3764,5 |
7,09 |
1 |
0 | |
сен.94 |
395,85 |
88,01 |
2,96 |
3843,19 |
7,79 |
1 |
0 | |
дек.94 |
383,25 |
88,69 |
2,67 |
3846,86 |
7,59 |
1 |
0 | |
мар.95 |
392 |
82,08 |
2,85 |
4321,27 |
7,05 |
0 |
0 | |
июн.95 |
387,05 |
81,74 |
3,04 |
4708,47 |
6,43 |
0 |
0 | |
сен.95 |
384 |
84,44 |
2,54 |
4755,48 |
6 |
0 |
0 | |
дек.95 |
387 |
84,83 |
2,54 |
5395,3 |
5,58 |
0 |
0 | |
мар.96 |
396,35 |
86,44 |
2,84 |
5569,08 |
6,63 |
0 |
0 | |
июн.96 |
382 |
87,65 |
3,04 |
5528,91 |
6,78 |
0 |
0 | |
сен.96 |
379 |
87,72 |
3 |
6029,38 |
6,35 |
0 |
0 | |
дек.96 |
369,25 |
87,86 |
3,32 |
6813,09 |
6,5 |
0 |
0 | |
мар.97 |
348,15 |
94,47 |
2,76 |
7008,99 |
6,7 |
0 |
0 | |
июн.97 |
334,55 |
95,4 |
2,3 |
8222,61 |
6 |
0 |
0 | |
сен.97 |
332,1 |
96,92 |
2,15 |
7442,08 |
5,82 |
0 |
0 | |
дек.97 |
290,3 |
99,57 |
1,7 |
7906,5 |
5,51 |
0 |
0 | |
мар.98 |
301 |
101,37 |
1,37 |
9063,37 |
5,67 |
0 |
0 | |
июн.98 |
296,3 |
100,98 |
1,68 |
9026,95 |
5,4 |
0 |
0 | |
сен.98 |
293,85 |
1,179 |
96,14 |
1,49 |
7749,42 |
5,02 |
0 |
0 |
дек.98 |
287,8 |
1,1721 |
94,17 |
1,61 |
9181,43 |
4,64 |
0 |
0 |
мар.99 |
279,45 |
1,0765 |
100,13 |
1,73 |
9786,16 |
5,21 |
0 |
0 |
июн.99 |
262,6 |
1,0352 |
102,85 |
1,96 |
10970,8 |
5,82 |
0 |
0 |
сен.99 |
307,5 |
1,0682 |
98,39 |
2,63 |
10336,95 |
5,92 |
0 |
0 |
дек.99 |
290,25 |
1,007 |
101,87 |
2,68 |
11497,12 |
6,5 |
0 |
0 |
мар.00 |
276,75 |
0,956 |
105,47 |
3,76 |
10863,28 |
6 |
0 |
0 |
июн.00 |
288,15 |
0,9523 |
106,95 |
3,73 |
10450,36 |
6,03 |
0 |
0 |
сен.00 |
273,65 |
0,8835 |
113,19 |
3,45 |
10659,06 |
5,79 |
0 |
0 |
дек.00 |
274,45 |
0,9416 |
109,56 |
3,39 |
10790,92 |
5,07 |
0 |
0 |
мар.01 |
257,7 |
0,87 |
117,49 |
2,92 |
9877,16 |
4,89 |
0 |
0 |
июн.01 |
270,6 |
0,8498 |
119,43 |
3,25 |
10504,95 |
5,41 |
0 |
0 |
сен.01 |
293,1 |
0,9106 |
113,4 |
2,65 |
8845,97 |
4,57 |
0 |
0 |
дек.01 |
276,5 |
0,89 |
116,82 |
1,55 |
10021,71 |
5,07 |
0 |
0 |
мар.02 |
301,4 |
0,8711 |
118,62 |
1,48 |
10402,07 |
5,39 |
0 |
0 |
июн.02 |
318,5 |
0,9922 |
106,11 |
1,07 |
9239,25 |
4,8 |
0 |
0 |
сен.02 |
323,7 |
0,9866 |
106,87 |
1,51 |
7593,04 |
3,68 |
0 |
0 |
дек.02 |
347,2 |
1,0492 |
101,85 |
2,38 |
8342,38 |
3,88 |
0 |
0 |
мар.03 |
334,85 |
1,0917 |
99,06 |
3,02 |
7992,83 |
3,8 |
0 |
0 |
июн.03 |
346 |
1,152 |
94,73 |
2,11 |
8983,66 |
3,51 |
0 |
0 |
сен.03 |
388 |
1,1672 |
92,859 |
