Статистические методы изучения кредитных операций коммерческих банков

, где n = 5

 млн.руб. - величина интервала

 

Таблица 4

Распределение банков по объему выданных ссуд коммерческих банков

Группы	Группы банков по объему выданных ссуд, млн. руб.	№ п/п	Объем выданных ссуд коммерческими  банками, млн. руб.	Прибыль, млн. руб.
I	9054 - 34254	2 4 8 9 12 16 20 29	31140 28305 9054 33030 33038 34208 9848 34254	1557 1415 453 1652 1658 1710 501 1903
II	34254 - 59454	3 5 11 13 17 21 23 25 26 27 30	47783 38520 47797 39501 35920 35915 59445 54961 36212 45036 59454	2655 2140 2660 2155 1995 1952 3301 3064 2012 2502 3640
III	59454 - 84654	15 18 22 24 28	84654 82625 78550 64910 84636	5640 5050 4800 3965 5170
IV	84654 - 109854	6 14 19	104004 108319 88254	6933 7220 5903
V	109854 - 135054	1 7 10	122371 135054 117054	8566 9003 8069

 

На основании таблицы  4 построим итоговую таблицу 5 аналитической группировки:

Таблица 5

Зависимость прибыли от объема выданных ссуд коммерческими банками

Номер группы	Группы банков по объему выданных ссуд, млн.руб.	Число банков  в группе	Прибыль, млн руб.
			Всего	В среднем на один банк
		f	y
1	9054 - 34254	7	8946	1278
2	34254-59454	11	26339	2395
3	59454-84654	5	22625	4525
4	84654-109854	4	25696	6424
5	109854-135054	3	25638	8546
	Итого	30	109244	3642

 

Общую среднюю результативного  признака по совокупности в целом  можно определить следующим способом:

 млн.руб.

Анализ таблицы 6 показывает, что с ростом объема выданных ссуд от группы к группе возрастает и  средняя прибыль банка. Следовательно, между объемом выданных ссуд и  прибылью коммерческих банков существует прямая корреляционная взаимосвязь.

 

Опираясь на исходные данные таблицы 1 и на данные таблицы 5, измерим тесноту корреляционной связи с использованием коэффициента детерминации и эмпирического корреляционного отношения.

Коэффициент детерминации:

Вычислим межгрупповую дисперсию  по формуле:

 

Таблица 5

№	Группы банков по объему выданных ссуд, млн.руб.	Число банков  в группе, f	Прибыль, млн.руб.	Расчет показателей
			В среднем на один банк,
1	9054 - 34254	7	1278,000	-2363,467	5585974,684	39101822,791
2	34254-59454	11	2394,455	-1247,012	1555039,230	17105431,535
3	59454-84654	5	4525,000	883,533	780631,151	3903155,756
4	84654-109854	4	6424,000	2782,533	7742491,751	30969967,004
5	109854-135054	3	8546,000	4904,533	24054447,218	72163341,653
	Итого	30	3641,467	-	-	163243718,739

 

 млн.руб.

Теперь вычислим общую  дисперсию на основе несгруппированных  данных из таблицы 1 по формуле:

 

Для этого в начале возведем данные по прибыли в квадрат:

Таблица 6

№ п/п	Прибыль, млн.руб.		№ п/п	Прибыль, млн.руб.
	y			y
1	8566	73376356	16	1710	2924100
2	1557	2424249	17	1995	3980025
3	2655	7049025	18	5050	25502500
4	1415	2002225	19	5903	34845409
5	2140	4579600	20	501	251001
6	6933	48066489	21	1952	3810304
7	9003	81054009	22	4800	23040000
№ п/п	Прибыль, млн.руб.		№ п/п	Прибыль, млн.руб.
	y			y
8	453	205209	23	3301	10896601
9	1652	2729104	24	3965	15721225
10	8069	65108761	25	3064	9388096
11	2660	7075600	26	2012	4048144
12	1658	2748964	27	2502	6260004
13	2155	4644025	28	5170	26728900
14	7220	52128400	29	1903	3621409
15	5640	31809600	30	3640	13249600
Итого		385001616	Итого		184267318
Всего

 

 

 или 95,2 %.

Эмпирическое корреляционное отношение находим по формуле:

 

Вывод: Коэффициент детерминации говорит о том, что вариация прибыли на 95,2% зависит от вариации объема выданных ссуд и на 4,8% от прочих признаков.

