Особенности управления кредитными рисками в коммерческом банке

В целом обобщая данные структурного и качественного анализа, можно сказать, что кредитный портфель Банка достаточно хорошего качества. Благодаря консервативной кредитной политике в отношении физических лиц Банку удается держать долю просроченных кредитов на очень низком уровне.

 

3.3 Рекомендации по повышению  качества кредитного портфеля  банка

Методы минимизации кредитного риска в Банке "Уралсиб" включают:

1) Диверсификация кредитного  портфеля.

Диверсификация кредитного портфеля достигается установлением системы лимитов:

- ограничением максимальной суммы  кредита, выдаваемой в рамках  конкретного продукта;

- установлением финансовых и  кредитных лимитов;

- географической диверсификацией  риска с расширением бизнес-процессов  в регионах присутствия Банка.

2) Структурирование индивидуальных  кредитов корпоративных клиентов.

Технология структурирования индивидуальных кредитов корпоративных клиентов в целях минимизации риска включает:

- перераспределение риска на  заемщика, третьих лиц (гарантов, поручителей) путем формирования оптимальной  структуры залогового обеспечения  по сделке;

- передачу риска страховым компаниям.

3) Применение технологий  бэк-тестинга для оценки рисков  однородных сделок, а также новых  и модернизированных кредитных  продуктов.

На основе выявленных факторов риска по группам однородных сделок, отраслевым сегментам, а также при запуске новых массовых кредитных продуктов или их модернизации регулярно проводится бэк-тестинг на основе внутренних моделей. Результатом бэк-тестинга является оценка текущего и прогнозируемого уровня риска, принимаемого Банком. В случае отклонения значимых факторов риска от заданных значений принимаются решения о минимизации риска, включающие проведение мониторинга кредитного риска в режиме реального времени с применением специальных программ учета и анализа данных, оценку размера возможных убытков, выработку формализованных мер по их недопущению.

4) Формирование резервов, адекватных принимаемым Банком  кредитным рискам.

Контроль за формированием качественных резервов, адекватных принимаемому риску осуществляется с использованием:

- методов анализа качества портфелей  однородных ссуд, централизацией  процесса формирования профессиональных  суждений по портфелям однородных  ссуд в службе риск-менеджмента  Центального офиса;

- разработанной технологии синхронизации  размеров формируемого резерва  по ссудной задолженности клиента  и условным обязательствам;

- систематическим пересмотром  и развитием положений внутрибанковских  Положений по формированию резервов.

Для повышения эффективности управления кредитным портфелем предложены следующие рекомендации:

1. При установлении ставки процента  закладывать уровень риска (рассчитанную  вероятность), что позволит банку  компенсировать потери и обеспечить  каждому сегменту и классу  заемщиков соответствующую ставку.

2. В качестве совершенствования  методик анализа кредитоспособности  заемщиков – физических лиц  необходимо обратить внимание  на международный опыт. Применение  простой модели скорринга с  использованием весовых коэффициентов  можно адаптировать к оценке  кредитоспособности физических  лиц, установив критерий по соотношению  числа клиентов, которые своевременно  выполняют свои обязательства, и  числа клиентов, которые не выполнили  своих обязательств, то есть по  соотношению доходов и убытков, как своеобразную точку безубыточности.

3. Еще одним направлением совершенствования  кредитоспособности заемщика является  принятие закона "О кредитных  историях". И хотя в нем много  пробелов, но его принятие является  большим шагом вперед в области  оценки кредитоспособности заемщиков.

 

Заключение

В ходе проведенного исследования проанализированы вопросы управления кредитным портфелем, проанализирована эффективность и достаточность существующего современного инструментария для реализации успешного управления кредитным портфелем, рассмотрены методы регулирования кредитного риска.

Регулирование кредитного портфельного риска банка – это комплекс мероприятий, направленных на минимизацию риска и нейтрализацию его негативных последствий. Практическая актуальность проведенного исследования заключается в том, что формирование действенного механизма регулирования риска кредитного портфеля банка предоставляет возможность предусмотреть возможные последствия этого риска на результаты финансовой деятельности и вовремя скорректировать структуру кредитного портфеля должным образом.

Современная ситуация в банковской отрасли и в кредитном секторе в частности складывается таким образом, что банки вынуждены постоянно изыскивать новые механизмы управления кредитным риском. Быстрый рост в последнее время этого рынка, как по объему, так и по сложности продуктов заставляет банкиров шире применять информационные технологии, разрабатывать более совершенные аналитические системы и создавать базы данных, обеспечивающие оптимальное соотношение риска и доходности вложений.

Вопрос управление кредитным портфелем банка является основным и важнейшим как для самих банков, так и для всех его участников, партнеров, клиентов, поэтому необходимо отслеживать всевозможные риски, целью управления ими и их минимизацией.

 

