Основы построения системы факторов риска

Содержание

Введение……………………………………………………………………..2

Выявление факторов риска…………………………………………………3

Идентификация факторов риска……………………………………………12

Основы построения системы  факторов риска…………………………….15

Заключение………………………………………………………………….19

Список литературы…………………………………………………………20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Потребности в рационализации и расширении производства, а также  развитие стратегических зон хозяйствования обусловили значительный рост инвестиций в различные сектора экономики. По мере насыщения рынка многообразием товаров и услуг происходит формирование определенной рыночной конъюнктуры и, как следствие, динамическое развитие конкуренции – движущего фактора экономики. Хозяйственные отношения между экономическими субъектами перешли на новую платформу, в связи с этим выход на рынок с новыми товарами или услугами требует более тщательного анализа макро- и микросреды фирмы. В условиях обостряющейся конкуренции фирмам, прежде всего, необходимо знать, какие трудности и барьеры ожидают их на каждом из этапов развития. Ожидание предпринимателя складывается исходя из факторов неопределенности и рискованности предприятия.

Причиной возникновения  рисков являются неопределенности, существующие в каждом проекте. Риски могут  быть “известные” - те, которые определены, оценены, для которых возможно планирование. Риски “неизвестные” - те, которые  не идентифицированы и не могут быть спрогнозированы. Хотя специфические  риски и условия их возникновения  не определены, менеджеры проекта  знают, исходя из прошлого опыта, что  большую часть рисков можно предвидеть.

При таком подходе одна из важнейших задач состоит в  том, чтобы создать регулярную процедуру выявления и идентификации факторов риска, базирующуюся на использовании этой информации. Представляется, что таким образом удастся расширить круг известных предвидимых факторов и тем самым ослабить влияние так называемой "неполноты генерации" факторов риска

Выявление факторов риска

Выявление факторов риска предусматривает установление источников рисков и знание природы их происхождения с учетом предназначения и специфики деятельности предпринимательских структур.

В технологии риск-менеджмента  данная фаза на этапе оценки риска  является первой, т.к. эффективность  предпринимательской деятельности во многом зависит от предвидения  спектра возможных рисков. Выявление  факторов риска может осуществляться различными способами: от чисто интуитивных  догадок на основе опыта до сложного вероятностного анализа с использованием моделей исследования операций. При  этом главная задача предпринимателя  –  научиться в целом эффективному управлению своей деятельностью  с необходимым (допустимым) уровнем  риска.

Естественно, что методы выявления факторов хозяйственного риска базируются на разнообразных  способах получения информации об анализируемых  производственных объектах. К универсальным методам выявления ФХР можно отнести методы, основанные на следующих способах получения первичной информации:

• заочное массовое анкетирование;
• выборочное интервьюирование руководителей высшего и среднего звеньев управления предприятием (линейных и функциональных) с использованием структурированной план-программы или в форме свободной беседы;
• анализ квартальных и годовых финансовых отчетов предприятия;
• анализ индикаторов риска деятельности производственных предприятий.

К специализированным методам  следует отнести:

• анализ первичных документов управленческой и финансовой отчетности предприятия;
• полномасштабное или выборочное обследование производственных подразделений предприятия;
• анализ организационной структуры предприятия;
• составление и анализ диаграмм и карт технологических потоков производственных процессов;
• составление и анализ карт информационных потоков в системе управления предприятием.

В процессе выявления факторов риска, прежде всего, необходимо установить их природу, от чего зависит в последующем  выбор модели оценки риска и критериев  принятия рискового решения.

С учетом информированности  субъекта предпринимательства причины  и факторы риска могут быть определенными (при наличии полной и достоверной информации) и неопределенными (при наличии неполной и неточной информации) (рис.1) .

Определенные факторы имеют известные значения с достаточной точностью.

Неопределенные факторы имеют различную природу: случайные (факторы стохастической природы) и нечеткие (факторы нестохастической природы).

Случайные факторы каждый раз принимают конкретное, но заранее не известное значение. Они обладают «групповым» свойством: законы распределения их значений при наблюдении или числовые характеристики (параметры) этих законов. При этом возможно деление этих факторов на два вида: с известными и неизвестными характеристиками (параметрами) распределения.

Нечеткие факторы риска в отличие от случайных не обладают групповыми свойствами. Относительно их могут быть известными лишь диапазоны возможных значений или даже отсутствовать и эти сведения. В зависимости от обстоятельств возникновения различают факторы природной, поведенческой и целевой неопределенности с известными и неизвестными

Рис. 1. Природа причин и  факторов риска

Факторы природной неопределенности носят объективный характер из-за недостаточной изученности внешней и внутренней среды предпринимательства.

Факторы поведенческой неопределенности являются субъективными и связаны с тем, что предпринимателю неизвестно наличие целенаправленного противодействия, например, со стороны конкурентов.

Факторы целевой неопределенности также носят субъективный характер, но здесь субъективность порождается самим предпринимателем в связи с нечетким представлением (знанием) цели предпринимательской деятельности и путей ее достижения.

Наибольшей степенью неопределенности обладают факторы риска с неизвестными функциями принадлежности. Функция  принадлежности задает некоторый диапазон возможных значений фактора, определяемого  его физической природой. Чем меньше диапазон, определяемый функцией принадлежности, тем меньше степень неопределенности. В пределе функция принадлежности, выделяющая всего одно значение фактора, переводит его в разряд определенного (достоверного).

