Стресс-тестирование и применение сценарного подхода при формировании прогнозов развития банковского сектора

Сегодня Центральные банки многих стран, в том числе Банк России активно применяют такой инструмент анализа и оценки устойчивости банковского сектора, как стресс-тестирование. Его использование позволяет оценить изменения в структуре банковских рисков, выявить кредитные организации, наиболее подверженные тем или иным рискам, определить потенциально необходимый размер капитализации банковского сектора в случае реализации заданных стрессовых условий.