Прогнозирование курса валюты (теория экономического моделирования)

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Апреля 2013 в 17:58, контрольная работа

Краткое описание

В задачи разобраны 3 теста :
Голфелда-Квандта
F-тест
Дарбина-Уотсона
Также выполнен расчет на адекватность эконометрической модели
Составлен прогноз курса доллара на 07.11.11
При решении использовался пакет Microsoft Office Execel

Скачать полностью (149.08 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Прикрепленные файлы: 1 файл

kontrolnaya_ekonometrika2.xlsx

— 157.09 Кб (Скачать документ)
Контрольное задание
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY CZ DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP DQ DR DS DT DU DV DW DX DY DZ EA EB EC ED EE EF EG EH EI EJ EK EL EM EN EO EP EQ ER ES ET EU EV EW EX EY EZ FA FB FC FD FE FF FG FH FI FJ FK FL FM FN FO FP FQ FR FS FT FU FV FW FX FY FZ GA GB GC GD GE GF GG GH GI GJ GK GL GM GN GO GP GQ GR GS GT GU GV GW GX GY GZ HA HB HC HD HE HF HG HH HI HJ HK HL HM HN HO HP HQ HR HS HT HU HV HW HX HY HZ IA IB IC ID IE IF IG IH II IJ IK IL IM IN IO IP IQ
1 Выполнил  студент 3 курса факультета ОЗО, Тутанин Виктор Вячеславович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
3  дата yt yt-1 yt-2 xeur xrts xrtsнефть ỹt ut ut-1 ut^2 (ut-ut-1)^2 zi       ЛИНЕЙН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
4  10/29/10 30.6786                         -0.0052 0.0001 0.0002 -0.0922 1.0169 3.1852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
5  10/30/10 30.7821 30.6786                       0.0025 0.0003 0.0225 0.0628 0.0662 1.1272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
6  11/2/10 30.7738 30.7821 30.6786 42.9848 1609.67 184.9 30.80850 -0.03470   0.00120   1899.0155   0.9837 0.1800 #N/A #N/A #N/A #N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
7  11/3/10 30.7941 30.7738 30.7821 42.9147 1608.84 184.64 30.79181 0.00229 -0.03470 0.000005 0.00137 1897.9506   2871.1439 238.0000 #N/A #N/A #N/A #N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
8  11/4/10 30.7709 30.7941 30.7738 43.1654 1612.95 185.38 30.80968 -0.03878 0.00229 0.00150 0.00169 1903.0633   464.9105 7.7076 #N/A #N/A #N/A #N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
9  11/9/10 30.8029 30.7709 30.7941 42.9854 1640.95 188.47 30.76986 0.03304 -0.03878 0.00109 0.00516 1933.9704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
10  11/10/10 30.8612 30.8029 30.7709 42.7798 1663.87 190.49 30.79544 0.06576 0.03304 0.00432 0.00107 1958.7136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
11  11/11/10 30.6925 30.8612 30.8029 42.3004 1659.72 189.39 30.85716 -0.16466 0.06576 0.02711 0.05309 1953.0745   DW= 1.97482 ТЕСТ ДАРБИНА-УОТСОНА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
12  11/12/10 30.5107 30.6925 30.8612 42.059 1656.93 190.37 30.67488 -0.16418 -0.16466 0.02696 0.0000002 1950.9127   Границы распределения DW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
13  11/13/10 30.7722 30.5107 30.6925 41.8779 1634.39 186.84 30.52248 0.24972 -0.16418 0.06236 0.17131 1924.3111   0 dl=1,57 du=1,78 4-du 4-dl 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
14  11/14/10 30.8414 30.7722 30.5107 42.2311 1612.07 184.19 30.81762 0.02378 0.24972 0.00057 0.05105 1899.774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
15  11/16/10 30.8632 30.8414 30.7722 42.1715 1616.1 184.8 30.86096 0.00224 0.02378 0.000005 0.00046 1904.6851   0 dl положительная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
16  11/17/10 31.056 30.8632 30.8414 42.2175 1611.71 182.93 30.88623 0.16977 0.00224 0.02882 0.02806 1898.5621   dl du неопределенность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
17  11/18/10 31.3487 31.056 30.8632 42.2863 1571.71 179.32 31.09655 0.25215 0.16977 0.06358 0.00679 1855.2355   du 4-du отсутствие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
18  11/19/10 31.1999 31.3487 31.056 42.4069 1598.74 181.7 31.36579 -0.16589 0.25215 0.02752 0.17475 1885.2516   4-du 4-dl неопределенность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
19  11/20/10 30.949 31.1999 31.3487 42.3568 1607.9 182.84 31.18213 -0.23313 -0.16589 0.05435 0.00452 1895.6454   4-dl 4 отрицательная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
20  11/23/10 30.995 30.949 31.1999 42.6367 1624.78 184.72 30.93203 0.06297 -0.23313 0.00397 0.08767 1914.2856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
