Особенности оценки и учета диверсификационного риска в принятии решений

Под риском понимается степень вероятности неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.
Все риски, связанные с инвестициями в ценные бумаги, можно разделить на две большие группы:
1. Недиверсификационный (систематический) риск. Он возникает из внешних событий, которые влияют на рынок в целом. Этот риск складывается как сумма рисков:
o риска, связанного с изменением процентной ставки;
o риска, связанного с изменением валютного курса;
o инфляционного риска;
o политического риска (вызван такими событиями, как война, смена власти).