Эмпирическое корреляционное отношение по своей величине близко к единице, что свидетельствует  о весьма тесной взаимосвязи между  объемом выданных ссуд и прибыли  коммерческих банков.

 

2.4. Задание 3

 

По результатам выполнения задания 1 и с учетом, что выборка 1,5%-механическая, определим с вероятностью 0,954 ошибку выборки среднего объема выданных ссуд и границы, в которых  будет находиться показатель в генеральной  совокупности:

Имеются данные: n = 30; p = 0,954; t = 2; n/N = 0,015; 31709

Так как выборка механическая, то используем следующую формулу:

 

 млн.руб.

Пределы для средней         

59454-11491 59454+11491

47963 70945 (млн.руб.)

 

б) По результатам выполнения задания 1 имеем данные:

n = 30;  m = 12;  W = m/n = 12/30 = 0,4;  n/N = 0,015.

Ошибку выборки доли коммерческих банков, имеющих объем выданных ссуд 59454 млн.р.  и более найдем по следующей  формуле:

Пределы для доли         

0,4 – 0,178 0,4+0,178;    0,222 ≤ р ≤ 0,578  или 22,2≤ р ≤57,8 (%)

 

Вывод: Таким образом, с вероятностью 0,954 можно ожидать, что средний объем выданных ссуд в генеральной совокупности будет не менее 47963 и не более 70945.

С вероятностью 0,954 можно  утверждать, что доля коммерческих банков, имеющих объем выданных ссуд 59454 млн.руб. и более, по всей совокупности составит от 22,2 до 57,8 %.

 

2.5. Задание 4

 

Для того, чтобы рассчитать индексы переменного, постоянного  состава и структурных сдвигов  рассчитаем необходимые значения и  приведем их в таблицу.

Таблица 7

Отрасли	Средняя длительность пользования  кредитом, дней		Структура однородного оборота  кредита погашения, доля		t0d0	t1d1	t0d1
	базисный год, t0	отчетный год, t1	базисный год, d0	отчетный год, d1
Промышленность	38	40	0,16	0,15	6,08	6,00	5,70
Торговля	12	10	0,58	0,60	6,96	6,00	7,20
Общественное питание	15	15	0,26	0,25	3,90	3,75	3,75
			1	1	16,94	15,75	16,65

Данные о выпуске и  себестоимости продукции по предприятиям

 

 

1. Индекс средней длительности пользования кредитом переменного состава:

= = или 93,0%

Индекс средней  длительности пользования кредитом постоянного состава:

= = или 94,6%

Индекс структурных  сдвигов

= = или 98,3%

 или 93,0%

 

2. Абсолютное изменение средней длительности пользования кредитом

 дня

 

а) за счет изменения длительности пользования кредитом по отраслям:

= = 15,75-16,65 = -0,9 дня

 

б) за счет изменения структуры  однодневного кредита:

дня

 

Вывод: Следовательно, в отчетном году средняя длительность пользования кредитом по отраслям в целом уменьшилась на 7% или на 1,19 дня. За счет только изменения длительности пользования кредитом уменьшилась на 5,4% или на 0,9 дня. А за счет только структурных сдвигов уменьшилась на 1,7% или на 0,29 дня.

 

3. Аналитическая часть

3.1. Постановка  задачи

 

Банковский кредит – это  экономические отношения, в процессе которых банки предоставляют  заемщикам денежные средства с условием их возврата. Эти отношения предполагают движение стоимости (ссудного капитала) от банка (кредитора) к ссудозаемщику (дебитору) и обратно. Заемщиками выступают  предприятия всех форм собственности (акционерные предприятия и фирмы, государственные предприятия, частные  предприятия, частные предприниматели  и т.д.)

Важнейшими задачами статистики финансирования и кредитования капитальных  вложений являются:

• изучение экономической эффективности капитальных вложений;
• характеристика поступления средств, предназначенных для финансирования капитальных вложений и выполнения плана мобилизации внутренних ресурсов для экономической деятельности;
• анализ использования капитальных вложений (при оформлении финансирования, в ходе финансирования, по окончании финансируемых работ);
• характеристика выполнения планов по капитальному строительству, вводу в действие производственных мощностей и основных фондов;
• выявление резервов снижения себестоимости продукции, услуг  финансируемых хозяйствующих субъектов.

Результаты статистического  анализа показывают, с какими сферами  экономики соприкасается банк в  своей деятельности, характеризуют  особенности финансирования и кредитования секторов экономики, отраслей, предприятий и фирм, свидетельствуют о соответствии деятельности банка потребностям экономики.