21  11/24/10 31.2642 30.995 30.949 42.4036 1601.54 181.5 31.01719 0.24701 0.06297 0.06102 0.03387 1887.3876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
22  11/25/10 31.2929 31.2642 30.995 41.9168 1602.23 179.99 31.29453 -0.00163 0.24701 0.000003 0.06182 1886.396   F - ТЕСТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
23  11/26/10 31.2842 31.2929 31.2642 41.6956 1619.05 181.45 31.29233 -0.00813 -0.00163 0.00007 0.00004 1904.7527   F= 2871.1439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
24  11/27/10 31.3539 31.2842 31.2929 41.6192 1619.97 181.62 31.28000 0.07390 -0.00813 0.00546 0.00673 1905.7863   Fкрит= 2.25197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
25  11/30/10 31.3061 31.3539 31.2842 41.5682 1617.63 181.52 31.35204 -0.04594 0.07390 0.00211 0.01436 1903.3563   F≤Fкрит, неравенство несправедливо другими словами можно сделать вывод о том ,что качество регрессии удовлетворительно,т.е. регрессоры в рамках линейной модели обладают способностью объяснять значения эндогенной переменной y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
26  12/1/10 31.3335 31.3061 31.3539 41.0814 1603.53 180.28 31.30247 0.03103 -0.04594 0.00096 0.00592 1887.5514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
27  12/2/10 31.4555 31.3335 31.3061 41.062 1634.13 184.95 31.31234 0.14316 0.03103 0.02049 0.01257 1922.7816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
28  12/3/10 31.3518 31.4555 31.3335 41.2276 1667.35 189.1 31.41441 -0.06261 0.14316 0.00392 0.04234 1960.4666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
29  12/4/10 31.2641 31.3518 31.4555 41.3374 1692.52 191.74 31.28558 -0.02148 -0.06261 0.00046 0.00169 1988.4047                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
30  12/7/10 31.2867 31.2641 31.3518 41.7677 1712.55 193.94 31.19585 0.09085 -0.02148 0.00825 0.01262 2010.8736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
31  12/8/10 31.2238 31.2867 31.2641 41.6525 1735.86 196.23 31.21645 0.00735 0.09085 0.00005 0.00697 2036.2933                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
32  12/9/10 31.243 31.2238 31.2867 41.272 1722.21 193.99 31.16114 0.08186 0.00735 0.00670 0.00555 2019.9825   Проверка адекватности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
33  12/10/10 30.9831 31.243 31.2238 41.2106 1716.18 192.54 31.19362 -0.21052 0.08186 0.04432 0.08549 2012.3974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
34  12/11/10 30.8604 30.9831 31.243 40.9394 1720.63 192.91 30.92586 -0.06546 -0.21052 0.00428 0.02104 2016.7055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
35  12/14/10 30.9006 30.8604 30.9831 40.8042 1739.76 194.9 30.81586 0.08474 -0.06546 0.00718 0.02256 2037.3077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
36  12/15/10 30.7447 30.9006 30.8604 41.2932 1747.08 194.85 30.86888 -0.12418 0.08474 0.01542 0.04365 2044.9842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
37  12/16/10 30.7199 30.7447 30.9006 40.8851 1769.89 196.91 30.69728 0.02262 -0.12418 0.00051 0.02155 2069.3304   X0 - контролирующая выборка     XT0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
38  12/17/10 30.7528 30.7199 30.7447 40.6798 1757.71 194.22 30.69964 0.05316 0.02262 0.00283 0.00093 2054.0744   1     1 30.8255 31.3361 42.4001 1550.88 192.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
39  12/18/10 30.6682 30.7528 30.7199 40.7979 1756.8 195.57 30.72830 -0.06010 0.05316 0.00361 0.01283 2054.6406   30.8255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
40  12/21/10 30.7746 30.6682 30.7528 40.5055 1746.1 194.47 30.64423 0.13037 -0.06010 0.01700 0.03628 2042.4965   31.3361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
41  12/22/10 30.7188 30.7746 30.6682 40.472 1756.05 195.67 30.75460 -0.03580 0.13037 0.00128 0.02761 2053.6348   42.4001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
42  12/23/10 30.7187 30.7188 30.7746 40.3582 1768.36 197.02 30.68178 0.03692 -0.03580 0.00136 0.00529 2067.2316   1550.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
43  12/24/10 30.5922 30.7187 30.7188 40.1706 1767.62 196.67 30.68856 -0.09636 0.03692 0.00929 0.01776 2065.8981   192.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
44  12/25/10 30.5778 30.5922 30.7187 40.1548 1771.91 197.7 30.55483 0.02297 -0.09636 0.00053 0.01424 2071.0757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
