ARCH процессы. Определение, модели, приложения

Если задано распределение вероятностей , условное по предопределенным к моменту t величинам , составляющим информационное множество , то одношаговым прогнозом значения на основе этой информации является условное математическое ожидание , ошибкой прогноза – условная дисперсия . Оба этих выражения в принципе допускают зависимость от . Если же условная дисперсия в действительности постоянна и не зависит от истории процесса, то такой процесс обладает свойством условной гомоскедастичности.