Банковские риски в РБ

2. Фондовые опционы.  Фондовый опцион - это право купить  или продать акции (или другие  ценные бумаги обращающиеся на  фондовой бирже) в течение оговоренного  срока.

3. Диверсификация инвестиционного  портфеля. Важнейшим средством защиты  от обесценения ценных бумаг  является диверсификация инвестиционного  портфеля банка. 

Управление кредитным  риском осуществляется следующими способами:

1. Оценка кредитоспособности. Кредитные работники обычно отдают предпочтение именно этому методу, поскольку он позволяет предотвратить практически полностью все возможные потери, связанные с невозвращением кредита. К определению кредитоспособности заемщика существует множество различных подходов. Однако в последнее время в практике зарубежных банков все большее распространение получает метод, основанный на бальной оценке ссудополучателя. Этот метод предполагает разработку специальных шкал для определения рейтинга клиента. Критерии, по которым производится оценка заемщика, строго индивидуальны для каждого банка и базируются на его практическом опыте. Эти критерии периодически пересматриваются, что обеспечивает повышение эффективности анализа кредитоспособности.

2. Диверсификация кредитного риска предполагает рассредоточение имеющихся у банка возможностей по кредитованию и инвестированию. Кредитный риск возрастает по мере увеличения общего объема кредитования и степени концентрации кредитов среди ограниченного числа заемщиков. Кроме того, производится распределение кредитов по срокам, по назначению кредитов, по виду обеспечения, по способу установления ставки за кредит, по отраслям и так далее. В целях диверсификации осуществляется рационирование кредита - плавающие лимиты кредитования, сверх которых кредиты не предоставляются вне зависимости от уровня процентной ставки [9, с. 27].

3. Уменьшение размера  выдаваемых кредитов одному заемщику. Этот способ применяется, когда  банк не полностью уверен в  достаточной кредитоспособности  клиента. Уменьшенный размер кредита позволяет сократить величину потерь в случае его невозврата.

4. Страхование кредитов. Страхование кредита предполагает  полную передачу риска его  невозврата организации, занимающейся  страхованием. Существует много  различных вариантов страхования кредитов, но все расходы, связанные с их осуществлением, как правило, относятся на ссудополучателей.

5. Привлечение достаточного  обеспечения. Такой метод практически  полностью гарантирует банку  возврат выданной суммы и получение  процентов. При этом важным моментом является тот факт, что размер обеспечения ссуды должен покрывать не только саму сумму выданного кредита, но и сумму процентов по нему. Однако все же приоритет при защите от кредитного риска должен отдаваться не привлечению достаточного обеспечения, предназначенного для покрытия убытков, а анализу кредитоспособности заемщика, направленному на недопущение этих убытков, поскольку ссуда выдается не в расчете на то, что для ее погашения придется продать активы, служащие обеспечением, а на то, что она будет возвращена в соответствии с кредитным договором.

6. Выдача дисконтных  ссуд. Дисконтные ссуды лишь в  небольшой степени позволяют  снизить кредитный риск. Такой  способ предоставления кредитов  гарантирует, как минимум, получение  платы за кредит, а вопрос о ее возврате остается открытым, если не используются другие методы защиты от кредитного риска [9, с. 30].

7. Оценка стоимости  выдаваемых кредитов и последующее  их сопровождение выражается  в классификации кредитов по  группам риска и созданием резерва по сомнительным долгам в зависимости от группы риска. А так как резерв создается за счет отчислений, относимых на расходы банка, то это и составляет часть понятия стоимости кредита для банка.

Таким образом, мы рассмотрели  основные методы снижения различных видов риска, с которыми сталкиваются банки в процессе своей деятельности. Разработка этих мероприятий является важнейшим компонентом стратегии банка в области риска.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведенное  исследование, позволяет сделать  следующие выводы.

Проблема снижения уровня банковских рисков всегда была сопутствующей  составляющей в работе банков и в  настоящее время приобретает  все большую актуальность на фоне мирового финансового кризиса.

Следует отметить, что  риск – это неопределенность исхода деятельности любой организации, результатом которой могут стать неблагоприятные последствия в случае неуспеха, а именно: потеря прибыли или возникновение убытков из-за внешних и внутренних факторов в конъюнктуре рынка.

Основными рисками, принимаемыми в расчет банками Республики Беларусь при осуществлении своей деятельности, являются, валютный риск (связан с изменением курса одной валюты по отношению к другой при проведении валютных операций), риск форс-мажорных обстоятельств, портфельный риск (снижение инвестиционных доходов), процентный риск и кредитный риск (невыполнение заемщиком обязательств перед банком).

Исходя из исследования, проведенного в работе, можно сделать  вывод, что управление рисками –  это совокупность методов, инструментов и целенаправленных действий банка, призванных идентифицировать риски, в определенной мере прогнозировать их наступление и исключать или минимизировать последствия их реализации.

При определении и  изучении банковских рисков, необходимо помнить, что банки в своей  деятельности сталкиваются не с одним определенным риском, а со всей совокупностью различных видов риска, отличающихся между собой по месту и времени возникновения, своему влиянию на деятельность банка, и рассматривать их (риски)необходимо в совокупности. Изменение одного вида риска вызывают изменения почти всех остальных видов. Все это, естественно, затрудняет выбор метода анализа уровня конкретного риска и принятие решения по его оптимизации ведет к углубленному анализу множества других рисковых факторов.