45  12/28/10 30.4495 30.5778 30.5922 40.0594 1770.88 197.71 30.55171 -0.10221 0.02297 0.01045 0.01567 2069.8194   Матрица Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
46  12/29/10 30.272 30.4495 30.5778 40.0226 1776.17 198.5 30.41877 -0.14677 -0.10221 0.02154 0.00199 2075.7199   39.23492 -0.31210 0.15935 -0.66208 -0.00591 0.01407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
47  12/30/10 30.3592 30.272 30.4495 39.9011 1774.26 198.49 30.25000 0.10920 -0.14677 0.01193 0.06552 2073.3726   -0.31210 0.13550 -0.12498 -0.00292 -0.00002 0.00078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
48  12/31/10 30.4769 30.3592 30.272 40.3331 1770.28 197.13 30.36196 0.11494 0.10920 0.01321 0.00003 2068.3743   0.15935 -0.12498 0.12176 0.00011 -0.000002 -0.00031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
49  1/1/11 30.3505 30.4769 30.3592 40.4876 1802.23 202.86 30.44581 -0.09531 0.11494 0.00908 0.04420 2106.4137   -0.66208 -0.00292 0.00011 0.01564 0.00014 -0.00068                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
50  1/12/11 30.6252 30.3505 30.4769 39.6076 1868.94 210.98 30.26819 0.35701 -0.09531 0.12746 0.20460 2180.355   -0.00591 -0.00002 -0.000002 0.00014 0.000003 -0.00002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
51  1/13/11 30.3988 30.6252 30.3505 39.5154 1887.59 213.39 30.54780 -0.14900 0.35701 0.02220 0.25605 2201.4711   0.01407 0.00078 -0.00031 -0.00068 -0.00002 0.00019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
52  1/14/11 30.0926 30.3988 30.6252 39.4815 1884.84 212.58 30.29629 -0.20369 -0.14900 0.04149 0.00299 2197.9255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
53  1/15/11 29.954 30.0926 30.3988 40.1264 1906.83 215.67 29.99120 -0.03720 -0.20369 0.00138 0.02772 2223.1178   Расчет q0   Расчет Sy0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
54  1/18/11 30.0534 29.954 30.0926 39.968 1922.15 217.8 29.86832 0.18508 -0.03720 0.03426 0.04941 2239.9646   0.06341   0.18558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
55  1/19/11 29.8881 30.0534 29.954 39.9066 1918.15 217.13 29.98540 -0.09730 0.18508 0.00947 0.07974 2235.194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
56  1/20/11 29.8252 29.8881 30.0534 40.1895 1905.48 214.5 29.82110 0.00410 -0.09730 0.00002 0.01028 2220.111   tкрит   y0- y0+ - интервал поктрытия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
57  1/21/11 29.9147 29.8252 29.8881 40.2113 1890.07 214.31 29.77237 0.14233 0.00410 0.02026 0.01911 2204.3046   1.96998   -0.36558 0.36558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
58  1/22/11 30.0109 29.9147 29.8252 40.5807 1889.97 214.37 29.86894 0.14196 0.14233 0.02015 0.0000001 2204.6606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
59  1/25/11 29.8516 30.0109 29.9147 40.5624 1877.17 212.06 29.96974 -0.11814 0.14196 0.01396 0.06765 2189.718     yreal= 30.4971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
60  1/26/11 29.7948 29.8516 30.0109 40.7027 1895.54 214.35 29.78814 0.00666 -0.11814 0.00004 0.01557 2210.4552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
61  1/27/11 29.7768 29.7948 29.8516 40.7198 1911.82 216.69 29.73391 0.04289 0.00666 0.00184 0.00131 2228.8762   Т.к. интервал покрытия накрывает реальное значение, то модель адекватна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
62  1/28/11 29.6738 29.7768 29.7948 40.6205 1912.33 216.44 29.72216 -0.04836 0.04289 0.00234 0.00833 2228.9621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
63  1/29/11 29.6684 29.6738 29.7768 40.6487 1884.09 212.92 29.63562 0.03278 -0.04836 0.00107 0.00658 2197.1093                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
64  2/1/11 29.8018 29.6684 29.6738 40.5811 1911.68 218.95 29.60993 0.19187 0.03278 0.03682 0.02531 2230.5533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
65  2/2/11 29.6548 29.8018 29.6684 40.7368 1943.49 224.56 29.71889 -0.06409 0.19187 0.00411 0.06552 2268.257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
66  2/3/11 29.4219 29.6548 29.8018 40.7258 1945.71 225.75 29.55104 -0.12914 -0.06409 0.01668 0.00423 2271.6424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
67  2/4/11 29.3489 29.4219 29.6548 40.5279 1938.9 226.28 29.32450 0.02440 -0.12914 0.00060 0.02357 2264.7846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
68  2/5/11 29.4136


Информация о работе Прогнозирование курса валюты (теория экономического моделирования)