2,32 |
9275,06 |
3,95 |
0 |
0 |
дек.03 |
416,25 |
1,2592 |
86,92 |
1,88 |
10452,74 |
4,27 |
0 |
0 |
мар.04 |
423,7 |
1,23 |
87,61 |
1,72 |
10357,52 |
3,84 |
0 |
0 |
июн.04 |
395,8 |
1,2208 |
88,8 |
3,27 |
10434 |
4,6 |
0 |
0 |
сен.04 |
415,65 |
1,2424 |
87,36 |
2,54 |
10082,04 |
4,16 |
0 |
0 |
дек.04 |
435,6 |
1,3565 |
80,85 |
3,26 |
10783,75 |
4,26 |
0 |
0 |
мар.05 |
427,5 |
1,2962 |
84,06 |
3,15 |
10504,57 |
4,49 |
0 |
0 |
июн.05 |
437,1 |
1,2088 |
89,11 |
2,53 |
10273,59 |
3,94 |
0 |
0 |
сен.05 |
437,25 |
1,2025 |
89,52 |
4,69 |
10569,5 |
4,32 |
0 |
0 |
дек.05 |
513 |
1,1837 |
91,17 |
3,42 |
10718,3 |
4,42 |
0 |
0 |
мар.06 |
582 |
1,2117 |
89,73 |
3,36 |
11113 |
4,88 |
0 |
0 |
июн.06 |
613,5 |
1,2789 |
85,22 |
4,32 |
11149,34 |
5,16 |
0 |
0 |
сен.06 |
599,25 |
1,2672 |
85,97 |
2,06 |
11678,99 |
4,65 |
0 |
0 |
дек.06 |
632 |
1,3197 |
83,72 |
2,54 |
12459,54 |
4,66 |
0 |
0 |
мар.07 |
661,75 |
1,3353 |
82,93 |
2,78 |
12354,52 |
4,64 |
0 |
0 |
июн.07 |
650,5 |
1,354 |
81,92 |
2,69 |
13409,6 |
5,03 |
0 |
0 |
сен.07 |
743 |
1,427 |
77,719 |
2,76 |
13895,71 |
4,58 |
0 |
0 |
дек.07 |
833,75 |
1,4727 |
76,695 |
4,08 |
13261,82 |
4,03 |
0 |
0 |
мар.08 |
933,5 |
1,5756 |
71,802 |
3,98 |
12266,64 |
3,49 |
1 |
0 |
июн.08 |
930,25 |
1,5759 |
72,463 |
5,02 |
11344,64 |
3,94 |
1 |
0 |
сен.08 |
884,5 |
1,4118 |
79,448 |
4,94 |
10847,4 |
3,75 |
1 |
0 |
дек.08 |
869,75 |
1,3934 |
81,308 |
0,09 |
8772,25 |
2,2 |
1 |
1 |
мар.09 |
916,5 |
1,3256 |
85,43 |
-0,38 |
7606,13 |
2,66 |
1 |
1 |
июн.09 |
934,5 |
1,4039 |
80,133 |
-1,43 |
8447,53 |
3,59 |
1 |
1 |
сен.09 |
995,75 |
1,4653 |
76,653 |
-1,29 |
9711,6 |
3,29 |
1 |
1 |
дек.09 |
1087,5 |
1,433 |
77,86 |
2,72 |
10430,69 |
3,86 |
1 |
1 |
мар.10 |
1115,5 |
1,3552 |
81,073 |
2,31 |
10857,31 |
3,86 |
1 |
1 |
июн.10 |
1244 |
1,2226 |
86,019 |
1,05 |
9773,27 |
2,93 |
1 |
0 |
сен.10 |
1307 |
1,3631 |
78,72 |
1,14 |
10789,72 |
2,55 |
1 |
0 |
дек.10 |
1405,5 |
1,3362 |
79,028 |
1,5 |
11577,43 |
3,38 |
1 |
1 |
мар.11 |
1439 |
1,4804 |
75,857 |
2,68 |
12321,02 |
3,5 |
1 |
1 |
1 Эконометрика. Практикум под ред. проф. Н.В. Серновой. Издательсво «МГИМО-Университет» 2010 с.36(37)
2 Эконометрика. Практикум под ред. проф. Н.В. Серновой. Издательсво «МГИМО-Университет» 2010 стр.69
3 Введение в эконометрику. Артамонов Н.В. Издательство «МЦНМО», 2011. Стр 135