Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Июня 2014 в 13:30, курсовая работа
Цель работы – рассмотреть японскую модель рыночной экономики.
Задачи работы:
1) изучить характеристику Японии;
2) охарактеризовать Япония в мировом хозяйстве;
3) проанализировать японскую экономику;
Введение................................................................................................2
1. Характеристика экономики Японии...............................................3
1.1. Общая характеристика экономики Японии................................3
1.2 Промышленность...........................................................................8
1.3 Сельское хозяйство.......................................................................14
2. Анализ статистических данных Японии......................................18
2.1 Исходные данные для исследования..........................................18
2.2 Базовый анализ..............................................................................22
2.3 Корреляционный анализ...............................................................24
2.4 Анализ временных рядов..............................................................26
2.5 Факторный анализ.........................................................................42
2.6 Дисперсионный анализ.................................................................44
2.7 Кластерный анализ.......................................................................46
2.8 Дискриминантный анализ............................................................49
2.9 Регрессионный анализ..................................................................51
Вывод...................................................................................................55
Список используемой литературы...................................................57
После проведения корреляционного анализа видим сильную зависимость между показателями х1, х2, х3, x5,x6, x7 и x10.
2.4. Анализ временных рядов.
Данный вид анализа проводится с целью исследование данных на наличие автокорреляции и мультиколлинеарности, выявление закономерности распределения данных, построение тренда и осуществление прогноза на его основе для всех показателей.
Таблица 4.
Автокорреляция ( ряд: количество корпораций)
Лаг |
Автокорреляция |
Стд. Ошибка |
Статистика Бокса-Льюнга
| ||
Значение |
ст.св. |
Знч.b | |||
1 |
0,884 |
0,171 |
26,663 |
1 |
0 |
2 |
0,776 |
0,168 |
47,926 |
2 |
0 |
3 |
0,682 |
0,165 |
64,903 |
3 |
0 |
4 |
0,59 |
0,162 |
78,081 |
4 |
0 |
5 |
0,499 |
0,159 |
87,868 |
5 |
0 |
6 |
0,411 |
0,156 |
94,767 |
6 |
0 |
7 |
0,335 |
0,153 |
99,553 |
7 |
0 |
8 |
0,259 |
0,15 |
102,54 |
8 |
0 |
9 |
0,185 |
0,147 |
104,133 |
9 |
0 |
10 |
0,117 |
0,143 |
104,797 |
10 |
0 |
11 |
0,039 |
0,14 |
104,874 |
11 |
0 |
12 |
-0,034 |
0,136 |
104,937 |
12 |
0 |
13 |
-0,101 |
0,133 |
105,521 |
13 |
0 |
14 |
-0,166 |
0,129 |
107,183 |
14 |
0 |
15 |
-0,225 |
0,125 |
110,416 |
15 |
0 |
16 |
-0,275 |
0,121 |
115,56 |
16 |
0 |
Рисунок 7. AFC ( ряд: количество корпораций)
Таблица 5.
Частная автокорреляция ( ряд: количество корпораций)
Лаг |
Частная автокорреляция |
Стд. Ошибка |
1 |
0,884 |
0,18 |
2 |
-0,025 |
0,18 |
3 |
0,001 |
0,18 |
4 |
-0,04 |
0,18 |
5 |
-0,05 |
0,18 |
6 |
-0,046 |
0,18 |
7 |
-0,003 |
0,18 |
8 |
-0,056 |
0,18 |
9 |
-0,047 |
0,18 |
10 |
-0,036 |
0,18 |
11 |
-0,106 |
0,18 |
12 |
-0,05 |
0,18 |
13 |
-0,05 |
0,18 |
14 |
-0,065 |
0,18 |
15 |
-0,049 |
0,18 |
16 |
-0,036 |
0,18 |
Рисунок 8. Частная АФК ( ряд: количество корпораций)
Таблица 6.
Автокорреляция ( ряд: общие активы)
Лаг |
Автокорреляция |
Стд. Ошибка |
Статистика Бокса-Льюнга | ||
Значение |
ст.св. |
Знч.b | |||
1 |
0,797 |
0,171 |
21,661 |
1 |
0 |
2 |
0,615 |
0,168 |
34,986 |
2 |
0 |
3 |
0,452 |
0,165 |
42,45 |
3 |
0 |
4 |
0,3 |
0,162 |
45,854 |
4 |
0 |
5 |
0,153 |
0,159 |
46,774 |
5 |
0 |
6 |
0,021 |
0,156 |
46,792 |
6 |
0 |
7 |
-0,101 |
0,153 |
47,23 |
7 |
0 |
8 |
-0,095 |
0,15 |
47,634 |
8 |
0 |
9 |
-0,091 |
0,147 |
48,019 |
9 |
0 |
10 |
-0,087 |
0,143 |
48,39 |
10 |
0 |
11 |
-0,089 |
0,14 |
48,792 |
11 |
0 |
12 |
-0,092 |
0,136 |
49,243 |
12 |
0 |
13 |
-0,096 |
0,133 |
49,769 |
13 |
0 |
14 |
-0,103 |
0,129 |
50,41 |
14 |
0 |
15 |
-0,109 |
0,125 |
51,173 |
15 |
0 |
16 |
-0,12 |
0,121 |
52,154 |
16 |
0 |
Рисунок 9. AFC (ряд: общие активы)
Таблица 7.
Частная автокорреляция ( ряд: общие активы)
Лаг |
Частная автокорреляция |
Стд. Ошибка |
1 |
0,797 |
0,18 |
2 |
-0,057 |
0,18 |
3 |
-0,056 |
0,18 |
4 |
-0,08 |
0,18 |
5 |
-0,099 |
0,18 |
Продолжение таблицы 7.
