Банковская система Индии

В системе коммерческих банков в настоящее время насчитывается 274 зарегистрированных банка (это банки, включенные во второй перечень, приложенный к Закону о резервном банке) и 4 банка, не включенных в перечень. 22 иностранных банка из 274 зарегистрированных банков специализируются на кредитовании внешней торговли, а также конкурируют на внутреннем рынке банковских услуг.

Крупнейшим зарегистрированным банком является Государственный банк Индии, образованный в результате национализации Имперского банка Индии в 1955 году. Государственный банк функционирует в качестве агента Резервного банка при проведении правительственных операций, а также выполняет чисто коммерческие функции.

28 банков  государственного сектора (включая  Государственный банк Индии, семь  ассоциированных с ним банков  и 20 национализированных банков) концентрируют  около 90% депозитов и кредитов  всех зарегистрированных коммерческих  банков.

В настоящее время в Индии работает 36 иностранных банков, имеющих 165 отделений. Демонстрируя более высокий уровень профессиональной подготовки, иностранные банки играли роль катализатора в преобразованиях национального банковского сектора. Специалисты считают, что банки Citibank, Standard Chartered Bank, ANZ Grindlays Bank и Bank of America «революционизировали» розничный банковский бизнес в стране.

Иностранные банки работают по нескольким направлениям. Одно из них – управление фондами зарубежных и местных инвесторов. Здесь лидирует американский Morgan Stanley, управляющий в Индии активами почти на 2 млрд. долларов США. Другим направлением деятельности иностранных банков является торговля акциями индийских компаний, и помощь в мобилизации для них за рубежом 5 млрд. долларов США в виде глобальных депозитарных расписок, котирующихся на иностранных фондовых биржах.

Несмотря на надежность банковской системы Индии, мировой кризис затронул и ее. Банковский сектор претерпевает кризис ликвидности, а также снижение доверия вкладчиков, инвесторов и менеджеров. Центральный банк Индии сократил процентную ставку с 9% до 7,5%, благодаря чему в финансовую систему поступило 600 млрд. рупий (12,4 млрд. долларов США). Валютные резервы Индии составляют 300,21 млрд. долларов США. Отток капитала иностранных инвесторов с фондовых рынков Индии составил 10 млрд. долларов США.

Банки Индии:

