Расчет показателя VаR

Одной из наиболее популярных мер риска является VаR. (Value-at-Risk). Данная мера риска позволяет ответить на следующий вопрос: какой максимальный убыток мы рискуем понести за определенный период времени с заданной вероятностью для данного портфеля активов? Из вопроса следует, что величина VaR определяется как наибольший возможный убыток, обусловленный колебаниями цен на финансовых рынках, и зависит от: