Статистический подход в методе главных компонент. Примеры использования главных компонент в экономике

При обработке экспериментальной информации встречаются ситуации, когда данные типа “объект-признак” содержат общее число признаков до ста и более, а число объектов, как правило, в несколько раз превышает число признаков. Классификация, создание новой структуры с меньшей размерностью признакового пространства, хранение, передача по каналам связи, обработка и наглядное представление и интерпретация таких данных представляет трудности. Возникает проблема сокращения размерности признакового пространства. Такое сокращение возможно, так как в большинстве случаев признаки сильно взаимосвязаны (коррелированны) и, следовательно, данные избыточны с точки зрения информации и эта избыточность полностью определяется корреляционной матрицей исходных переменных. В таком случае и прибегают к методу главных компонент.