• Allahabad Bank – старейший банк Индии, обслуживает клиентов с 1865 года.
• Andhra Bank – Андхра Банк был основан 20 ноября 1923 года известным борцом за свободу Dr.Bhogaraju Pattabhi Sitaramayya. В настоящее время банк имеет около 1500 отделений, которые охватывают 22 штата и 2 территории (30.06.2009). Банк планирует открыть еще 121 отделение и 50 банкоматов в Северной Индии.
• Abu Dhabi Commercial Bank (India) – представлен двумя филиалами на территории Индии.
• Bank of India – государственный коммерческий банк со штаб-квартирой в Мумбаи. Был национализирован в 1969 г. вместе с 13-ю другими индийскими банками. Имеет более 3100 филиалов, включая 27 филиалов за пределами Индии. Банк был основан 7 сентября 1906 г.
• Bank of Baroda – основан в 1908 г. и является одним из крупнейших банков Индии. Был национализирован 19 июля 1969 г. правительством Индии.
• Canara Bank – был основан Ammembal Subba Rao Pai, знаменитым визионером и филантропом в 1906 году в Мангалоре (штат Карнатака). Сегодня Канара Банк занимает ведущие позиции среди индийских банков. На декабрь 2009 года банк имел более 3 тысяч отделений по всей Индии.
• Centurion Bank of Punjab – индийский частный банк, основанный в 1994 г., обеспечивает розничные и корпоративные банковские услуги через 400 отделений на территории Индии. 23 мая 2008 г. был куплен другим индийским банком HDFC Bank.
• Corporation Bank – один из старейших коммерческих банков страны.
• Development Credit Bank (DCB) – был преобразован в коммерческий банк в 1995 г. в результате либерализации индийской экономики. Банк находится под контролем Центрального банка Индии. DCB обслуживает около 600 тыс. клиентов в 10-ти штатах и на 2-х территориях. Штаб-квартира находится в Мумбаи.
• Dena Bank – был основан в 1938 г. и национализирован в 1969 году. Государству принадлежит 51% акций. Банк имеет более 1100 отделений и 400 банкоматов, более половины из которых, локализованы в западных штатах Махараштра и Гуджарат. Dena Bank предлагает стандартные розничные услуги, включая депозиты, банковские карты, кредиты, а также обеспечивает финансирование торговли и другие международные банковские услуги.
• Deutsche Bank India – обслуживает частных, корпоративных и институциональных клиентов. Услуги включают инвестиционный банкинг, управление активами и частным капиталом, дебетовые и кредитные карты, потребительские кредиты, аутсорсинг бизнес-процессов и др.
• ICICI Bank – второй по величине частный банк Индии.
• IDBI Bank (Industrial Development Bank of India)
• Indian Bank
• ING Vysya Bank – был основан в Бангалоре в 1930 г. с целью предоставления услуг не привилегированным слоям населения и в 1948 году стал т.н. Scheduled банком. В октябре 2002 г. голландская ING Group приобрела 44% акций и взяла на себя управление банком. В настоящее время ING Vysya имеет около 400 отделений на территории Индии.
• Indian Overseas Bank
• IndusInd Bank
• The Federal Bank Ltd – крупнейший банк в частном секторе.
• Guardian Souharda Sahakari Bank Niyamita
• HDFC Bank
• Maharashtra Bank – основан 16 сентября 1935 года. После национализации в 1969 г., банк быстро развивался и в настоящее время филиальная сеть включает около 1400 отделений по всей стране и является крупнейшей в штате Махараштра.
• Mandvi Bank
• Oriental Bank of Commerce
• Punjab National Bank (PNB) – был основан в 1895 г. и национализирован в 1969 г. вместе с 13 другими банками.
• Punjab & Maharashtra Co-operative Bank – PMC банк начал операции 13 февраля 1984 г. и в 2000 г. стал самым молодым кооперативным банком получившим статус Scheduled Bank.
• Reserve Bank of India – центральный банк Индии.
• South Indian Bank
• State Bank of India (SBI)
• State Bank of Saurashtra
• Thane Janata Sahakari Bank Ltd
• UCO Bank
• Union Bank of India
• Utibank – имеет одну из самых больших сетей банкоматов в стране.
• Vijaya Bank – был основан в 1931 г. и национализирован в 1980 г. Филиальная сеть включает более 1150 отделений.

Таблица №2. «Крупнейшие банки Индии»

Ранг	Банк	Прибыль ($млрд. 12/2009)	Активы ($млрд. 12/2009)
1	State Bank of India	2.13	256.79
2	ICICI Bank	0.70	94.64
3	HDFC Bank	0.44	35.98
4	Punjab National Bank	0.62	49.93
5	Axis Bank	0.35	29.02
6	Bank of Baroda	0.46	45.78
7	Bank of India	0.60	44.62
8	Canara Bank	0.40	43.39
9	Union Bank of India	0.34	31.72
10	Indian Overseas Bank	0.26	23.86
11	Indian Bank	0.24	16.58
12	Syndicate Bank	0.18	25.67
13	IDBI Bank	0.15	34.31
14	Oriental Bank of Commerce	0.18	22.19
15	Central Bank of India	0.12	29.15
16	Corporation Bank	0.18	17.13
17	Allahabad Bank	0.15	19.28
18	UCO Bank	0.11	22.01

 

 

 

2.3 Влияние мирового финансового  кризиса на банковскую систему  Индии

 

В конце 2008 года в банковской системе Индии проявился кризис кредитования заемщиков с низким рейтингом. Банки ужесточили процедуры предоставления займов в целях сдерживания роста числа невозвращенных кредитов, в особенности – в сфере небольших необеспеченных кредитов физическим лицам.