С учетом природы причин и факторов риска выделяют (рис.2) способы выбора варианта решения (модели выбора решений):

• в условиях определенности, когда факторы риска определены;
• в условиях частичной определенности, если факторы риска имеют случайную природу;
• в условиях неопределенности, когда факторы риска нестохастические.

Рис.2. Общая модель формирования решения

В реальной предпринимательской  деятельности факторы риска могут  быть смешанной природы. В этом случае необходимо учитывать возможность  других областей исходов факторов риска, что в целом усложняет модель выбора решения. Однако приоритет должны иметь те факторы риска, у которых  степень неопределенности наивысшая, т.к. чем выше неопределенность предпринимательской  среды, тем выше и степень риска.

Кроме того, необходимо также  обратить внимание и на те факторы риска, которые не указаны в классификациях, банках данных, каталогах, но которые могут влиять на результат принятого решения. Это можно сделать с помощью прогнозных методов, которые должны быть направлены как на анализ известных, ранее имевших место рисковых событий, так и на области, которые не рассматривались ранее как опасные.

При формировании общей совокупности целесообразно вначале составить  общий список факторов риска, воздействующих на предприятие. В качестве примера  совокупность факторов риска предпринимательской  деятельности можно разделить на две группы: внешние и внутренние (табл.1)

Внешние факторы риска

Внутренние факторы

Риски федерального уровня 1. Политические факторы риска Риск потери контроля над  фирмой Невозможность осуществления  хозяйственной деятельности Риск запрета на экономические  отношения с иностранными государствами  Риск изменений законодательства 2. Социально-экономические  факторы риска Инфляционные факторы  риска Дефляционные факторы  риска Валютные факторы риска Процентные риски Налоговые факторы риска Криминальные факторы  риска   Региональные  факторы риска Социально-демографические  риски Региональные налоговые  риски Предпринимательские риски   Отраслевые факторы  риска Отраслевые риски Риск положения предприятия  в отрасли Экологические риски

Организационные факторы риска Организационные риски  Кадровые риски Управленческие риски   Финансовые  факторы риска Риски ликвидности Риски потери платежеспособности Риски снижения финансовой устойчивости Риски потери финансовой независимости   Факторы риска, связанные с экономической деятельностью Риски упущенной выгоды Риски банкротства Операционные риски Технологические риски Инновационные риски   Другие  факторы Риски безопасности Информационные риски

 

К внешним (объективным) факторам риска относят те, которые непосредственно не связаны с деятельностью субъекта предпринимательства. Эти факторы присуи всем видам предпринимательской деятельности и играют в ней существенную роль. Внение факторы риска подразделяются на риски федерального уровня (политические, социально-экономические), региональные и отраслевые риски.

К группе политических факторов следует, прежде всего, отнести:

• риск потери контроля над фирмой вследствие нестабильности политической власти как на федеральном, так и на региональном уровне (благоприятная или неблагоприятная обстановка для функционирования предприятий, возможность пересмотра отношений собственности и т.д.);
• невозможность осуществления хозяйственной деятельности вследствие установления, например, ограничений на перемещение товаров и капитала или запрета на экономические отношения с иностранными государствами;
• риск изменений законодательства и т.д.

Кроме этих факторов существенное влияние на предпринимательскую  деятельность может оказывать возможность  появления локальных этнических и политических конфликтов, а также  сепаратистских течений.

Следствием политических факторов риска становится бегство  капиталов из региона, свертывание  экономической деятельности предприятий, рост застойных явлений в экономике.

Большую группу составляют факторы риска, возникающие в социально-экономической сфере. К их числу относятся:

• инфляционные факторы риска;
• дефляционные факторы риска;
• налоговые факторы риска;
• валютные факторы риска;
• процентные риски
• ценовые риски на сырье, материалы, комплектующие;
• криминальные  факторы риска и т.д.

Результатом действия данной группы факторов является резкая перемена ситуации на рынке, падение платежеспособного  спроса на продукцию, возрастание конкуренции  со стороны других субъектов хозяйствования.

К региональным факторам риска относятся:

• социально-демографические риски;
• региональные налоговые риски;
• предпринимательские риски.

Отраслевые факторы риска включают

• отраслевые риски;
• риск положения предприятия в отрасли;
• экологические риски и др.

Следствие данных факторов риска – повышение себестоимости  продукции и снижение ее конкурентоспособности.

Предпринимательская деятельность также тесно связана с научно-техническими факторами риска. Эти риски обусловлены, например, появлением инноваций в производстве товаров (услуг) у конкурентов , вызывающих снижение издержек , или появлением новых замещающих товаров (услуг). Следствием инновационных факторов риска является вытеснение предпринимателя с традиционного рынка продукции (услуг).

Внутренние субъективные факторы риска возникают непосредственно  в ходе предпринимательской деятельности и в значительной степени зависят  от ее вида, стратегии и тактики  субъекта хозяйствования.

В самом общем виде к  внутренним факторам риска относятся организационные факторы риска (организационные риски, кадровые риски, управленческие риски и т.д.), финансовые факторы риска (риски ликвидности, риски потери платежеспособности, риски снижения финансовой устойчивости, риски потери финансовой независимости), факторы риска, связанные с экономической деятельностью (риски упущенной выгоды, риски банкротства, операционные риски, технологические риски, инновационные риски и т.д.) и другие факторы (риски безопасности, информационные риски).