Контрольная работа по "Эконометрика"
Контрольная работа, 19 Мая 2013, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Рассчитайте корреляцию между экономическими показателями (не менее 6) из статистических данных по выборке не менее 50 наблюдений (из Интернета, печатных источников или Вашего предприятия). Интерпретируйте полученные данные.
Содержание
Корреляция между экономическими показателями
Построение линейной множественной регрессии
Проверка модели на отсутствие автокорреляции
Проверка на гетероскедастичность моделей
Список литературы
Прикрепленные файлы: 1 файл
Эконометрика Шатин5.doc
— 253.00 Кб (Скачать документ)
Для анализа коррелированности отклонений используют статистику Дарбина-Уотсона:
Критические значения d1 и d2 определяются на основе специальных таблиц для требуемого уровня значимости α, числа наблюдений n = 50 и количества объясняющих переменных m=6.
Автокорреляция отсутствует, если выполняется следующее условие:
d1 < DW и d2 < DW < 4 - d2.
Не обращаясь к таблицам, можно пользоваться приблизительным правилом и считать, что автокорреляция остатков отсутствует, если 1.5 < DW < 2.5. Поскольку 1.5 < 1.62 < 2.5, то автокорреляция остатков отсутствует.
Для более надежного вывода целесообразно обращаться к табличным значениям.
По таблице Дарбина-Уотсона для n=50 и k=6 (уровень значимости 5%) находим: d1 = 1.34; d2 = 1.77.
Поскольку 1.34 < 1.62 и 1.77 < 1.62 < 4 - 1.77, то автокорреляция остатков присутствует.
4. Проверка на гетероскедастичность моделей
При помощи теста ранговой корреляции Спирмена.
Таблица 6
X |
Y |
ранг X, dx |
ранг Y, dy |
(dx - dy)2 |
|
16.56 |
2.65 |
36 |
36 |
0 |
12.16 |
0.0336 |
12 |
31 |
361 |
17.88 |
15.63 |
40 |
41 |
1 |
15.07 |
20.74 |
28 |
48 |
400 |
11.62 |
-10.62 |
8 |
9 |
1 |
16.94 |
-10.89 |
38 |
8 |
900 |
16.55 |
-8.55 |
35 |
13 |
484 |
13.35 |
-7.05 |
19 |
15 |
16 |
16.45 |
-15.35 |
34 |
2 |
1024 |
13.26 |
-9.11 |
18 |
12 |
36 |
18.77 |
0.44 |
45 |
32 |
169 |
18.26 |
-6.07 |
41 |
21 |
400 |
18.42 |
15.09 |
43 |
40 |
9 |
18.99 |
16.82 |
48 |
43 |
25 |
15.45 |
-14.45 |
30.5 |
4 |
702.25 |
13.07 |
-7.02 |
16 |
16 |
0 |
15.92 |
-7.92 |
33 |
14 |
361 |
8.12 |
-1.82 |
3 |
26 |
529 |
20.55 |
-18.35 |
50 |
1 |
2401 |
19.9 |
-12.25 |
49 |
6 |
1849 |
18.53 |
0.68 |
44 |
34 |
100 |
13.46 |
-1.27 |
20 |
28 |
64 |
14.3 |
19.21 |
24 |
47 |
529 |
16.69 |
19.12 |
37 |
46 |
81 |
18.98 |
-14.98 |
47 |
3 |
1936 |
12.44 |
-6.39 |
14 |
20 |
36 |
11.66 |
-3.66 |
9 |
24 |
225 |
18.31 |
-12.01 |
42 |
7 |
1225 |
14.73 |
27.27 |
25 |
50 |
625 |
15.63 |
-2.13 |
32 |
25 |
49 |
2.33 |
-0.0276 |
2 |
30 |
784 |
-1.58 |
8.08 |
1 |
39 |
1444 |
13.9 |
-6.6 |
22 |
18 |
16 |
13.23 |
6 |
17 |
38 |
441 |
11.51 |
0.64 |
7 |
33 |
676 |
15.45 |
18.06 |
30.5 |
45 |
210.25 |
14.78 |
21.05 |
27 |
49 |
484 |
14.77 |
-12.77 |
26 |
5 |
441 |
15.38 |
-9.33 |
29 |
11 |
324 |
12.34 |
-4.34 |
13 |
22 |
81 |
12.77 |
-6.47 |
15 |
19 |
16 |
11.91 |
-4.11 |
10 |
23 |
169 |
8.61 |
-6.71 |
4 |
17 |
169 |
10.1 |
-0.3 |
6 |
29 |
529 |
12.14 |
-1.54 |
11 |
27 |
256 |
13.67 |
5.54 |
21 |
37 |
256 |
9.71 |
2.48 |
5 |
35 |
900 |
17.74 |
15.77 |
39 |
42 |
9 |
18.86 |
16.95 |
46 |
44 |
4 |
14.14 |
-10.14 |
23 |
10 |
169 |
|
|
|
|
21916.5 |
Связь между признаком Y и фактором X слабая и обратная
Между качественными признаками существует значимая ранговая корреляционная связь.
По таблице Стьюдента находим t(α, k):
t(α, k) = (48;0.05) = 1.676
Поскольку Tkp > p, то принимаем гипотезу о равенстве 0 коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Другими словами, коэффициент ранговой корреляции статистически - не значим и ранговая корреляционная связь между оценками по двум тестам незначимая.
Доверительный интервал для коэффициента ранговой корреляции: r (-0.29;0.18)
Список литературы
- Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов. М.:ЮНИТИ-ДАНА,2007.
- Мхитарян В.С., Ю.Н.Миронкина, Е.В.Астафьева. Корреляционный и регрессионный анализ с использованием ППП MICROSOFT EXCEL. Учебное пособие. – М: Издательство МЭСИ, 2008 – с.68.
- Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001, с. 49-105.
- Теория вероятностей и математическая статистика. Под ред. В.С. Мхитаряна. – М., Market DS, 2007.