Монте-Карло әдісі
Реферат, 31 Марта 2013
Осы тақырыпты оқымас бұрын азғантай болса да мінездеп алу керек. «Статистикалық модельдеу және параллель есептеулер» атауының мағынасын ашудан бастайық.
Статистикалық модельдеу – кез келген кездейсоқ пайда болудың ықтималдылығының характеристикасын көрсететін математикалық есепті шешудің сандық әдісі. Бұл пайда болу модельдің «қадағалауын» стстистикалық жұмыс жасау жолымен керек характеристикалар анық айқындалғаннан кейін модельденеді.
Метод Монте-Карло
Научная работа, 03 Декабря 2013
В данной работе был рассмотрен метод Монте – Карло. Этот метод имитации применим для решения почти всех задач при условии, что альтернативы могут быть выражены количественно. Построение модели начинается с определения функциональных зависимостей в реальной системе, которые в последствии позволяют получить количественное решение, используя теорию вероятности и таблицы случайных чисел.
Данный метод является общепризнанным и наилучшим, так как обладает рядом непреодолимых достоинств, в частности использует гипотезу о нормальном распределении доходностей, показывает высокую точность для нелинейных инструментов.
Применение метода Монте-Карло для вычисления интегралов
Курсовая работа, 24 Марта 2013
Метод Монте-Карло можно определить как численные методы решения математических и физических задач при помощи моделирования случайных величин и статической оценке их характеристик.
Название «Монте-Карло» произошло от города Монте-Карло (княжество Монако), известного своим казино, ибо одним из простейших приборов для генерирования случайных чисел служит рулетка.
Официальной датой рождения метода Монте-Карло считают 1949 год. Возникновение метода связывают обычно с именами Дж. Неймана, С. Улама, Н. Метрополиса, а также Г. Кана и Э. Ферми; все они в 40-х годах работали в Лос-Аламосе (США). Необходимо сразу подчернуть, что теоретические основы метода Монте-Карло были известны значительно раньше.
Алгоритм поиска экстремумов заданной функции методами Монте-Карло
Курсовая работа, 03 Июня 2014
В данном курсовом проекте была разработана программа реализующая алгоритм поиска экстремумов заданной функции методами Монте-Карло.В качестве языка, который был использован для реализации алгоритма, выступает язык программирования С++.
C++ — компилируемый статически типизированный язык программирования общего назначения. Поддерживая разные парадигмы программирования, сочетает свойства как высокоуровневых, так и низкоуровневых языков. Являясь одним из самых популярных языков программирования, C++ широко используется для разработки программного обеспечения
Методы расчета VaR: ковариационный (дельта- нормальный), метод исторического моделирования и метод Монте-Карло
Реферат, 22 Октября 2014
Последние десятилетия мировая экономика регулярно попадает в водоворот финансовых кризисов. 1987, 1997, 2008 чуть не привели к коллапсу существующей финансовой системы, именно поэтому ведущие специалисты начали разрабатывать методы, с помощью можно контролировать неопределенность, господствующую в финансовом мире. В Нобелевских премиях последних лет (полученных за модель Блэка-Шоулза, VaR, и т.д.) отчетливо прослеживается тенденция к математическому моделированию экономических процессов, попыткам предсказать поведение рынка и оценить его устойчивость[1].