Из-за не слишком тесных связей с мировой финансовой системой, строго регулируемых государственных банков и лишь частично конвертируемой валюты Индия не была подвержена глобальному кризису.

О глобальной опасности говорить пока рано: в целом финансовая система Индии избежала негативных последствий мирового кредитного кризиса, поскольку ее банки имеют небольшой размер, и консервативно относятся к инвестициям за рубежом. Тем не менее, постоянное инфляционное давление вынудило Резервный банк Индии сохранить ключевую процентную ставку на высоком уровне. Конечно, это негативно отразилось на сфере потребительского кредитования.

Больше всего от кризиса в Индии страдает, как и следовало ожидать, рынок недвижимости, поскольку многие строительные фирмы терпят нехватку ликвидности. Проблемы испытывает также ИТ–сектор, ориентированный на США. В целом же Индия значительно меньше привязана к экспорту, чем другие страны Азии.

Правительство страны приняло решение о финансовых вливаниях на поддержку экономики в размере 200 млрд. рупий (4 млрд. долларов США). Программа состоит из дополнительных бюджетных расходов, стимулов банковского финансирования, снижения акцизных сборов (хотя Индия и потеряет около 87 млрд. рупий бюджетных поступлений из-за снижения на 4% налога на добавленную стоимость). Правительство обнародовало план по стимулированию национальной экономики, в котором предусматривается возможность выпуска государственных облигаций на общую сумму 6 млрд. долларов США для осуществления инфраструктурных проектов и облегчение условий иностранного инвестирования в экономику Индии. К мерам неденежного характера можно отнести сокращение Резервным банком Индии резервной ставки с 9 до 7,5%, благодаря этому в финансовую систему поступило 600 млрд. рупий (12,4 млрд. долларов США), а также снижение базовой процентной ставки с 7,5 до 6,5%, чтобы поддержать активность в стране и вернуть доверие инвесторов после потерянного в Мумбаи. Для обеспечения условий внутреннего кредитования правительство снизило обязательные нормы резервирования с 5,5% до 5% . Еще около 8,2 млрд. долларов США освободилось, поскольку банки вынуждены были сократить вложения в госзаймы с 25% до 24%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчетная часть

Используя данные по  варианту 20 необходимо рассчитать основные нормативы деятельности коммерческого банка. Требования Банка России по соблюдению этих нормативов представляют собой приемы административного регулирования ликвидности балансов коммерческих банков.

Таблица 1  - Нормативы деятельности коммерческого банка

Наименование норматива	Формула для расчета	Результат
		1 год	2 год	3 год
Норматив достаточности капитала (Н1)	Н1=	22	163,4	25,83
Норматив мгновенной ликвидности (Н2)	Н2 =	71,61	62,51	67,10
Норматив текущей ликвидности (Н3)	Н3 =	64,9	70,17	55,46
Норматив долгосрочной ликвидности (Н4)	Н4=	115,4	105,08	45,55
Норматив общей ликвидности (Н5)	Н5 =	462,9	62,26	115,6
Максимальный размер  риска на 1 заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)	Н6 =	23,64	22,11	15,05
Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7)	Н7 =	146,87	276,21	50,015
Максимальный размер риска на одного кредитора  (Н8)	Н8 =	22,02	20,67	16,3
Максимальный размер кредитного риска на одного акционера (Н9)	Н9 =	21,37	20,49	12,6

 

Таблица 2 - Нормативы деятельности коммерческого банка

 

