Управление кредитными рисками в коммерческом банке

 

То есть, если государство будет не в состоянии финансировать государственные предприятия, то рост просроченной и проблемной задолженности может привести к краху банковской системы.

 Риски в банковском  секторе  могут проявиться и  в том случае, если белорусские  компании и физические лица  не смогут приобрести валюту  в целях погашения имеющихся  обязательств по валютным кредитам. В этом случае риски для  банковской системы прямые —  неплатежи по кредитам приведут  к ухудшению качества банковских  активов. Сложности с приобретением  иностранной валюты могут спровоцировать  переток вкладов из одних банков в другие или отток вкладов из банковской системы в целом. При реализации этого сценария основная проблема состоит в том, что инфраструктура банковского сектора, система риск-менеджмента банков, набор мониторинговых и регулятивных мер, которые использует регулятор, окажется не в состоянии абсорбировать те возможные риски, которые будут возникать при столь масштабном росте кредитования.

Таким образом, в Республике Беларусь, несмотря на предыдущие успехи в области управления кредитными рисками, существует ряд проблем. К которым можно отнести чрезмерный рост активов банков, ухудшение их качества в связи с нестабильностью на валютном рынке страны, а также их концентрация в государственном секторе экономики. Решение данных проблем должно стать приоритетным направлением в сфере регулирования банковской деятельности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Понятие «банк» органично связано с понятием «риск». Банки являются центральными звеньями в системе рыночных отношений, а планомерное развитие их деятельности – необходимое условие эффективного функционирования рыночной экономики. Вследствие своей способности аккумулировать временно свободные денежные средства в обществе и размещать их в форме кредита в отрасли, нуждающейся в инвестировании, банки способствуют пропорциональному экономическому развитию страны. Кредитные операции являются одним из важнейших видов банковской деятельности. На финансовом рынке кредитования сохраняет позицию наиболее доходной статьи активов кредитных организаций, хотя и наиболее рискованной. Поэтому тема данной работы является актуальной в настоящее время. В соответствии с поставленными задачами, можно сделать следующие выводы:

1. в экономической литературе под кредитным риском понимается риск возникновения у банка убытков вследствие несоблюдения кредитополучателями первоначальных условий договоров по исполнению ими принятых на себя денежных обязательств. Так как кредитный риск лежит в основе взаимоотношений между банком и клиентом по договору займа, то зависит как от клиента, так и от банка. Было установлено, что факторы, влияющие на кредитный риск, могут быть как внутренними, так и внешними;
2. управление кредитными рисками является необходимой деятельностью любого банка. В общем виде, процесс управление кредитными рисками включает следующие этапы: идентификация риска; оценка последствий наступления рисков; принятие решений об управляющем воздействии; контроллинг и мониторинг. Каждый этап является необходимым, но особый  интерес  для  банковского  риск-менеджмента  представляет проблема  количественной  оценки (расчета)  кредитного  риска.  За последние 30 лет  были  сделаны  существенные шаги  в  области методологии  оценки  различных  аспектов  кредитного  риска. На сегодняшний день для оценки и измерения кредитного риска крупнейшими банками мира используется достаточное количество моделей, таких как: CreditMetrics , CreditRisk+, Portfolio Manager, CreditPortfolio-View, Jarrow-Turnbull Model, причем наступление кредитного риска в данных моделях трактуется как снижение кредитного рейтинга или дефолт кредитополучателя;
3. для создания собственной системы управления кредитными рисками, а в частности рейтингования заемщиков,  целесообразно использовать методологию Базельского комитета. Данная методология уже апробирована и активно используется европейскими банками, что позволяет белорусским банкам перенять данный опыт. Конечно, невозможно полностью исключить риск. Но и нельзя получить доход не рискуя: чем больше риски, тем выше возможные доходы. Поэтому нужно  знать принимаемый на себя риск, чтобы быть готовым к возможным последствиям;
4. проанализировав статистику в сфере кредитования, можно заключить, что процесс управления банковскими рисками в Республике Беларусь находится на достаточно высоком уровне. Эффективное регулирование со стороны Национального Банка и взвешенная политика коммерческих банков в сфере риск-менеджмента  способствуют сохранению стабильности и надежности функционирования, как банковской системы страны, так и экономики в целом;
5. на данный момент в Республике Беларусь, несмотря на предыдущие успехи в области управления кредитными рисками, существует ряд проблем. К основным можно отнести: чрезмерный рост активов банков, ухудшение их качества в связи с нестабильностью на валютном рынке страны, а также их концентрация в государственном секторе экономики. Решение этих проблем должно стать приоритетным направлением в сфере регулирования банковской деятельности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ

 

1. Банковское дело: учебник - 2-е изд. / под ред. Г. Белоглазовой, Л. Кроливецкой  -  Питер, 2009. – 400с.

