Банковская система

Операции с ресурсами  банка формально есть операциями с нечеткими множествами:

• равенства;

• дополнения;

• включения;

• пересечения;

• объединения;

• разности;

• декартового произведения;

• выпуклой комбинации нечетких множеств;

• концентрирования и растягивания нечеткого множества.

Отсюда получается, что  ресурсы банка - это конечный набор  упорядоченных пар: 

Любую нечеткое множество  можно представить в виде разложения множества в виде уравнения: 

,      где    .

И с этим определением связано и понятие носителя, который  задается выражением. Пользуясь данными свойствами нечетких подмножеств можно спрогнозировать любую банковскую задачу (недоступность ресурсов, ликвидностью, оптимальность использования ресурсов).

Преимущество. Управления ресурсами банка можно формально рассматривать как операции с нечетким множеством, содержание которых может быть интерпретирован любым удобным способом. В общей оценке эффективности работы банка важную роль сыграет точная оценка общего объема его ресурсов. Тогда в любой матрице необходимо найти четкие подмножества, которые приближают банковские ресурсы, к нечетким подмножествам E. Важной особенностью управления банковскими ресурсами являются имеющиеся факторы неопределенности, случайности, неточности. Причины неопределенности - отсутствие, неполнота (недостаточность, неадекватность), недостоверность информации. Нечеткость принятия решений обусловленная субъективностью руководства банка, неточностью выводов и интерпретации данных, сложностью или разнообразием выводов. Вероятностные модели в подобных случаях могут оказаться не только неэффективными, а и вредными (много операций банка уникальные в том плане, которые связанные с определенными покупателями услуг в конкретных условиях и не могут иметь достаточной статистической информации). Наиболее адекватным математическим аппаратом для учета всего комплекса неопределенностей есть методы теории нечетких множеств.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МОДЕЛИ ФИНАНСОВО-КОММЕРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

 

Необходимость учета фактора времени определяется сущностью caмого процесса коммерческой деятельности, финансирования, кредитования и связана с постулатом неравноценности денег в разные моменты времени. Следовательно, необходимо рассмотреть решение задачи использования ограниченных ресурсов во времени и детерминированные модели описания финансовых операций, которые полностью определены в будущем.

Фактор времени в  финансовой сфере учитывается с  помощью процентной ставки как отношение суммы процентных денег, выплачиваемой за фиксированный отрезок времени, к величине ссуды. Интервал, к которому приурочена процентная ставка, называют периодом начисления. Сумму процентных платежей определяют  исходя из размера ссуды, общего ее срока и уровня процентной ставки. Начисление процентов чаще всего осуществляется дискретно, а в некоторых случаях и в виде непрерывных процентов.

 

3.1. Модели развития операций по схеме простых процентов

В условиях рыночной экономики существуют различные варианты инвестирования. В простейшем случае кредитор и заемщик договариваются о величине кредита Р (первоначальная денежная сумма), размере годовой процентной ставки (i %), сроке кредита и длительности периода начисления процентов. Математически такая операция может быть представлена в виде сетевой модели простых процентов. По этой модели происходит накопление общей суммы долга S за счет периодического, например ежегодного, начисления процентных денег (I_r). В соответствии с этим наращенная сумма будет равна:

к концу первого года —      S₁ = P + I_r;

к концу второго года — S₂ = S₁ + I_r = P + 2*I_r;

к концу n-го года — S_n = P + n*I_r;

Таким образом, накопление суммы происходит по схеме простых  процентов и образует возрастающую числовую последовательность:  S₀, S₁, S₂, S₃, …, S_n , которая представляет собой арифметическую прогрессию с первым членом a₀ = S₀

разностью прогрессии:

d = S₂  - S₁ = I_{r .}

Таким образом, математической моделью, отображающей изменение капитала по схеме простых процентов, является арифметическая прогрессия, в соответствии с которой любой ее член находится по формуле:  

S_n = a₀ + d*n.

Процентная сумма определяется по формуле:        

I = P * i% / 100% = P*I ;

где i — относительная величина годовой ставки ссудного процента:

i = i% / 100%.

На этом основании  модель накопления капитала по схеме простых процентов принимает вид:

S = P + n*P*i = P ( 1 + n*i).

Следует заметить, что  срок ссуды п может быть как целым, так и дробным положительным числом:  

n = t / K ,  

где t — срок ссуды в днях;

      К — количество дней в году.

Тогда приведенную модель можно записать в другом виде: 

S = P (1 + i*t / K).

В зависимости от содержания поставленной задачи, пользуясь этой моделью, можно определять различные показатели операции:

• величину первоначальной (математическое дисконтирование) суммы:

P = S / (1 + n*i) = S / (1 + i*t / K);

• относительную величину процентной ставки:

i = (S – P) / P*n = ((S – P) / P) * K/t ;

• продолжительность  года:

K = i*P*t / (S-P) ;

• срок ссуды (лет):

n = (S - P) / i*P ;

• срок ссуды (дней):

t = K * (S - P) / i*P ;

• коэффициент наращения по простой процентной ставке:

k_H = S / P = 1 + i*n .

