Анализ денежного обращения и кредитования

После проверки всех основных критериев можно сделать вывод, что модель является адекватной. Следовательно, данную модель можно использовать для прогнозирования.

Для вычисления точечного  прогноза в построенную модель подставляем  соответствующие значения фактора t=n+k:

        (20)

                   (21)

Для построения интервального  прогноза рассчитаем доверительный  интервал. При уровне значимости a =0,1 доверительная вероятность равна 90% ,а критерий Стьюдента при v=n-2=7 равен 2,36. Ширину доверительного интервала вычислим по формуле:

                     

,                              (22)

где =1534,267 (можно взять из протокола регрессионного анализа), = 2,36, =5, = 60 (находим из таблицы 11);

                                                      U(1)=4521,775 ,                                           (23)

                                                     U(2)=4780,176 .                                          (24)

Далее вычисляем верхнюю  и нижнюю границу интервала прогноза (табл. 12) и строим график:

                           y_прогн(n+k)+U(k)     (верхняя граница);                        (25)

                           y_прогн(n+k)-U(k)    (нижняя граница).                         (26)

Таблица 11

t, у	Y(t)	Y(t) теор	IY(t)-YтеорI	e(t)=Y(t)-Yтеор	e(t)2	t-t ср	(t-t ср)2
1	1154,4	-694,42667	1848,82667	1848,826667	3418160,043	-4	16
2	1612,6	987,046667	625,553333	625,5533333	391316,9728	-3	9
3	2134,5	2668,52	534,02	-534,02	285177,3604	-2	4
4	3212,6	4349,99333	1137,39333	-1137,39333	1293663,595	-1	1
5	4363,3	6031,46667	1668,16667	-1668,16667	2782780,028	0	0
6	6044,7	7712,94	1668,24	-1668,24	2783024,698	1	1
7	8995,8	9394,41333	398,613333	-398,613333	158892,5895	2	4
8	13272,1	11075,8867	2196,21333	2196,213333	4823353,006	3	9
9	13493,2	12757,36	735,84	735,84	541460,5056	4	16

Таблица 12

Результаты прогнозных оценок модели

t	U(k)	Прогноз	Верхняя граница	Нижняя граница
10	U(1)=4521,775	14438,83	18960,61	9917,055
11	U(2)=4780,176	16120,3	20900,48	11340,13

      

При сохранении сложившихся закономерностей развития прогнозируемая величина попадет в интервал, образованный нижней и верхней границами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Целью данной работы являлось изучение теоретических основ анализа  денежного обращения и кредита  и проведение его    эконометрического анализа. В рамках достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- изучены теоретические аспекты денежного обращения и кредитования;

- проанализированы основные показатели денежного обращения и кредитования;

- проверен корреляционно-регрессионный анализ показателей;

- проведено прогнозирование показателей с использованием моделирования одномерного временного ряда.

Предметом исследования являлось проведение эконометрического  анализа денежного обращения  и кредитования по Р.Ф. По данной экономико-математической моделе можно сделать выводы, что денежное обращение и кредит связаны между собой, во-первых, в силу того, что при их проведении деньги выполняют функцию средства платежа (погашения долгов). Во-вторых, разрыв во времени между началом и окончанием платежа придает последнему кредитный характер, а проводимая при этом платежная операция является, по сути, и кредитной, опосредующей кредитные отношения с организациями, оказывающими платежные услуги, как правило, банками.

В целях проведения корреляционно-регрессионного анализа было отобрано 9 факторов, влияющих на величину денежного обращения. В ходе его проведения   выяснялось, что существенно значимыми из них являются кредиты, депозиты и прочие средства, а так же ценные бумаги. Эти факторы были включены в регрессионную модель.

В ходе проведения анализа  получены следующие результаты:

- при увеличении кредитов, депозитов и прочих средств  на единицу от своего среднего  уровня денежная массы изменилась  в среднем на 0,271451 единиц;

- при увеличении вложений в ценные бумаги на единицу от своего среднего уровня денежная масса увеличилась в среднем на  6,761854 единиц.

