Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Мая 2013 в 20:43, курсовая работа
Актуальность темы курсовой работы заключается в том, что валютный курс оказывает существенное воздействие на внешнюю торговлю страны, поскольку от его уровня в значительной степени зависит конкурентоспособность ее товаров на мировых рынках. Валютный курс воздействует на направление международных потоков капитала. Решение о вложении национального капитала в активы той или иной страны принимается исходя из ожидаемой реальной прибыли на инвестируемый капитал, которая зависит от процентной ставки и ожидаемых изменений валютного курса.
Введение………….………………………………………………………………………………3
1.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ….………………………………………………………………..4
1.1.Понятие и виды курса валюты………………………………………………….…………..4
1.2.Факторы, влияющие на формирование валютного курса…………….…………………...6
1.3.Бивалютная корзина ЦБР……………………………………………………….…………...8
1.4. Статистические методы, используемые в курсовой работе …………………………..…8
2.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ………………………………………………………………….9
2.1. Анализ динамики курса доллара к рублю и прогноз на ближайшую перспективу………………………………………………………...………………………….…9
2.2. Анализ динамики курса евро к рублю и прогноз на ближайшую перспективу……………………………………………………………………………………..14
2.3. Анализ динамики стоимости бивалютной корзины ЦБР и прогноз на ближайшую перспективу…………………………………………………………………………….……….17
Заключение………………………………………………………………...……………………20
Список использованной литературы…………………………………………………….……21
Найдем среднее значение для каждого года, используя формулу средней арифметической:
где:
- значение валютного курса;
- всего значений.
Получим:
Таблица 1.2 - Среднее значение курса доллара к рублю.
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Среднее значение курса доллара за год, рублей |
25,5752 |
24,8875 |
31,7797 |
30,3617 |
29,3678 |
Теперь определим такие показатели как: абсолютный прирост, коэффициент роста, темпы роста, темпы прироста, абсолютное значение одного процента прироста (за год). Сперва цепным, затем базисным способом.
Формулы нахождения показателей цепным способом:
Абсолютный прирост:
где:
∆- абсолютное изменение (разница);
Уi- текущее значение;
Уi-1- предыдущее значение. [3, c. 307]
Коэффициент роста:
где:
Уi- текущее значение;
Уi-1- предыдущее значение.
Темп роста:
где:
Кр - коэффициент роста.
Темп прироста:
Абсолютное значение одного процента прироста:
Полученные результаты занесем в таблицу:
Таблица 1.3 - Показатели динамики, рассчитанные цепным способом.
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Курс доллара, руб. |
25,5752 |
24,8875 |
31,7797 |
30,3617 |
29,3678 |
Абсолютный прирост |
… |
-0,6878 |
6,8922 |
-1,4180 |
-0,9938 |
Коэффициент роста |
… |
0,9731 |
1,2769 |
0,9554 |
0,9673 |
Темп роста, % |
… |
97,3108 |
127,6935 |
95,5380 |
96,7267 |
Темп прироста, % |
… |
-2,6892 |
27,6935 |
-4,4620 |
-3,2733 |
Абсолютное значение 1% |
… |
0,2558 |
0,2489 |
0,3178 |
0,3036 |
Формулы нахождения показателей базисным способом (за базисный взят 2007 год):
Абсолютный прирост:
где:
∆- абсолютное изменение (разница);
Уi- текущее значение;
Уб - базисное значение.
Коэффициент роста:
Темп роста:
Темп прироста:
Абсолютное значение одного процента прироста:
Полученные результаты занесем в таблицу:
Таблица 1.4 - Показатели динамики, рассчитанные базисным способом.
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Курс доллара, руб. |
25,5752 |
24,8875 |
31,7797 |
30,3617 |
29,3678 |
Абсолютный прирост |
0 |
-0,6878 |
6,2044 |
4,7864 |
3,7926 |
Коэффициент роста |
1 |
0,9731 |
1,2426 |
1,1872 |
1,1483 |
Темп роста, % |
100 |
97,31 |
124,26 |
118,72 |
114,83 |
Темп прироста, % |
0 |
-2,69 |
24,26 |
18,72 |
14,83 |
Абсолютное значение 1% |
0,2558 |
0,2558 |
0,2558 |
0,2558 |
0,2558 |
Теперь перейдем к нахождению линии тренда. Разбиваем динамику (таблица 1.1) на 5 интервалов и находим их средние значения (таблица 1.2). Эти средние различны, следовательно признается наличие тренда. Линия тренда и уравнение рассчитаны в MS Excel.
