Понятие операционные риски и методы управления ими

Министерство  образования и науки РФ

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет

имени первого  Президента России Б.Н. Ельцина»

Высшая школа  экономики и менеджмента

Центр заочного и  дистанционного обучения

Контрольная работа по дисциплине «Банковские риски»

Тема: Понятие операционные риски и методы управления ими

Студент гр. ЭМЗ-311002 с                                                      Соколова О.В.

Преподаватель:                                                                         Чеботарева Г.С.

Екатеринбург, 2014

Операционный риск (англ. Operational risk) — риск, связанный с выполнением компанией бизнес-функций, включая риски мошенничества и внешних событий. Чаще всего принимается определение, данное в Базель II:

Операционный  риск — риск убытка в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий. Это определение включает юридический риск, но исключает стратегический и репутационный риски.

Более развернуто: операционный риск — это риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и (или) иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий^[1].

Операционный риск присущ всем банковским продуктам, направлениям деятельности, процессам и системам, и эффективное управление операционным риском всегда является одним из основных элементов системы управления рисками  банка. В мировой банковской практике управление операционными рисками  является ключевой и первостепенной задачей. Операционный риск проникает  во все аспекты возможных рисков — он взаимосвязан со всеми другими типами риска, такими как рыночный, кредитный риск, а также риск ликвидности, усложняя их. В отсутствие операционных провалов все другие типы риска значительно менее важны

• Риск-аудит операций, процедур и направлений деятельности
• Сбор и анализ внутренних и внешних данных по операционным рискам
• Мониторинг ключевых индикаторов риска (KRI)
• Оценка (включая сценарный анализ) и самооценка операционного риска бизнес-подразделениями
• Регламентация бизнес-процессов (внутренних правил и процедур)
• Контроль соблюдения законодательства и внутренних правил и процедур
• Контроль информационно-технологических рисков
• Обучение и совершенствование системы мотивации персонала
• Автоматизация бизнес-процессов, в том числе отдельных (стандартных) процедур контроля
• Регулярная внутренняя отчетность по операционным рискам
• Разработка планов по обеспечению непрерывности деятельности и действий на случай реализации операционных рисков
• Страхование от операционных рисков
• Аутсорсинг отдельных функций