Корреляционный анализ результатов имитационного эксперимента в научно-исследовательской работе

Министерство  образования и науки, молодежи и  спорта Украины

Донбасская  государственная машиностроительная академия

Кафедра интеллектуальных систем принятия решений

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 4

 

по дисциплине «Основы научных исследований»

 

на  тему

«Корреляционный анализ результатов имитационного эксперимента в научно-исследовательской работе»

 

Вариант № 7

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила : студентка гр.СМ-09-1

Дворниченко А.А.

Проверили: Шевченко Н.Ю.

Решетник  Н.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краматорск 2013

 

Цель: научиться применять методы статистики для обработки результатов эксперимента и делать соответствующие выводы о целесообразности использования имитационного моделирования.

Задание. Оценить с помощью статистического анализа результаты моделирования рисков инвестиционных проектов, проведя имитацию методом Монте-Карло основных показателей эффективности инвестиций. Для имитации использовать инструмент «Генератор случайных чисел».

Ход работы:

 

Рисунок 1 – Лист «Имитация» и лист «Результаты анализа»

 

Величина  ожидаемой NPV равна 9051,63 при стандартном отклонении 3442,041. Коэффициент вариации (0,38) меньше 1, таким образом риск данного проекта в целом ниже среднего риска инвестиционного портфеля фирмы. Результаты вероятностного анализа показывают, что шанс получить отрицательную величину NPV не превышает 0,04%. Общее число отрицательных значений NPV в выборке составляет 7 из 500. Таким образом, с вероятностью около 99,6% можно утверждать, что чистая современная стоимость проекта будет больше 0. При этом вероятность того, что величина NPV окажется больше чем М(NPV)+s, равна 16% (ячейка F19). Вероятность попадания значения NPV в интервал [М(NPV)-s; М(NPV)] равна 34%.

Рисунок 2 – Лист «Имитация»( в виде формул)

 

Рисунок 3 – Лист «Результаты анализа»( в виде формул)

 

Рисунок 4 – Окно инструмента «Анализ данных», выбор п.«Корреляция»

 

Рисунок 6- Результаты корреляционного анализа

Матрица симметрична относительно главной диагонали, элементы которой равны 1, так как каждая переменная коррелирует сама с собой.

Как следует  из результатов корреляционного  анализа, выдвинутая в процессе решения  предыдущего примера гипотеза о  независимости распределений ключевых переменных V, Q, P не подтвердилась. Значения коэффициентов корреляции между переменными расходами V, количеством Q и ценой Р (ячейки В3.В4, С4) равны единице. В свою очередь величина показателя NPV напрямую зависит от величины потока платежей (R=1). Кроме того, существует корреляционная зависимость у Q и NPV (R=0,995), P и NPV (R=0,995),между величинами V и NPV существует тесная корреляционная зависимость (R=0,995).Точно такие же тесные связи наблюдаются и между поступлениями и переменными расходами, поступлениями и количеством, поступлениями и ценой Р.

Рисунок 7 - Заполнение полей диалогового окна "Описательная статистика"

Рисунок 8 - Описательная статистика для исследуемых переменных

 

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы научилась применять методы статистики для обработки результатов  эксперимента и делать соответствующие