Формирование оптимального портфеля рисковых ценных бумаг

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Сентября 2014 в 13:08, курсовая работа

Краткое описание

В настоящее время инвестиции имеют большое значение в деятельности предприятия. Занимаясь инвестициями, необходимо выработать стратегию действий, состав инвестиционного портфеля, количество и виды ценных бумаг, допустимый уровень риска и желаемый уровень дохода.
Существует понятие «портфельное инвестирование». Данный вид инвестирования позволяет планировать, оценивать, контролировать конечные результаты всей инвестиционной деятельности в различных секторах фондового рынка.

Содержание

Введение 3
1.Рынок ценных бумаг 4
1.1Экономическое содержание рынка ценных бумаг 4
1.2История развития рынка ценных бумаг в России 8
1.3Современное состояние рынка ценных бумаг в РФ 12
2.Выбор оптимального портфеля ценных бумаг 16
2.1Портфель с минимальным риском 16
2.2Портфели, оптимальные по Парето 18
2.3Портфели максимальной эффективности 23
2.4 Портфели максимальной полезности 26
3.Численная реализация моделей формирования портфеля ценных бумаг 30
3.1 Формирование параметрической модели рынка ценных бумаг 30
3.2Построение портфеля с минимальным риском 32
3.3Построение портфеля, оптимального по Парето 35
3.4Построение портфеля с максимальной полезностью 36
Заключение 38
Список использованных источников 40

Прикрепленные файлы: 1 файл

Курсовая.docx

— 1.53 Мб (Скачать документ)