Лабораторная работа по "Экономико-математическому моделированию"

n=9, V=0,2111062=0,044565587

1. Если h > 1,96, нуль–гипотеза об отсутствии положительной автокорреляции остатков отклоняется.

2. Если h < –1,96 неверно, то нуль–гипотеза об отсутствии отрицательной автокорреляции остатков не отклоняется.

3. Если –1,96 < h < 1,96 неверно, то отклонить нуль–гипотезу об отсутствии автокорреляции остатков.

4. Построить уравнение авторегрессии с учетом фактора времени

5. Проверить значимость уравнения регрессии и коэффициента при t и оценить целесообразность включения в модель фактора времени.

Оценка значимости всего уравнения регрессии в целом осуществляется с помощью F-критерия Фишера. F-критерий Фишера заключается в проверке гипотезы Н0 о статистической незначимости уравнения регрессии. Для этого выполняется сравнение фактического Fфакт и критического (табличного) Fтабл значений F-критерия Фишера.

. Фактическое значение критерия берется из табл. (лист 1 excel файл), т. е. Fфакт = 134.29.  Так как , то гипотеза Но отклоняется и признается статистическая значимость, надежность уравнения регрессии.

Для оценки статистической значимости коэффициентов авторегрессии  применяется t-критерий Стьюдента. Согласно t-критерию выдвигается гипотеза Н0 о случайной природе показателей, т. е. о незначимом их отличии от нуля. Далее рассчитываются фактические значения критерия tфакт для оцениваемых коэффициентов регрессии  путем сопоставления их значений с величиной стандартной ошибки

Из таблицы , , , . (из таблицы распределения Стьюдента   =СТЬЮДРАСПОБР(0,05;5))

Так как , то гипотеза отклоняется, коэффициент не имеет случайную природу. и , , то гипотеза о случайной природе показателя а и с не отклоняется и включать в модель фактор времени не целесообразно.