Роль и место экспертных методов в системах управления банковскими рисками

Предлагаемые области работы экспертов

Известно, что серьезной  проблемой при оценке банковских рисков является недостаток информации. Поэтому актуальной задачей здесь  является поиск и использование  новых источников информации, один из которых – индикаторы рисков, представляющие собой своеобразные сигналы раннего оповещения о  возможной потенциальной негативной ситуации. Эти индикаторы практически  не требуют значительных организационных  усилий и финансовых затрат по их обнаружению, идентификации и включению в  оперативные циклы риск-менеджмента. Основная задача этих индикаторов – дать информацию об инициировании и активизации нестабильных агрессивных факторов окружающей среды и возможно формирующихся при этом и усиливающихся рисках. Область действия и спектр этих индикаторов может быть очень широк. При формировании законченного комплекса банковского риск-менеджмента эти индикаторы должны занять свое место и играть важную роль. Несомненно, использование индикаторов в качестве информационных инструментов риск-менеджмента предполагает их группировку, классификацию и ранжирование. Банки могут использовать эти индикаторы как по отношению к своим клиентам, так и в качестве информационных инструментов внутреннего контроля и аудита. Кроме того, указанные индикаторы могут использовать органы надзора, клиенты, партнеры банков и др.

В СМИ имеются публикации на эту тему (Ю. Ю. Русанов, Индикаторы мониторинга рисков в банковском менеджменте. Банковское дело. 1. 2004). В этой работе показаны индикаторы рисков в различных областях, а также степени их опасности.

Таким образом, наличие большого количества индикаторов риска и  недостаток исходной информации при  оценке всех видов рисков предлагает экспертам «пищу» и область применения их знаний. Кто как не эксперты могут  профессионально оценить значимость индикаторов рисков при комплексной  оценке банковских и других рисков! Наиболее актуальным применением индикаторов  рисков представляется их использование  в банках при потребительском  кредитовании населения (физические лица). В целом имеется значительный материал по вариантам рисков и объектам их применения, где возможно и целесообразно  использование информации от индикаторов  риска. Однако, здесь этот материал полностью разместить невозможно. Поэтому ниже для примера приводится список индикаторов риска только для физических лиц.

Индикаторы рисков для физических лиц

Индикаторы в социально-политической области:

а) резкая смена социального  статуса как в сторону повышения, так и в сторону понижения  – кредитный риск (КР) этого физического лица оценивается как «высокий»;

б) смена социальной ориентации – КР «высокий»;

в) резкое усиление или снижение реально проявляемой политической активности – КР «низкий»;

г) смена места работы с  изменением социального статуса  – КР «средний»;

д) изменение социального  положения в связи с браком, наследством, нашедшимися родственниками и др. – КР «средний».

Индикаторы в области занятости, доходов, имущества:

а) переход (перевод) на менее  стабильный статус (например, конкурсное избрание, контракт, сезонный контракт, почасовая занятость) – КР «очень высокий»;

б) изменение статуса места  работы, формы собственности организации  – КР «высокий»;

в) активизация отраслевых, региональных рисков, рисков операционного  цикла в сфере занятости –  КР «высокий»;

г) крупные приобретения, значительные продажи имущества  – КР «средний»;

д) смена квартиры, места  проживания – КР «высокий»;

е) кражи, ограбления – КР «средний».

Индикаторы окружения, семьи, кланов:

а) активизация в регионе  проживания группировок, криминала, сект (риск вовлечения членов семьи, их похищения  и др.) – КР «высокий»;

б) появление новых родственников (браки), принадлежащих к народностям  со специфическими общественными отношениями, иерархиями (кланы, тейпы, племена и  др.), моралью, правилами поведения, отношением к обязательствам, понятиями  честности и др. – КР «средний – низкий»;

в) политические, социальные, национальные, религиозные, возможно природные  или техногенные факторы, изменяющие у отдельных народностей семейные и/или финансовые отношения –  КР «средний-низкий»;

г) резкие изменения в семейном положении и окружении клиентов – КР «низкий»;

д) «критические» семейные состояния (холостяки, разведенные) –  КР «очень высокий».

Индикаторы физического состояния, здоровья:

а) достижение «критических»  возрастов – КР «очень высокий»;

б) заболевания в т. ч. близких  родственников – КР «высокий»;

в) ухудшение экологической  обстановки региона работы или проживания, опасность эпидемий – КР «высокий»;

г) туристические поездки  в страны с большими рисками заболеваний  особенно малоизученными болезнями  – КР «низкий-средний».

Выводы

1. Проведенные исследования  позволяют утверждать, что экспертные  методы, имеющие серьезные недостатки, к настоящему времени незаслуженно  получили широкое распространение  при оценке рисков. Кроме общеизвестных  недостатков экспертных методов  и их оценок отметим также:

• согласованность мнений экспертов в их группах в среднем  составляет 76% и, соответственно, несогласованность  их мнений составляет 24%, что свидетельствует  о низкой достоверности этих методов  и их оценок;

• экспертные методы в принципе являются нечисловыми, поэтому использование  для обработки этих методов инструментов математической статистики невозможно.

2. Наряду с экспертными  методами для решения задач  оценки рисков существует много  современных количественных математических  методов, которые объективны, так  как не зависят от мнений  отдельной личности или организации,  освобождают выходные результаты  от лишнего волюнтаризма экспертов  и представляют результаты в  понятном стандартном виде. Кроме  того, количественные математические  методы используются для управления  характеристиками сложных систем, в то время как управление  этими системами на основе  вербальных мнений экспертов  в принципе невозможно.

3. В целом для эффективной  оценки рисков ни одни экспертные  методы, ни одни количественные  методы в одиночку не являются  самодостаточными.

Поэтому при формировании систем риск-менеджмента и его методической базы целесообразно включать как экспертные, так и количественные математические методы.

4. Имеется широкое поле  деятельности для использования  знаний и опыта экспертов в  плане анализа индикаторов риска,  что, несомненно, повысит эффективность  оценки рисков.¹

¹ file:///C:/Users/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB/Desktop/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85.%20%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.htm