Агрегированные показатели	1 год	2 год	3 год
Собственный капитал банка (К)	340 500	340 500	400 000
Сумма активов за минусом величины резерва на возможные потери по соответствующим статьям активов, взвешенных с учетом риска (Кри)	1 540 728	2 000 600	1 540 728
Величина кредитного риска по инструментам, отраженным на внебалансовых счетах (Крв)	670	700	700
Величина кредитного риска по срочным сделкам (Крс)	1 230	2 015	2 015
Величина рыночного риска (РР)	4 879	5 000	4 879
Ликвидные активы (Лат)	5 000 100	940 000	2 000 060
Высоколиквидные активы (Лам)	380 000	350 000	400 000
Обязательства до востребования (Омв)	530 000	560 000	596 090
Обязательства до востребования и на срок до 30 дней (Овт)	770 000	1 340 300	1 360 705
Кредиты, выданные банком (Крд)	785 400	830 679	400 000
Обязательства банка по кредитам (ОД)	340 000	450 000	478 000
Активы	1 200 534	1 740 000	2 000 000
Обязательные резервы	120 534	230 444	269 937
Сумма требований банка к заемщику (Крв)	80 500	75 300	60 234
Совокупная величина крупных кредитных рисков (Кскр)	835 490	789 630	650 400
Совокупная сумма обязательств банка	75 000	70 400	65 200
Показатель Крз в отношении тех акционеров, вклад которых в уставный капитал банка превышает 5% от его зарегистрированной Банком России величины   (Кра)	72 770	69 800	50 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 – Расчеты нормативов деятельности коммерческого банка

Наименование норматива	Расчеты
	1 год	2 год	З год
Норматив достаточности капитала (Н1)	Н1 = (340500/(1 540 728+670+1230+4879))*100%=(340500/1547507)*100% = 22	Н1 = (340500/(200600+700+2015+5000))*100% = (340500/208315)*100% = 163,4	Н1 = (400 000/ (1 540 728+700+2015+4879))*100% = (400 000/1548322)*100% = 25,83
Норматив мгновенной ликвидности (Н2)	Н2 = (380 000/ 530 600) * 100% = 71,61	Н2 = (350 000 / 560 000) * 100% = 62,51	Н2 = (400 000 / 596 090) * 100% = 67, 10
Норматив текущей ликвидности (Н3)	Н3 = (5000100 / 770 000) *100% = 64, 9	Н3 = (940 500 / 1 340 300) *100% = 70,17	Н3 = (200  060 /360 705) *100% = 55, 46
Норматив долгосрочной ликвидности (Н4)	Н4 = (785 400 / (340 500+340 000))* 100% = (785 400/680 500) * 100% = 115,4	Н4 = (830 679 / (340 500+450 000))* 100% = (830 679/790 500) * 100% = 105,08	Н4 = (400 000 / (200 000+310 000))* 100% = (400 000/878 000) * 100% = 45,55
Максимальный размер  риска на 1 заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)	Н6 = (805 000 / 340 500) * 100% = 23,64	Н6 = (75 300/ 340 500) * 100% = 22,11	Н6 = (50 234 /400 000) * 100% = 15, 05
Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7)	Н7 = (500 100/340 500)*100% = 146,87	Н7 = (940 500/340 500)*100% = 276,21	Н7 = (200 060/400 000)*100% = 50,015
Максимальный размер кредитного риска на одного акционера (Н9.1)	Н9.1 = (72 770 / 340 500) * 100% = 21,37	Н9.1 = (69 800/ 340 500) * 100% = 20, 49	Н9.1 = (50 400/ 400 000) * 100% = 12, 6

 

 

Основываясь на проделанных расчетах, можно сделать следующие выводы.

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1), данный показатель регулирует (ограничивает) риск несостоятельности банки и определяет требования по минимальной величине собственных средств (капитала) банка, необходимых для покрытия кредитного и рыночного риска. Кредитный риск основывается на оценки вероятности не исполнения контрактных обязательств, а рыночный риск на оценки колебаний рыночной цены финансовых инструментов. Н1 определяется как отношение размера собственных средств (капитала) банка и суммы его активов, взвешенных по уровню риска. Формулы расчета представлены в таблице 3. Рекомендуемое значение для российской практики ≥10%. При расчетах выяснилось, что первый, второй и третий год входит в критерии норматива, это говорит о том, что банка регулирует собственную состоятельность и величина собственных средств, покрывает кредитных и рыночный риск.