Частная автокорреляция ( ряд: общие активы)
Лаг |
Частная автокорреляция |
Стд. Ошибка |
6 |
-0,084 |
0,18 |
7 |
-0,102 |
0,18 |
8 |
0,228 |
0,18 |
9 |
-0,031 |
0,18 |
10 |
-0,025 |
0,18 |
11 |
-0,054 |
0,18 |
12 |
-0,055 |
0,18 |
13 |
-0,041 |
0,18 |
14 |
-0,051 |
0,18 |
15 |
0,059 |
0,18 |
16 |
-0,045 |
0,18 |
Рисунок 10. Частная АФК (ряд: общие активы)
Таблица 8.
Автокорреляция (ряд: оборотные активы)
Лаг |
Автокорреляция |
Стд. Ошибка |
Статистика Бокса-Льюнга
| ||
Значение |
ст.св. |
Знч.b | |||
1 |
0,782 |
0,171 |
20,866 |
1 |
0 |
2 |
0,619 |
0,168 |
34,38 |
2 |
0 |
3 |
0,471 |
0,165 |
42,468 |
3 |
0 |
4 |
0,332 |
0,162 |
46,645 |
4 |
0 |
5 |
0,191 |
0,159 |
48,086 |
5 |
0 |
6 |
0,062 |
0,156 |
48,242 |
6 |
0 |
7 |
-0,064 |
0,153 |
48,419 |
7 |
0 |
8 |
-0,05 |
0,15 |
48,531 |
8 |
0 |
9 |
-0,053 |
0,147 |
48,662 |
9 |
0 |
10 |
-0,05 |
0,143 |
48,784 |
10 |
0 |
11 |
-0,105 |
0,14 |
49,351 |
11 |
0 |
12 |
-0,109 |
0,136 |
49,99 |
12 |
0 |
13 |
-0,115 |
0,133 |
50,74 |
13 |
0 |
14 |
-0,133 |
0,129 |
51,801 |
14 |
0 |
15 |
-0,142 |
0,125 |
53,083 |
15 |
0 |
16 |
-0,152 |
0,121 |
54,664 |
16 |
0 |
Рисунок 11. AFC ( ряд: оборотные активы)
Таблица 9.
Частная автокорреляция (ряд: оборотные активы)
Лаг |
Частная автокорреляция |
Стд. Ошибка |
1 |
0,782 |
0,18 |
2 |
0,018 |
0,18 |
3 |
-0,049 |
0,18 |
4 |
-0,067 |
0,18 |
5 |
-0,104 |
0,18 |
6 |
-0,089 |
0,18 |
7 |
-0,111 |
0,18 |
8 |
0,24 |
0,18 |
9 |
-0,011 |
0,18 |
10 |
-0,01 |
0,18 |
11 |
-0,193 |
0,18 |
12 |
0,023 |
0,18 |
13 |
-0,037 |
0,18 |
14 |
-0,067 |
0,18 |
15 |
0,078 |
0,18 |
16 |
-0,042 |
0,18 |
Таблица 12. Частная АФК (ряд: оборотные активы)
Таблица 10.
Корреляция (ряд: денежный оборот)
Лаг |
Автокорреляция |
Стд. Ошибкаa |
Статистика Бокса-Льюнга | ||
Значение |
ст.св. |
Знч.b | |||
1 |
,563 |
,171 |
10,822 |
1 |
,001 |
2 |
,388 |
,168 |
16,120 |
2 |
,000 |
3 |
,222 |
,165 |
17,920 |
3 |
,000 |
4 |
,436 |
,162 |
25,128 |
4 |
,000 |
5 |
,241 |
,159 |
27,404 |
5 |
,000 |
6 |
,089 |
,156 |
27,725 |
6 |
,000 |
7 |
-,060 |
,153 |
27,881 |
7 |
,000 |
8 |
-,016 |
,150 |
27,892 |
8 |
,000 |
9 |
-,062 |
,147 |
28,068 |
9 |
,001 |
10 |
-,064 |
,143 |
28,268 |
10 |
,002 |
11 |
-,069 |
,140 |
28,515 |
11 |
,003 |
12 |
-,064 |
,136 |
28,737 |
12 |
,004 |
13 |
-,066 |
,133 |
28,981 |
13 |
,007 |
14 |
-,078 |
,129 |
29,343 |
14 |
,009 |
Продолжение таблицы 10. Корреляция (ряд: денежный оборот)
Лаг |
Автокорреляция |
Статистика Бокса-Льюнга | ||
Значение |
Ст.св. |
Знч.b | ||
15 |
-,084 |
,125 |
29,791 |
15 |
16 |
-,125 |
,121 |
30,849 |
16 |
Рисунок 13. ACF (ряд: денежный оборот)
Таблица 11. Частная автокорреляция (ряд: денежный оборот)
Лаг |
Частная автокорреляция |
Стд. Ошибка |
1 |
0,563 |
0,18 |
2 |
0,103 |
0,18 |
3 |
-0,047 |
0,18 |
4 |
0,446 |
0,18 |
5 |
-0,28 |
0,18 |
6 |
-0,165 |
0,18 |
7 |
0,044 |
0,18 |
8 |
-0,177 |
0,18 |
9 |
-0,015 |
0,18 |
10 |
0,133 |
0,18 |
11 |
0,026 |
0,18 |
12 |
-0,049 |
0,18 |
13 |
0,062 |
0,18 |
14 |
-0,086 |
0,18 |
15 |
-0,128 |
0,18 |
16 |
-,043* |
0,18 |
Рисунок 14. Частная АФК (ряд: денежный оборот)
Рисунок 15. ACF. (ряд: индекс потребительских цен)
Рисунок 16. Частная АФК (ряд: индекс потребительских цен)
Рисунок 17. AFC (ряд: индекс тов. цен)