Рис.1 Динамика курса доллара к рублю за период с 2007 по 2011 год.
Подставив последующее значение x в уравнение получим курс доллара на ближайшую перспективу:
Курс доллара на 2012 год:
y = 1,305*6 + 24,47 = 32,3 рубля;
На 2013 год:
y= 1,305*7 + 24,47 = 33,605 рубля;
На 2014 год:
y=1,305*8 + 24,47 = 34,91 рубля.
2.2. Анализ динамики курса евро к рублю и прогноз на ближайшую перспективу
В данной таблице представлена динамика курса евро к рублю за 2007-2011гг.
Таблица 2.1 - Динамика курса евро к рублю за 2007-2011гг, рублей.
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 | |
Январь |
34,3984 |
36,0334 |
42,5439 |
42,51467 |
40,2589 |
Февраль |
34,4214 |
36,1367 |
45,7852 |
41,27535 |
39,7456 |
Март |
34,5736 |
36,8377 |
45,1680 |
40,07962 |
39,8987 |
Апрель |
34,8855 |
37,0496 |
44,1293 |
39,14128 |
40,5784 |
Май |
34,8914 |
36,9152 |
43,5707 |
38,19604 |
40,0723 |
Июнь |
34,7554 |
36,8477 |
43,5765 |
38,21470 |
40,2606 |
Июль |
35,0254 |
36,7708 |
44,4411 |
39,15723 |
39,8536 |
Август |
34,8864 |
36,2265 |
45,2027 |
39,21208 |
41,2557 |
Сентябрь |
35,1653 |
36,3119 |
44,5810 |
40,41560 |
42,3558 |
Октябрь |
35,4263 |
35,0719 |
43,6104 |
42,13910 |
42,7568 |
Ноябрь |
35,9491 |
34,5300 |
43,2851 |
42,19828 |
41,7566 |
Декабрь |
35,7742 |
38,4111 |
43,7556 |
40,67260 |
41,4812 |
Найдем среднее значение для каждого года. Полученные данные занесем в таблицу.
Таблица 2.2 - Средний значение курс евро к рублю.
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Средний курс евро за год, рублей |
35,0685 |
36,4645 |
44,2823 |
40,0638 |
40,9105 |
Теперь определим такие показатели как: абсолютный прирост, коэффициент роста, темпы роста, темпы прироста, абсолютное значение одного процента прироста (за год). Сперва цепным, затем базисным способом (по тем же формулам, что и в части 2.1).
Результаты занесем в таблицы:
Таблица 2.3 - Показатели динамики, рассчитанные цепным способом.
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Средний курс евро за год, рублей |
35,0685 |
36,4645 |
44,2823 |
40,0638 |
40,9105 |
Абсолютный прирост |
… |
1,3959 |
7,8179 |
-4,2185 |
0,8467 |
Коэффициент роста |
… |
1,0398 |
1,2144 |
0,9047 |
1,0211 |
Темп роста, % |
… |
103,98 |
121,44 |
90,47 |
102,11 |
Темп прироста, % |
… |
3,98 |
21,44 |
-9,53 |
2,11 |
Абсолютное значение 1% |
… |
0,3507 |
0,3646 |
0,4428 |
0,4006 |
Таблица 2.4 – Показатели динамики, рассчитанные базисным способом (за базисный взят 2007 год).
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Средний курс евро за год, рублей |
35,0685 |
36,4645 |
44,2823 |
40,0638 |
40,9105 |
Абсолютный прирост |
0 |
1,3959 |
9,2138 |
4,9953 |
5,8419 |
Коэффициент роста |
0 |
1,0398 |
1,2144 |
0,9047 |
1,0211 |
Темп роста, % |
100 |
103,98 |
121,44 |
90,47 |
102,11 |
Темп прироста, % |
0 |
3,98 |
21,44 |
-9,53 |
2,11 |
Абсолютное значение 1% |
… |
0,3507 |
0,3646 |
0,4428 |
0,4006 |
Теперь перейдем к нахождению линии тренда. Разбиваем динамику (таблица 2.1) на 5 интервалов и находим их средние значения (таблица 2.2). Эти средние различны, следовательно признается наличие тренда.
