Формулы по инвестициям

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Мая 2015 в 22:56, шпаргалка

Краткое описание

Годовое начисление процентов
Наращение с целочисленными периодами начисления
Наращение с нецелочисленными числом интервалов :
Постнумерандо
Пренумерандо -
Аннуитет с постоянным возрастанием платежей в q раз.

Прикрепленные файлы: 1 файл

формулы.docx

— 16.35 Кб (Скачать документ)

Годовое начисление процентов : FV= PV ( 1+ r) n

Наращение с целочисленными периодами начисления :

FV= PV ( 1+ r/m)nm

Наращение с нецелочисленными числом интервалов :

FV= PV ( 1+ r/m)nm * ( 1+ L* r/m),

где L – часть интервала начисления.

Постнумерандо – платежи осуществляются в конце интервалов.

FV= PV * ( (1+r)n -1)/ r

Пренумерандо - платежи осуществляются в начале каждого периода.

FV= PV * ( (1+r)n -1)/ r * (1+r)

Аннуитет с постоянным возрастанием платежей в q раз.

FV= PV * ( qn (1+r)n)/ (q – (1+r) )

по традиционной схеме.

период

Начальный баланс (НБ)

Основной долг

Проценты 1% от НБ

Выплаты

Конечный баланс

1

600

200

6

206

400

2

400

200

4

204

200

3

200

200

2

202

0

       

612

 

льготные периоды по оплате основного долга и (или) процентов.

1

600

-

6

6

600

2

600

300

6

306

300

3

300

300

3

303

0

       

615

 

 

 

ФВК = 1/ ∑1/(1+r)I , n – число периодов погашения,

ФВК * Сумма кредита = Сумма платежа (выплата)

VaR по финансовом активу : VaR= Z *√t *  δ * p

VaR по откормочной марже, соевому спрэду: VaR= Z *√t *  δ

Z – количество средних квадратических отклонений,

соответствующих заданному доверительному интервалу.

t – временной горизонт

δ – волатильность дневной стоимости позиции ( изменчивость).

 р – вектор размера позиций ( инвестируемых средств  в актив).

 


Информация о работе Формулы по инвестициям