Эконометрический анализ российского рынка ценных бумаг
Практическая работа, 03 Июня 2014
Цель – Используя аппарат эконометрического моделирования (GARCH модели) проанализировать российский рынок ценных бумаг
Задачи:
- Анализ работ по исследуемой тематике (см. Табл.1)
- Анализ подходов к моделированию динамики доходности ценных бумаг (Табл.1)
- Построение модели доходности акций российских компаний в рамках ARCH-концепции
- Классификация российских компаний по результатам анализа
Построение и анализ многофакторной эконометрической модели
Контрольная работа, 23 Марта 2014
Связь между переменными статистически значима, т.к. коэф. Регрессии равен 0,81. Коэффициент детерминации равен 0,66 (скорегированный = 0,59). Это означает, что вариация зависимой переменной (производительности труда) на 66% объясняется вариацией факторных признаков.
Дисперсия ошибок не значительна и составляет 1,36.
Критерий Фишера равен 9,52, при критическом значении 2,74. Это означает, что в целом модель статистически значима.
Критическое значие критерия Стьюдента = 1,78. Это означает, что не все параметры статистически значимы. Статистически значимыми параметрами являются а0, а2, а3.
Эконометрический анализ
Сайт-партнер: stud24.ru
Курсовая работа, 12 Февраля 2012
В условиях рыночной экономики устойчивость и успех любого хозяйствующего субъекта может обеспечить только эффективное планирование его экономической деятельности. Планирование функционирует в таких сферах, как планирование деятельности отдельной хозяйственной единицы и планирование хозяйственных отношений. Планирование, как центральное звено управления, охватывает систему принципов, методов, форм и приемов регулирования рыночного механизма в области использования ограниченных ресурсов с целью повышения конкурентоспособности хозяйственного субъекта.
Эконометрический анализ временного ряда
Сайт-партнер: freepapers.ru
Практическая работа, 23 Октября 2012
Необходимо провести эконометрический анализ заданного временного ряда с целью прогнозирования его значений. В данном случае в качестве временного ряда выступают 72 значения курса испанских песет.
Задание 1
Построить график временного ряда.
Задание 2
Проведем первичный статистический анализ временного ряда.
Задание 3
На значения временного ряда влияют четыре группы факторов:
• Долговременные факторы, описываемые с помощью монотонной неслучайной функции тренда Т(t).
• Сезонные факторы, представляемые неслучайной периодической функцией S(t).
• Циклические факторы, описываемые неслучайной периодической функцией (t).
• Случайные факторы, представляемые случайной функцией (t).
Эконометрический анализ задач теории фирмы
Сайт-партнер: referat.yabotanik.ru
Курсовая работа, 03 Октября 2015
Эконометрика – быстроразвивающаяся отрасль науки, цель которой состоит в том, чтобы придать количественные меры экономическим отношениям. Слово «эконометрика» представляет собой комбинацию двух слов: «экономика» и «метрика» (от греч. «метрон»).
Таким образом, сам термин подчеркивает специфику, содержание эконометрики как науки: количественное выражение тех связей и соотношений, которые раскрыты и обоснованы экономической теорией.
Контрольная работа по "Эконометрическому анализу"
Сайт-партнер: referat.yabotanik.ru
Контрольная работа, 21 Марта 2011
Построить модель связи между указанными факторами, проверить ее адекватность осуществить точечный и интервальный прогноз.
Анализ эконометрических методов принятия решений
Сайт-партнер: yaneuch.ru
Курсовая работа, 16 Сентября 2013
Целью данной курсовой работы является анализ эконометрических методов принятия решений.
При принятии решений современный менеджер должен: широко использовать различные методы науки управления; оценивать среду принятия решений и риски; знать и уметь применять различные модели и методы прогнозирования для принятия решений.
Актуальность выбранной темы очевидна.
Построение и анализ эконометрических моделей динамики
Сайт-партнер: stud24.ru
Лабораторная работа, 31 Октября 2011
необходимо построить модели декомпозиции по данным часового ряда объёма продаж.