Линия тренда и уравнение рассчитаны в MS Excel.
Рис.2 Динамика курса евро к рублю за период с 2007 по 2011 год.
Подставив последующее значение x в уравнение получим курс евро на ближайшую перспективу:
Курс евро на 2012 год:
у = 1,528*6 + 34,77 = 43,938 рубля;
На 2013 год:
у = 1,528*7 + 34,77 = 45,466 рублей;
На 2014 год:
У = 1,528*8 + 34,77 = 46,994 рублей.
2.3. Анализ динамики стоимости бивалютной корзины ЦБР и прогноз на ближайшую перспективу
В таблице представлена стоимость бивалютной корзины ЦБР за период с 2007 по 2011 год.
Таблица 3.1 – Стоимость бивалютной корзины ЦБР, рублей.
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 | |
Январь |
30,0678 |
29,6819 |
36,8560 |
35,53023 |
34,5460 |
Февраль |
29,9458 |
29,7337 |
40,3010 |
35,15693 |
33,8650 |
Март |
29,9156 |
29,6235 |
39,3193 |
34,28278 |
33,6025 |
Апрель |
29,9126 |
29,6096 |
38,2853 |
33,65295 |
33,6868 |
Май |
29,9133 |
29,6591 |
37,1807 |
34,00044 |
33,3852 |
Июнь |
29,8983 |
29,5590 |
36,6992 |
34,37560 |
33,5071 |
Июль |
29,8232 |
29,3814 |
37,3575 |
34,44523 |
33,2885 |
Август |
29,7975 |
29,6253 |
37,7751 |
34,37458 |
34,3897 |
Сентябрь |
29,7501 |
30,2743 |
36,8386 |
35,12290 |
36,0499 |
Октябрь |
29,6183 |
30,3739 |
35,7803 |
35,62980 |
36,3986 |
Ноябрь |
29,6157 |
30,6765 |
35,3816 |
36,06012 |
35,7867 |
Декабрь |
29,6170 |
32,8475 |
36,2854 |
35,21330 |
36,0255 |
Найдем среднее значение для каждого года. Получим:
Таблица 3.2 – Среднее значение стоимости бивалютной корзины.
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Среднее за год, рублей |
29,8229 |
30,0871 |
37,3383 |
34,8204 |
34,5443 |
Произведем расчет показателей динамики. Полученные данные занесем в таблицы. (по тем же формулам, что и в части 2.1).
Таблица 3.3 - Показатели динамики бивалютной корзины ЦБР, рассчитанные цепным способом.
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Стоимость бивалютной корзины, руб. |
29,8229 |
30,0871 |
37,3383 |
34,8204 |
34,5443 |
Абсолютный прирост |
… |
0,2642 |
7,2512 |
-2,5179 |
-0,2761 |
Коэффициент роста |
… |
1,0089 |
1,2410 |
0,9326 |
0,9921 |
Темп роста, % |
… |
100,89 |
124,10 |
93,26 |
99,21 |
Темп прироста, % |
… |
0,89 |
24,10 |
-6,74 |
-0,79 |
Абсолютное значение 1% |
… |
0,2982 |
0,3009 |
0,3734 |
0,3482 |
Таблица 3.4 - Показатели динамики бивалютной корзины ЦБР, рассчитанные базисным способом (за базисный взят 2007 год).
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Стоимость бивалютной корзины, руб. |
29,8229 |
30,0871 |
37,3383 |
34,8204 |
34,5443 |
Абсолютный прирост |
0 |
0,2642 |
7,5154 |
4,9975 |
4,7214 |
Коэффициент роста |
1 |
1,0089 |
1,2520 |
1,1676 |
1,1583 |
Темп роста, % |
100 |
100,89 |
125,20 |
116,76 |
115,83 |
Темп прироста, % |
0 |
0,89 |
25,20 |
16,76 |
15,83 |
Абсолютное значение 1% |
… |
0,2982 |
0,2982 |
0,2982 |
0,2982 |
Информация о работе Анализ динамики курса доллара к рублю и прогноз на ближайшую перспективу