Контрольная работа по "Эконометрика"
Контрольная работа, 29 Января 2015, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Задание:
Для заданного набора данных постройте линейную модель множественной регрессии. Оцените точность и адекватность построенного уравнения регрессии.
Выделите значимые и незначимые факторы в модели. Постройте уравнение регрессии со статистически значимыми факторами. Дайте экономическую интерпретацию параметров модели.
Для полученной модели проверьте выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.
Проверьте полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона.
Проверьте, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки (по первым 12 и остальным наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии Y по Х?
Прикрепленные файлы: 1 файл
ekonometrika_5_variant.doc
— 900.50 Кб (Скачать документ)уравнение |
Отсутствующие переменные | ||
у2 |
х1 |
х2 | |
1 |
|
|
|
2 |
-1 |
0 |
|
Det A = ·0 - (-1)· ¹ 0 |
|||
Определитель матрицы не равен 0 ранг матрицы равен 2; следовательно, выполняется достаточное условие идентификации.
Следовательно, для оценки параметров третьего уравнения следует применять двухшаговый метод наименьших квадратов, а для оценки параметров первого и второго уравнения – косвенный метод наименьших квадратов.
2. Запишем систему в матричной форме, перенеся все эндогенные переменные в левые части системы:
или
а приведенную форму – в виде:
Поскольку матрица коэффициентов приведенной формы получается
как
то
и это дает уравнения для восстановления коэффициентов структурной формы по коэффициентам приведенной формы:
=
=0
=0
для коэффициента b31 имеем два значения.
®
Таким образом структурная форма модели принимает следующий вид:
Литература
- «Практикум по эконометрике: Учебное пособие», И.И. Елисеева, С.В, Курышева, Н.М. Гордиенко и др.; под ред. И.И. Елисеевой, – М.: Финансы и статистика, 2005;
- «Эконометрика: учебник», под ред. И.И. Елисеевой, - М.: «Финансы и статистика», 2008;
- Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А., «Эконометрика: начальный курс», - М.: «Дело», 2004;
- Орлова И.В., «Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде EXCEL. Практикум: Учебное пособие для вузов», – М.: Финстатинформ, 2006.
«___»_________20_г. ____________________
(подпись студента)