Ценность комплексной классификации банковских рисков состоит в том, что на ее основе можно моделировать банковскую деятельность, осуществлять комплексный поиск внутренних резервов с целью повышения эффективности осуществления банковских операций. В проанализированных классификациях банковских рисков различаются понятия рисков, их иерархия, разделение на внешние и внутренние. Предлагаемая классификация имеет целью не перечисление всех видов банковских рисков, а создание определенной системы, позволяющей банкам не упустить отдельные их разновидности при определении совокупного размера рисков в своей деятельности. Построение обоснованной классификации банковских рисков особенно затруднено из-за разного понимания сущности управления отдельными банковскими рисками.

Вопрос формирования полной и обоснованной классификации банковских рисков остается еще открытым, требующим дальнейшей разработки. Поэтому одной из первых проблем, с которой приходится сталкиваться любому банку, приступившему к построению системы управления рисками, является оптимизация и минимизация банковских рисков.

Одним из приемов системы минимизации и оптимизации банковских рисков является упрощение интерпретации банковской информации в виде графической модели финансового состояния банка, которая позволяет наглядно представить пропорции основных характеристик банка, а приведенный масштаб - оценить их абсолютные отношения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Авраменко С. Раннее предупреждение и стресс-тестирование риска потери ликвидности / С. Авраменко // Банкаускi веснiк. - 2009. - №16. - С. 39-43.
2. Аленичев В.В., Аленичева Т.Д. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов / В.В. Аленичев, Т.Д. Аленичева. - М.: Ист-сервис, 2004. -114с.
3. Антипова О.Н. Регулирование рыночных рисков / О.Н. Антипова  // Банковское дело. -  2007. - №4. - С.17-25.
4. Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства / Л.П. Белых. - М.: ЮНИТИ, 2006. -192с.
5. Воронин Ю.М. Управление банковскими рисками / Ю.М. Воронин. – М: НОРМА, 2007. - 270с.
6. Гусаков Б. Удельный вес интуиции и профессионального опыта при анализе рискованной информации / Б. Гусаков // Риск. - 2008. - № 2-3. - С.6-8.
7. Замуруев А. Минимизировать или управлять? / А. Замураев // Риск. - 2008. - №4. - С.11-13.
8. Кабушкин С.Н. Анализ и моделирование рисковой ситуации изменения качества кредитного портфеля банка / С.Н. Кабушкин // Бухгалтерский учет и анализ. - 2008. - № 4. – С. 42-46.
9. Кабушкин С.Н. Методы управления банковским кредитным риском / С.Н. Кабушкин // Веснiк Беларускага дзяржаунага эканамiчнага унiверсiтэта. - 2009. - №5. - С.25-30.
10. Ковзанадзе И.К. Вопросы создания эффективной системы управления банковскими рисками / И.К. Ковзанадзе // Деньги и кредит. - 2008. - №3.-С.49-53.
11. Кравцова Г.И. Деньги, кредит, банки / Г.И. Кравцова, издание: 2-е. – Мн., БГЭУ, 2007. - 444 с.
12. Лазарева Н. Проблемы оценки банками уровня кредитоспособности на основе факторного анализа кредитополучателей / Н. Лазарева // Вестник ассоциации белорусских банков. - 2009. - № 23. – С. 31-37.
13. Лялин В.А., Воробьев П.В. Ценные бумаги и фондовая биржа / В.А. Лялин, П.В. Воробьев. - М.: Финансы, 2008. - 302с.
14. Марченко А. Методы борьбы с рисками / А. Марченко // Рынок ценных бумаг. - 2007. - №23. - С.19 – 21.
15. Морозова Т. Оценка системы управления рисками в банках / Т. Морозова // Банкаускi веснiк. - 2009. - №18,19 - С.8-16.
16. Помазанов М. Количественный анализ кредитного риска. / М. Помазанов // Банковские технологии. - 2009. - №2. - С. 22-28.
17. Поморин М.А. Управление рисками как состовная часть процесса управленя активами и пассивами банка / М.А. Поморин // Банковское дело. - 2007. - №3. -С.4-9.
18. Редхерд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. / К. Редхер, С. Хьюс. -М.: Инфра-М, 2006. - 413с.
19. Сазыкин Б. Организационное управление операционными рисками банка / Б. Сазыкин // Банкаускi веснiк. - 2006. - №24- С. 17-24.
20. Севрук В.Т. Банковские риски. / Т.В. Севрук. -М.: Экономпресс, 2004. - 72 с.
21. Соколинская Н. Э. Валютные риски и методы их регулирования / Н.Э. Соколинская // Банковское дело. - 2007. - №9. -С.12-15.
22. Соколинская Н. Э. Валютные риски и методы их регулирования / Н.Э. Соколинская // Банковское дело. - 2007. - №10. -С.12-14.
23. Супрунович Е. Управление кредитным риском / Е. Супрунович // Банкаускi веснiк. - 2009. - №25. - С. 25-31.
24. Тищенко И.Н. Деньги, кредит, банки / И.Н. Тищенко. -Мн.: «Экоперспектива», 2009. - 92с.
25. Штырова И.А. Современное состояние кредитного риск-менеджмента / И.А. Штырова // Бизнес и банки. - 2008. - ноябрь(№46).- С.1-7.