 

3.2. Модели развития  операций по схеме сложных  процентов

B финансово-коммерческих операциях используется схема сложных процентов, если начисляемый процент (I) (доход от капитала) суммируется с исходным капиталом (Р) и на следующем интервале начисления процент начисляется уже от всей образовавшейся суммы (Р + I). Этот вариант иногда называют капитализацией, или реинвестированием, или проценты на проценты. В этом случае сумма накопленного капитала составит:

к концу первого года:

S₁ = P + P*i_c = P (1 + i_c) ;

где  i_c — относительная величина годовой ставки сложных ссудных процентов;

к концу второго года:

S₂ = S₁ + S₁*i_c = S₁ (1 + i_c) = P (1 + i_c)² ;

к концу третьего года:

S₃ = S₂ (1 + i_c) = P (1 + i_c)³ ;

к концу n – года:

S_n = P (1 + i_c)*n = P * k_HC ;

где k_HC - коэффициент наращения; k_{HC =}  (1 + i_c)ⁿ

Таким образом, получена модель наращения по формуле сложных  процентов:

S = ₌  P (1 + i_c)ⁿ

 

 

 

ВЫВОДЫ

 

Коммерческий  банк -  это  кредитное  учреждение,  реализующее  экономические  интересы. Банковское  дело  -  как  правило,  весьма  выгодный  бизнес,  основанный  на  определенных  принципах. Основной - прибыльность. Показатель  прибыли официально  считается основным  показателем деятельности  банка. Иначе говоря, размер капитала, т.к. в балансовом отчете в разделе собственные средства (капитал) прибыль занимает не последнее место. Размер капитала банка имеет исключительное значение для его деятельности. Во-первых, регулирующие органы устанавливают минимально необходимый размер капитала для вновь создаваемых и работающих банков. Во-вторых, капитал банков служит основой (капитальной базой) для установления регулирующими органами нормативов, определяющих контролируемые показатели  их деятельности. Наконец, чем больше размер капитала банка, тем выше уверенность его вкладчиков, кредиторов и клиентов, поскольку при этом повышается его надежность.

     Т.о. для  получения наибольшей прибыли   предполагается создание и организация:

системы информации;

системы прогнозирования  денежных ресурсов;

системы принятия решений;

системы контроля.

Результатом данной работы является обобщение и систематизация теоретических сведений об управлении финансовых ресурсов коммерческого  банка. Был проведен научный поиск  по теме "Разработка экспертной системы  управления финансовыми ресурсами коммерческого банка", проведен анализ математических и оптимизационных методов управления финансовыми ресурсами коммерческого банка, обоснована актуальность темы магистерской работы, определены направления исследования в данной области. Проанализировав модели управления финансовыми ресурсами коммерческого банка, можно выделить следующие выводы:

для эффективного управления финансовыми потоками коммерческого  банка (повышение ликвидности и  увеличение прибыли) необходимо разработка модели, которая была бы направлена на повышение эффективности взаимодействия активов и пассив, а не отдельно активов или пассивов (что наблюдается в анализируемых моделях);

важной особенностью управления банковскими ресурсами  являются имеющиеся факторы неопределенности, случайности, неточности. Причины неопределенности - отсутствие, неполнота (недостаточность, неадекватность), недостоверность информации. Нечеткость принятия решений обусловленная субъективностью руководства банка, неточностью выводов и интерпретации данных, сложностью или разнообразием выводов. Вероятностные модели в подобных случаях могут оказаться не только неэффективными, а и вредными. Поэтому необходимо построение системы с использованием нечеткой логики.

существующие разработки в данной области далеко не всегда могут быть применены к управлению финансовыми ресурсами в украинских коммерческих банках, так как экономики Украины имеет свою специфику (высокий уровень инфляции, неустойчивость в экономике).

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВОННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов/ Под ред. Жукова Е.Ф. — М.: Юнитие, 2001. — 622 с.

Васюренко О.В. Банківський  менеджмент: Нач.посібник. — К.: Академія, 2001. — 320 с.

Завадська Д. Оптимізація  кредитно-депозитної стратегії комерційного банку // Банківська справа — 2004. — № 3. С.87-91.

Дмитрієва О.А. Оптимізація  депозитної діяльності комерційного банку // Банківська справа — 2004. — № 5. c.138-144.

Джулакідзе К.Ю., Невмержицький  В.В. Аналіз кредитно-інвестиційного портфеля банку // Банківська справа — 2005. — № 3. c.138-144.

Абламонов С. Научное  управление активами коммерческого  банка // Банковские технологии. — 2004. —  №7. — c.30- 32.

Енгалычев А. Методы анализа  стоимостной структуры банковского  баланса // Банковские технологии. — 2004. — №10. — c.31- 35.

Амелин И.Э., Царьков В.А. План-матрица развития Банка. http://h16.h1.ru/planm1/planm1.htm

Буздалин А.В. Содержательный анализ устойчивости банка искусственным  интеллектом. http://h16.h1.ru/planm1/planm1.htm

Пономарев А.Ю. Применение нечетких множеств для оценки риска  портфельных инвестиций. http://journal.seun.ru/j2003_1r/Economy/economy.htm

Колоколова О. В. Оптимизационное  моделирование кредитного портфеля. http://www.hedging.ru/publications/522

Чеботарев В. Опыт моделирования  кредитно-депозитных операций коммерческого банка. http://www.cfin.ru/press/afa/2000-4/62_cheb.shtml

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 1 - Управление активами с помощью модели общего фонда средств

 

Рисунок 2 - Управление активами с помощью модели распределения  активов 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

 

 

 

Рисунок 1 – Управление финансовыми ресурсами коммерческого банка