В данной курсовой работе был составлен прогноз денежного  обращения по Центральному Банку  Р.Ф. на 2010г. и 2011г.

Результатами прогнозных оценок стали следующие величины:

- на 2010г. размер денежного  обращения составит 14438,83 млрд.руб.;

- на 2011г. размер денежного  обращения составит 16120,3 млрд.руб.

Интервальные прогнозные оценки следующие:

- на 2010г. верхняя граница  составит  18960,61 млрд.руб., нижняя граница составит 9917,055 млрд. руб.;

- на 2011г. верхняя граница  составит 20900,48 млрд. руб., нижняя граница составит 11340,13 млрд.руб.

При сохранении сложившихся  закономерностей развития прогнозируемая величина попадет в интервал, образованный нижней и верхней границами.

 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 

1. Антонов Н.Г., Пессель  М.А. Денежное обращение, кредит  и банки. – М.: Финстатинформ, 2004 –С.500

2. Антохонова И.В. Методы  прогнозирования социально-экономических  процессов. Учебное пособие. М.: ВСГТУ,2005. –С.212

3. Башкатов Б. И.  Социально-экономическая статистика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2002. – С.703

4. Гусаров В.М.Статистика: Учеб. Пособие для вузов. М.:Юнити-Дана, 2003. - С.463

5. Елисеева И.И., Курышева  С.В., Костеева Т.В. Эконометрика: учебник.-М.: Финансы и статистика.-2002.-С.344

6. Елисеева И.И., Юзбашев  М.М., Общая теория статистики - М.: Финансы и статистика, 2002. –С.480

7. Ефимова М.Р., Ганченко  О.И., Петрова Е.В. Практикум по  общей теории статистики: Учебное  пособие - 2-е. – М.: Финансы и статистика, 2007. –С.-336

8. Ефимова М.Р., Петрова  Е.В., Румянцева В.Н. Общая теория  статистики. - М.: ИНФРА-М, 2005г., с-416

9. Красс М.С., Чупрынов  Б.П. Математика в экономике.  Математические методы и модели: учебник.- М.: Финансы и статистика.-2007– С. 544

10. Маркин Ю.П. Математические  методы и модели в экономике:  учебное пособие.-М.: высш.шк.-2007.-С.422

11. Назаров М.Г. Курс социально-экономической  статистики: Учебник для вузов  — М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – С.771

12. Шмойловой Р.А., Теория статистики. - М.: Финансы и статистика, 2000. –С.510

13. Российский статистический  ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат  России. -М., 2009. –С.784

¹ Назаров М.Г. Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов — М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 771с. – С.259

² Шмойловой Р.А., Теория статистики. - М.: Финансы и статистика, 2000. –510с. - С.152

³ Антохонова И.В. Методы прогнозирования социально-экономических процессов. Учебное пособие. М.: ВСГТУ. 2005. – 212с. – С. 120

⁴ Башкатов Б. И. Социально-экономическая статистика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2002. – 703 с. - С.450

⁵ Шмойловой Р.А., Теория статистики. - М.: Финансы и статистика, 2000. –С.510

⁶ Маркин Ю.П. Математические методы и модели в экономике: учебное пособие.-М.: высш.шк.-2007.-422 с. – С. 77

⁷ Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математика в экономике. Математические методы и модели: учебник.- М.: Финансы и статистика.-2007.-544 с. – С. 480

⁸ Маркин Ю.П. Математические методы и модели в экономике: учебное пособие.-М.: высш.шк.-2007.-422 с.

⁹ Маркин Ю.П. Математические методы и модели в экономике: учебное пособие.-М.: высш.шк.-2007.-422 с. – C. 482

¹⁰ Елисеева И.И., Курышева С.В., Костеева Т.В. Эконометрика: учебник.-М.: Финансы и статистика.-2002.-344 с.