Способы оценки степени риска. Управление риском

Поскольку, как уже говорилось выше, процесс принятия решений всегда связан с тем или иным предположением руководителя об ожидаемом развитии событий и принятое решение нацелено в будущее, оно всегда содержит элемент неопределенности. А точно предсказать ход развития событий может разве что ясновидящий, и то с определенной долей вероятности его наступления.

Нередко достаточно точно предсказать  ожидаемое развитие событий могут  высококвалифицированные специалисты  — эксперты, имеющие значительный опыт в той области, в которой  должно быть принято управленческое решение.

И, наконец, с небольшой вероятностью угадать ожидаемый ход развития событий могут дилетанты, т. е. люди, не обладающие достаточным опытом в области принятия управленческого решения.

Руководитель, которому организацией делегированы соответствующие полномочия, далеко не всегда является высококвалифицированным специалистом в области принимаемых решений.

Действительно, сегодня перед организацией возникают проблемы самого различного характера, начиная от экономических, социальных, экологических и кончая проблемами, связанными с изменением законодательства и условий конкуренции, конъюнктуры рынка и т. д.

Если в каких-то областях руководителя и можно признать экспертом, то во многих или как минимум в некоторых  областях принятия решения признать его экспертом нельзя. А значит, его личные оценки могут быть не всегда точны.

Принцип "я знаю все сам", которого придерживаются некоторые руководители, нередко оказывается плохим помощником. Самонадеянный руководитель — источник повышенной опасности для организации, которую он возглавляет. Разве можно  доверить руль водителю, знакомому только с частью правил уличного движения?

Давайте запомним раз и навсегда, что основной задачей руководителя, которому делегированы соответствующие  полномочия, является не доскональное знание всех проблем, с которыми ему  приходится сталкиваться в процессе работы, а умение так организовать процесс разработки и принятия управленческих решений, чтобы с высокой степенью вероятности принимались эффективные управленческие решения. Это может обеспечить лишь принятие управленческих решений с привлечением экспертов, обладающих необходимыми знаниями и опытом в области принимаемого решения. Причем такими экспертами могут быть не только специалисты, приглашенные извне, но и сотрудники, работающие непосредственно в самой организации. Задача принятия управленческого решения возникает перед руководителем достаточно часто, и необходимо нередко достаточно быстро реагировать на изменения внешней и внутренней среды, на изменение ситуации для управляемого объекта. От эффективности принятого руководителем управленческого решения зависят и успешное функционирование, и выживаемость организации.

Хорошую службу для руководителя может  сослужить владение современными технологиями разработки управленческих решений, наличие  автоматизированных систем поддержки  и сопровождения процесса принятия управленческого решения, четко налаженная технология привлечения и использования экспертов.

Итак, одна из основных проблем при  разработке управленческого решения  — снижение уровня неопределенности в процессе принятия решения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Неопределенность  как условие риска.

 

Неопределенность – одно из центральных  понятий в современной теории и практике управления. Важность этого  понятия обусловлена тем, что  на деятельность любой организации  влияют неопределенные факторы.

К ним относятся такие факторы  внешней и внутренней среды, значения которых неизвестны или известны

не полностью. Несмотря на дефицит  информации, возможное влияние неопределенных факторов

на организацию должно учитываться  в процессах принятия управленческих решений. Если это происходит, то говорят о принятии решений в условиях неопределенности.

В общем случае неопределенность в  моделях принятии решений следует  понимать как наличие нескольких возможных исходов каждой альтернативы. Действительно, в обыденном понимании неопределенность обычно связывается с такими характеристиками, как непредсказуемость, случайность, неоднозначность, нечеткость. Если факторы, влияющие на принятие решения, обладают этими свойствами, то нельзя говорить о каком-либо определенном исходе альтернативы. В этих условиях необходимо рассматривать все возможные исходы или хотя бы наиболее вероятные из них. Например, управленческое решение о производстве новой продукции или открытии нового вида деятельности принимается в условиях неопределенности, поскольку его последствия не определены в силу влияния таких факторов, как потребительский спрос, действия конкурентов, изменения в законодательстве и других. Следовательно, при анализе данного решения необходимо рассматривать несколько возможных исходов, т.е. значений показателей эффективности (ожидаемой прибыли, объема продаж, доли рынка и т.д.), которые используются для принятия решения.

