Современные методы оценки рисков на примере метода Stress Testing

В работе исследованы теоретические и прикладные аспекты финансовой оценки инвестиционных рисков. Stress Testing позволяет решить проблему резких скачков и выбросов. Это метод анализа влияния многих, если не всех основных видов параметров предпринимательских, финансовых, кредитных и инвестиционных рисков одновременно, таких как сдвиги, изменение наклона или изгибы кривой доходности, изменение абсолютной величины доходности, изменчивости и т.д.

Введение
1. Метод оценки рисков Stress Testing
2. Однофакторные и многофакторные сценарии
3. Stress Testing на примере ЦБ России
Заключение
Список используемой литературы