Метод Монте-Карло
Научная работа, 03 Декабря 2013
В данной работе был рассмотрен метод Монте – Карло. Этот метод имитации применим для решения почти всех задач при условии, что альтернативы могут быть выражены количественно. Построение модели начинается с определения функциональных зависимостей в реальной системе, которые в последствии позволяют получить количественное решение, используя теорию вероятности и таблицы случайных чисел.
Данный метод является общепризнанным и наилучшим, так как обладает рядом непреодолимых достоинств, в частности использует гипотезу о нормальном распределении доходностей, показывает высокую точность для нелинейных инструментов.
Применение метода Монте-Карло для вычисления интегралов
Курсовая работа, 24 Марта 2013
Метод Монте-Карло можно определить как численные методы решения математических и физических задач при помощи моделирования случайных величин и статической оценке их характеристик.
Название «Монте-Карло» произошло от города Монте-Карло (княжество Монако), известного своим казино, ибо одним из простейших приборов для генерирования случайных чисел служит рулетка.
Официальной датой рождения метода Монте-Карло считают 1949 год. Возникновение метода связывают обычно с именами Дж. Неймана, С. Улама, Н. Метрополиса, а также Г. Кана и Э. Ферми; все они в 40-х годах работали в Лос-Аламосе (США). Необходимо сразу подчернуть, что теоретические основы метода Монте-Карло были известны значительно раньше.
Алгоритм поиска экстремумов заданной функции методами Монте-Карло
Курсовая работа, 03 Июня 2014
В данном курсовом проекте была разработана программа реализующая алгоритм поиска экстремумов заданной функции методами Монте-Карло.В качестве языка, который был использован для реализации алгоритма, выступает язык программирования С++.
C++ — компилируемый статически типизированный язык программирования общего назначения. Поддерживая разные парадигмы программирования, сочетает свойства как высокоуровневых, так и низкоуровневых языков. Являясь одним из самых популярных языков программирования, C++ широко используется для разработки программного обеспечения
Методы расчета VaR: ковариационный (дельта- нормальный), метод исторического моделирования и метод Монте-Карло
Реферат, 22 Октября 2014
Последние десятилетия мировая экономика регулярно попадает в водоворот финансовых кризисов. 1987, 1997, 2008 чуть не привели к коллапсу существующей финансовой системы, именно поэтому ведущие специалисты начали разрабатывать методы, с помощью можно контролировать неопределенность, господствующую в финансовом мире. В Нобелевских премиях последних лет (полученных за модель Блэка-Шоулза, VaR, и т.д.) отчетливо прослеживается тенденция к математическому моделированию экономических процессов, попыткам предсказать поведение рынка и оценить его устойчивость[1].
Метод Монте Карло
Сайт-партнер: stud24.ru
Курсовая работа, 14 Декабря 2011
В исследовании операций широко применяются как аналитические, так и статистические модели. Каждый из этих типов имеет свои преимущества и недостатки. Аналитические модели более грубы, учитывают меньшее число факторов, всегда требуют каких-то допущений и упрощений. Зато результаты расчета по ним легче обозримы, отчетливее отражают присущие явлению основные закономерности. А, главное, аналитические модели больше приспособлены для поиска оптимальных решений. Статистические модели, по сравнению, с аналитическими, более точны и подробны, не требуют столь грубых допущений, позволяют учесть большое (в теории – неограниченно большое) число факторов. Но и у них – свои недостатки: громоздкость, плохая обозримость, большой расход машинного времени, а главное, крайняя трудность поиска оптимальных решений, которые приходятся искать «на ощупь», путем догадок и проб.
Метод Монте-Карло
Сайт-партнер: stud24.ru
Реферат, 04 Июня 2012
Управление рисками на сегодняшний день является актуальной проблемой. Поэтому особое внимание уделяется методам управления рисками.
Актуальность исследования состоит в изучении методов управления рисками, а в частности метода Монте-Карло.
Итак, предметом данной работы является метод. Объектом написания данной работы – метод Монте-Карло.
При написании данной работы были поставлены ряд задач и целей.
Цель: всесторонне охарактеризовать применение метода Монте-Карло в управлении рисками предприятия.
Сущность метода Монте-Карло
Сайт-партнер: stud24.ru
Курсовая работа, 29 Октября 2013
Метод Монте-Карло оказал и продолжает оказывать существенное влияние на развитие методов вычислительной математики (например, развитие методов численного интегрирования) и при решении многих задач успешно сочетается с другими вычислительными методами и дополняет их. Его применение оправдано в первую очередь в тех задачах, которые допускают теоретико-вероятностное описание. Это объясняется как естественностью получения ответа с некоторой заданной вероятностью в задачах с вероятностным содержанием, так и существенным упрощением процедуры решения.
Однако до появления ЭВМ этот метод не мог найти сколько-нибудь широкого применения, так как моделировать случайные величины вручную – очень трудоёмкая работа. Таким образом, возникновение метода Монте-Карло как весьма универсального численного метода стало возможным только благодаря появлению ЭВМ.
Моделирование по методу Монте-Карло
Сайт-партнер: stud24.ru
Доклад, 20 Февраля 2013
Анализ риска — необъемлемая часть любого решения, которое мы принимаем. Мы постоянно сталкиваемся с неопределенностью, неоднозначностью и изменчивостью. И даже несмотря на беспрецедентно широкий доступ к информации, мы не можем точно предсказать будущее. Моделирование по методу Монте-Карло (также известное как метод Монте-Карло) позволяет рассмотреть все возможные последствия ваших решений и оценить воздействие риска, что обеспечивает более высокую эффективность принятия решений в условиях неопределенности.