Список используемой литературы

1. Аксененко Р. Анализ качества функционирования коммерческого банка Банковское дело.-2013.-с.318.
2. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. - М.: Финстатинформ, 2012. – 165 с.
3. Банковское дело: Учебник/ Под ред. В.И.Колесникова и Л.П. Кроливецкой. –М.: Финансы и статистика,2013. – 231 с.
4. Банковское право/Под ред. Л.Г. Ефимовой.- Москва: Бек, 2012.- 331 с.
5. Банки и банковские операции /Под. ред. Жуковой Е.Ф., Максимова Л.М. Маркова О.М.: Банки и биржи, 2012. – 327 с.
6. Банки и банковское дело /Под. ред. И.Т. Балабанова.- СПб.: Питер, 2011. 239 с.
7. Белацкий Е.Р. Проблемы управления кредитными рисками ЕКО 2013.- №5. – с.101.
8. Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. -М.: Банки и биржи, 2012. – 313 с.
9. Беляков А.В., Ломакина Е.В. Кредитный риск: оценка, анализ, управление// Финансы и кредит.- 2013.- №9 (69).-с.98.
10. Брычкин А.В. Оценка кредитоспособности контрагентов и создание резервов под возможные потери по дебиторской задолженности на предприятии/ А.В. Брычкин//Финансы и кредит. –2013.-N21.-с.127.
11. В.Н. Едронова. Кредитный договор как основа взаимоотношений банка и заемщика/ В.Н. Едронова, С.Ю. Хасянова Финансы и кредит.-2012.-N2.-с.78.
12. Габузов В.Ф. Финансово-кредитный словарь.- М.: Финансы и статистика, 2011. – 435 с.
13. Ермаков С.Л. Работа коммерческого банка по кредитованию заемщиков: Методические рекомендации. - М.: Алес, 2012. – 350 с.
14. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском: Учебное пособие .-М.: Новое знание,2013. – 332 с.
15. Куличева О.А. Кредитное регулирование оборотных средств предприятия в условиях рынка: Диссертация к.э .н. –Астрахань,2013. – 200 с.
16. Организация деятельности коммерческих банков: Учебник /Под ред. Г.И.Кравцовой.- М.:БГЭУ,2011. – 238с.
17. Овчаров А.О. Организация управления рисками в коммерческом банке//Банковское дело, 2012, №1.-с.343.
18. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка.- М.:ИКЦ «ДИС». 2012. – 324 с.
19. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. - М.: Дело, 2012. – 432 с.
20. Русанов Ю.Ю. Банковский менеджмент. Уч. пособие, М:ЮНИТИ, 2012. 326 с.
21. Сабиров М.З. Кредитный портфель коммерческого банка: Дис. к.э.н.-М.,2013.-224с.
22. Севрук В. Банковские риски. М.: Экономист.- 2012. – 334 с.
23. Соколинская Н.Э. Кредитные риски в российском банковском секторе: факторы и менеджмент //Банковские услуги.- 2012.-№ 5.-С.75.
24. Тони Райс, Брайн Койли. Финансовые инвестиции и риск. М.: Инфра- М, 2013. – 200 с.
25. Финансовый менеджмент / Под ред. Н.Ф. Самсонова. М:ЮНИТИ, 2013. 231 с.

 

1 Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка.- М.:ИКЦ «ДИС». 2012. – 21 с.

 

2 Беляков А.В., Ломакина Е.В. Кредитный риск: оценка, анализ, управление// Финансы и кредит.- 2013.- №9 (69).-с.-7.

 

3 Габузов В.Ф. Финансово-кредитный словарь.- М.: Финансы и статистика, 2011. – 51 с.

 

4 Аксененко Р. Анализ качества функционирования коммерческого банка Банковское дело.-2013.-с.49.

5 Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском: Учебное пособие .-М.: Новое знание,2013. – 41 с.

 

6 Организация деятельности коммерческих банков: Учебник /Под ред. Г.И.Кравцовой.- М.:БГЭУ,2011. – 35 с.

 

7 Соколинская Н.Э. Кредитные риски в российском банковском секторе: факторы и менеджмент //Банковские услуги.- 2012.-№ 5.-С.11.

 

8 Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. - М.: Финстатинформ, 2012. –33 с.

 

9 Банки и банковское дело /Под. ред. И.Т. Балабанова.- СПб.: Питер, 2011. 119 с.

 

10 Банковское дело: Учебник/ Под ред. В.И.Колесникова и Л.П. Кроливецкой. –М.: Финансы и статистика,2013. – 211 с.

11 Тони Райс, Брайн Койли. Финансовые инвестиции и риск. М.: Инфра- М, 2013. – 78 с.

 

12 Банковское право/Под ред. Л.Г. Ефимовой.- Москва: Бек, 2012.- 115 с.

 

13 Белацкий Е.Р. Проблемы управления кредитными рисками ЕКО 2013.- №5. – с.14.

 

14 Брычкин А.В. Оценка кредитоспособности контрагентов и создание резервов под возможные потери по дебиторской задолженности на предприятии/ А.В. Брычкин//Финансы и кредит. –2013.-N21.-с.33.

 

15 Банки и банковские операции /Под. ред. Жуковой Е.Ф., Максимова Л.М. Маркова О.М.: Банки и биржи, 2012. – 156 с.

    16 Севрук В. Банковские риски. М.: Экономист.- 2012. – 104 с.

 

17 Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. -М.: Банки и биржи, 2012. – 313 с.

 

18 В.Н. Едронова. Кредитный договор как основа взаимоотношений банка и заемщика/ В.Н. Едронова, С.Ю. Хасянова Финансы и кредит.-2012.-N2.-с.3

19 Русанов Ю.Ю. Банковский менеджмент. Уч. пособие, М:ЮНИТИ, 2012. 155 с.

20 Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском: Учебное пособие .-М.: Новое знание,2013. – 122 с.

 

21 Севрук В. Банковские риски. М.: Экономист.- 2012. – 134 с.

22 Финансовый менеджмент / Под ред. Н.Ф. Самсонова. М:ЮНИТИ, 2013. 77 с.

 

23 Куличева О.А. Кредитное регулирование оборотных средств предприятия в условиях рынка: Диссертация к.э .н. –Астрахань,2013. – 122 с.

 

24 Овчаров А.О. Организация управления рисками в коммерческом банке//Банковское дело, 2012, №1.-с.7.

 

25 Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка.- М.:ИКЦ «ДИС». 2012. – 111 с.