Неопределенность выступает необходимым  и достаточным условием риска  в принятии решений.

В настоящее время существует много определений понятия «риск». В частности, под риском понимают действие, направленное на привлекательную цель, достижение которой сопряжено с элементом опасности, угрозой потери или неуспеха. В словаре русского языка риск определяется, во-первых, как возможная опасность чего-либо, и, во-вторых, как действие наудачу, требующее смелости, бесстрашия, в надежде

на счастливый исход. Согласно словарю  Даля, рисковать – значит пускаться  на неверное дело, наудалую, отважиться, идти на авось, подвергаться случайности либо действовать смело, решительно, предприимчиво, надеясь на счастье.

Кроме того, можно встретить определения, в которых риск трактуется как  отклонение от желаемого результата, непредсказуемость результатов  или просто возможность потерь. Однако во всех этих определениях внимание обращается только на то, что риск так или иначе связан с какими-либо неблагоприятными исходами альтернатив, потерями, угрозами, опасностями и т.п., но не отмечается, что риск – это, прежде всего, характеристика неопределенности. Дело в том, что и в условиях определенности возможны неблагоприятные исходы, но поскольку они предопределены и неизбежны, то риск в таких «заведомо проигрышных» ситуациях отсутствует. Например, нельзя говорить о риске, если вам говорят,

что после подбрасывания монеты независимо от его исхода вы должны заплатить один рубль. Риск возникает  только в условиях неопределенности. Скажем, если выпадает «решка», вы проигрываете один рубль, если — «орел», то выигрываете. Поэтому более точным является определение, согласно которому риск понимается как возможность неблагоприятного исхода в условиях неопределенности. Противоположным риску является понятие «шанс», которое связывается не с угрозой потерь, а, напротив, с возможностью выигрыша или приобретений. Поэтому шанс можно определить как возможность благоприятного исхода в условиях неопределенности. Таким образом, и риски, и шансы в процессах принятия решений связаны с воздействием неопределенных факторов, которые могут приводить либо к неблагоприятным, либо к благоприятным исходам альтернатив.

Необходимо отметить, что родственным  по отношению к риску является понятие опасности, которая также  связана с возможностью неблагоприятного исхода, но в отличие от риска  не зависит от решений и действий человека. Чтобы пояснить это, разделим все ситуации, которые потенциально могут привести

к неблагоприятному исходу на два  класса. Первый класс содержит ситуации, которые могут иметь неблагоприятный  исход, который, однако, непосредственно  не зависит от действий субъекта, включенного

в данную ситуацию. Такие ситуации называются опасными. К ним относятся  различные ситуации в обыденной  жизни людей или их профессиональной деятельности, когда человек вынужденно, независимо от своей воли подвергается возможной опасности, связанной, например, с природными явлениями, терроризмом, загрязнением окружающей среды, военными конфликтами и т.д. Второй класс включает неопределенные ситуации, исход которых напрямую зависит от решений и действий человека. Такие ситуации называют рискованными. К ним относятся ситуации выбора в условиях неопределенности, когда человек, принимая решение, сознательно подвергается опасности ради достижения важного для себя результата.

Так, рискованные ситуации всегда связаны с предпринимательской и управленческой деятельностью, когда предприниматель или менеджер рискуют потерять вложенные средства ради получения прибыли

и достижения других целей. В связи  с этим еще в 1920 году западный экономист  Ф.Найт отмечал,

что «предприниматель – это человек, который не боится рисковать в условиях неопределенности».

