Обнаружение автокорреляции
Задача, 12 Июня 2013, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Визуально можно предположить наличие автокорреляции
Проверим гипотезу о наличии/отсутствии автокорреляции.
Н0: ρ=0(нет автокорреляции)
Н1: ρ 0(есть автокорреляция)
Для проверки Н0 строится статистика Дарбина-Уотсона:
DW=Σ(εi-εi-1)2\Σεi2 DW=0, 406 существует автокорреляция.