Финансовый рынок в условиях неопределенности. классические теории динамики финансовых индексов
Реферат, 20 Марта 2014, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Цель: изучить финансовый рынок в условиях неопределенности и рассмотреть классические теории динамики финансовых индексов.
Задачи:
• изучить как функционирует финансовый рынок в условиях неопределенности;
• изучить какие могут возникнуть риски в условиях неопределенности;
• рассмотреть диверсификацию Марковитца;
• изучить классические теории динамики финансовых индексов.
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 3
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ УСЛОВИЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ РИСКИ 4
ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ МАРКОВИТЦА 5
МОДЕЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 7
АРБИТРАЖНАЯ ТЕОРИЯ РАСЧЕТОВ 11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 13
ЛИТЕРАТУРА 14