2. Шаталова Е.П., Шаталов А.Н. Кредитоспособность и кредитный риск в банковском риск-менеджменте / Е.П. Шаталова, А.Н. Шаталов// Финансы и кредит – 2010. - №17(401) С.46-53

3. Управление кредитными рисками: учеб. пособие / В.В. Жариков.- ТГТУ, 2009. - 244с.

4. Мошенский А.Б. Перечень и содержание решаемых задач при управлении банковскими кредитными рисками / А.Б. Мошенский //Финансы и кредит.– 2008. - №5(293) С.41- 47

5. Каллаур П.В.Принципы управления кредитным риском /П.В. Каллаур// Вестник ассоциации белорусских банков. – 2008.-  №13 (465) С.35-58

6. Ковалев П.П. Концептуальные вопросы управления кредитными рисками / П.П. Ковалев // Управление финансовыми рисками.- 2005. - № 4 С.12-21

7. Ковалев П.П. Некоторые актуальные вопросы управления банковскими рисками / П.П. Ковалев  // Деньги и кредит.- 2006. - № 1. С.47-51

8. Ковалев П. П. Методы банковского риск-менеджмента на этапах идентификации и оценки последствий от наступления рисков/ П.П. Ковалев  // Управление рисками. – 2006.- №3(31) С.91-115.

9. Пустовалова Т.А. Построение  модели  оценки  кредитного  риска  кредитного  портфеля  коммерческого  банка (на  основе  методологии VAR). /Т.А.Пустовалова//Научные доклады ®СПб.: ВШМ СПбГУ, 2010.–2010.- № 2

10. Энциклопедия финансового риск-менеджмента: учеб пособие /Под ред. Лобанова А.А., Чугунова А.В. — М.: Альпина Паблишер, 2003 с . 786 с.

    11. Ткач Д.А. Скоринговый балл для оценки кредитного риска / Д.А.Ткач //Российское предпринимательство.- 2010. - №6(1). – С.103-107

      12. SAS® Credit Scoring for Banking Решение SAS для создания системы кредитного скоринга в банках [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.sas.com/offices/europe/russia/whitepapers/CrSc.pdf

13. Potential Future Exposure Methodologies – a survey of market trends [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.intedelta.com.

14. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций – учебник / А. С. Шапкин.- М: Дашков и К, 2005.-880 с.

15. Дыдыкин А.В. Зарубежная практика управления банковскими рисками /А.В.Дыдыкин// Финансы и кредит.-2011.- 9(441).- С.12-18

16. Петров Д.А., Помазанов М.В. Кредитный риск менеджмент, как инструмент борьбы с возникновением проблемной задолженности /Петров Д.А. Помазанов М.В.// Методический журнал Банковское кредитование. – 2008.-  6.- [Электронный ресурс] – Режим доступа:  www.creditrisk.ru/publications/files_attached/credit_risk_management.pdf -

17. Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Bank for International Settlements, June, 2004. [Электронный ресурс] – Режим доступа:   www.bis.org 

18. Grunerta J.and Weber M., Recovery Rates of Bank Loans: Empirical Evidence for Germany, March, 2005  

19. Basel Committee on Banking Supervision, An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions, Bank for International Settlements, July, 2005. [Электронный ресурс] – Режим доступа:    www.bis.org/bcbs/irbriskweight.pdf -

20. Merton R.C. (1974), On the Pricing of Corporate Debt: the Risk Structure of Interest Rates, Journal of Finance 29, pages 449-470 

21. Vasicek O. (2002), Loan portfolio value. RISK, December 2002, 160 – 162.]

22. Moody’s, Default and Recovery Rates of Corporate Bond Issuers 1920-2005, Moody’s Investor Service Global Credit Research, January 2006

22. De Boissieu С. Banking in France. Routledge, 1990, P. 65-66.

23. Kuppens Т., Prast H., Wesseling S. Banking supervision at the crossroads. Edward Elgar Publishing, 2003, P. 54—65.

24. Купчинова О.С. Система банковского кредитования в Республике Беларусь: тенденции развития /Купчинова О С// Банкаўскi веснiк. – 2009.- № 3.- С.12-20

25. Официальный сайт ОАО «Приорбанк» раздел наш банк

[Электронный ресурс] –  Режим доступа:    http://www.priorbank.by/r/about

26. Отчет Приорбанка за 2010  год [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.priorbank.by/r/news/annual_report/2009_r/risk_management/)

27. Бюллетень банковской статистики. 2010.- № 2 (140)