Управление портфелем ценных бумаг. Понятие, стратегии, риски

Данная курсовая работа посвящена актуальной для нашей экономики проблеме - проблеме формирования и управления портфелем ценных бумаг. Цель работы - выявить наиболее закономерные процессы управления и формирования портфеля ценных бумаг. Для полного освящения выбранной темы были поставлены следующие задачи:
Выявить основные теоретические предпосылки формирования портфеля ценных бумаг;
Раскрыть методику формирования и управления портфеля ценных бумаг;
Сконструировать портфель ценных бумаг и рассчитать его доходность;
Проанализировать основные тенденции фондового рынка с точки зрения портфельного инвестора.

ВВЕДЕНИЕ. 3
1. Методика формирования и управления портфелем ценных бумаг……….. 4
1.1. Основные принципы формирования портфеля инвестиций. …………. 4
1.2. Стратегия инвестирования ……………………………………………………………….. 5
1.3. Модели портфельного инвестирования ……………………………………………. 9
1.4. Риск портфеля ценных бумаг при формировании ……………………… . 16
2. Управление портфелем ценных бумаг……………………………………………….. 20
2.1. Мониторинг портфеля …………………………………………………………………….. 24
2.2. Стратегия управления портфелем ценных бумаг ……………………………. 24
2.3. Взаимосвязь риска, дохода и доходности………………………………………. .26
2.4. Выбор оптимальных стратегий инвестора на основании анализа доходности ценных бумаг…………………………………………………………………………. 27
3. Оптимизация портфеля ценных бумаг и его эффективность………….. 38
Заключение …………………………………………………………………………………………………. 40
Список используемых источников……………………………………………………………… 44