Таким образом, понятия «риск», «шанс» и «опасность» связаны с воздействием неопределенных факторов. Учитывая важность этих понятий для построения моделей  принятия решений, выполним классификацию неопределенных факторов и рассмотрим основные виды неопределенности, сопровождающей процессы принятия управленческих решений.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Классификация рисков.

 

Под классификацией рисков следует  понимать распределение риска на конкретные группы по определенным признакам для достижения поставленных целей. Научно обоснованная классификация рисков позволяет четко определить место каждого риска в их общей системе. Она создает возможности для эффективного применения соответствующих методов, приемов управления риском, так как каждому риску соответствует своя система приемов управления риском.

Квалификационная система рисков включает группу, категории, виды, подвиды  и разновидности рисков. В зависимости  от возможного результата (рискового  события) риски можно поделить на две большие группы:

риски означают возможность получения  отрицательного или нулевого результата. К этим рискам относятся риски: природно-естественные, экологические, политические, транспортные и часть коммерческих (имущественные, производственные, торговые);

спекулятивные риски выражаются в  возможности получения как положительного, так и отрицательного результата. К этим рискам относятся финансовые риски, представляющие собой часть  коммерческих рисков.

По основной причине возникновения (базисный или природный риск) риски делятся на следующие категории:

• природно-естественные риски — риски, связанные с проявлением стихийных сил природы (землетрясение, наводнение, буря, пожар, эпидемия и т.п.);
• экологические риски — риски, связанные с загрязнением окружающей среды;
• политические риски — риски, связанные с политической ситуацией в стране и деятельностью государства. Политические риски возникают при нарушении условий производственно-торгового процесса по причинам, непосредственно не зависящим от хозяйствующего субъекта.

К политическим рискам относятся:

* невозможность осуществления  хозяйственной деятельности вследствие  военных действий, революции, обострения  внутриполитической ситуации в  стране, национализации, конфискации  товаров и предприятий, введения эмбарго, из-за отказа нового правительства выполнять принятые его предшественниками обязательства и т.п.;

* введение отсрочки (моратория)  на внешние платежи на определенный  срок ввиду наступления чрезвычайных  обстоятельств (забастовка, война и т.д.);

* неблагоприятное изменение налогового  законодательства;

* запрет или ограничение конверсии  национальной валюты в валюту  платежа (в этом случае обязательство  перед экспортерами может быть  выполнено в национальной валюте, имеющей ограниченную сферу применения);

• транспортные риски — риски, связанные с перевозками грузов транспортом: автомобильным, морским, речным, железнодорожным, самолетами и т.д.;
• коммерческие риски — опасность потерь в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Они означают неопределенность результатов отданной коммерческой сделки.

По структурному признаку коммерческие риски делятся на следующие категории:

— имущественные риски — риски, связанные с вероятностью потерь имущества предпринимателя по причине  кражи, диверсии, халатности, перенапряжения технической и технологической систем и т.п.;

— производственные риски — риски, связанные с убытком от остановки  производства вследствие воздействия  различных факторов и, прежде всего  с гибелью или повреждением основных и оборотных фондов (оборудование, сырье, транспорт и т.п.), а также риски, связанные с внедрением в производство новой техники и технологии;

— торговые риски — представляют собой риски, связанные с убытком  по причине задержки платежей, отказа от платежа в период транспортировки товара, непоставки товара и т.п.;

— финансовые риски — связаны  с вероятностью потерь финансовых ресурсов (т.е. денежных средств). К ним относятся:

а) риски, связанные с покупательной  способностью денег:

* инфляционный риск — риск  того, что при росте инфляции (обесценение денег и, соответственно, рост цен) получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут;

* дефляционный риск — риск  того, что при росте дефляции (снижение  цен и, соответственно, увеличение покупательной способности денег) происходят падение уровня цен, ухудшение экономических условий предпринимательства и снижение доходов;