Процентные и депозитные риски

Предполагается существование  рисков–сигналов и рисков–фиксаторов  как форм проявления риска потери банковских вкладов.

Риск–сигналов предшествуют риску потери банковских вкладов и сигнализируют о его нарастании.

Риск–фиксатор является прямыми формами  проявления риска сигналов.

Последствия этого риска носят  социально-экономический характер, и выражается не только в ухудшении  жизни населения, но и в развитии банковского и, как следствие, экономического кризиса.

Таблица 1. Построение рискообразующих факторов, форм проявления и последствий риска потери банковских вкладов с позиций субъектного подхода.

Макроуровень	Микроуровень	Наноуровень
ГРУППЫ РИСКООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ
Политические; Внешнеэкономические; Экономические; Структурные; Конкурентные; Общебанковские; Надзорные и регулирующие;	Капитальные; Качество активов; Ликвидность; Доходность и прибыльность; Управленческие;	Информационные; Поведенческие; Психологические; Критериальные;
ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ
А. Риск-сигналы
Политический риск; Законодательный риск; Инфляционный риск;	Кредитный риск; Рыночный риск; Операционный риск; Риск ликвидности;	Информационный риск; Риск инвестиционного  решения;
Б. Риск-фиксаторы
Риск возникновения банковского  и экономического кризиса	Депозитный риск; Риск потери деловой репутации  банка;	Риск прямых финансовых потерь вкладчика;

 

Депозитный риск на макроуровне ведет к следующим последствиям:

1. подрыв доверия населения  к банкам и банковской системе;

2. банковская паника;

3. развитие системного  банковского кризиса;

4. сбои в платежной  системе;

5. снижение инвестиционной  и предпринимательской активности;

6. проблемы фискального  характера;

7. инфляция и спад производства;

8. развитие экономического кризиса.

На макроуровне проявляются следующие последствия:

1. отток привлеченных  банком средств и сокращение  финансирования активных операций;

2. проблемы ликвидности;

3. регулятивные меры со стороны  ЦБ и отзыв лицензии.

На наноуровне депозитный риск ведет к:

1. потер денежных средств  населением;

2. невозможность удовлетворить  потребности, обусловленные мотивами  сбережения

3. ухудшение уровня жизни

Выделение рискообразующих факторов, форм проявления и последствий на макроуровне, микроуровне и наноуровне имеет не только теоретическое, но и практическое значение для разработки и внедрения мониторинга риска потери банковских вкладов в ССВ (система страхования вкладов).

Создание системы обязательного  страхования банковских вкладов  населения является специальной  государственной программой, реализуемой  в соответствии с Федеральным законом 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

Ее основная задача – защита сбережений населения, размещаемых во вкладах и на счетах в российских банках на территории РФ. Защита финансовых интересов граждан является одной из важных социальных задач в десятках стран мира. Система страхования вкладов обязательна во всех государствах – членах Европейского Сообщества, она действует в США, Японии, Бразилии, у наших ближайших соседей – на Украине, в Казахстане и Армении.

Система страхования вкладов работает следующим образом. Если банк прекращает работу и у него отзывается лицензия на осуществление банковских операций, его вкладчикам незамедлительно производятся фиксированные денежные выплаты.

Для страхования вкладов вкладчику не требуется заключения какого-либо договора: оно осуществляется в силу закона. Специально созданная государством организация – Агентство по страхованию вкладов – за банк возвращает вкладчику основную сумму его накоплений, вместо вкладчика занимает его место в очереди кредиторов и в дальнейшем сама выясняет отношения с банком по возврату задолженности.

В соответствии с законом о страховании  вкладов возмещение по вкладам выплачивается в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, не превышающей 700 000 рублей. Валютные вклады пересчитываются по курсу ЦБ на дату наступления страхового случая.

Сумма компенсации не может превышать 700 000 рублей, даже если вкладчик хранит деньги в одном банке на нескольких счетах. Однако, если он имеет вклады в разных банках, в каждом из них ему гарантируются равные выплаты.

Страхованию подлежат все денежные средства физических лиц в банках за исключением:

1. Средств физических лиц-предпринимателей  без образования юридического  лица.

2. Вкладов на предъявителя.

3. Средств, переданных банкам  в доверительное управление.

4. Вкладов в филиалах российских  банков, находящихся за границей.

Для получения возмещения по вкладам  вкладчик (его представитель) вправе обратиться в государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (далее – Агентство) или в банк-агент  в случае его привлечения к выплатам возмещения по вкладам. Такое право может быть реализовано вкладчиком со дня наступления страхового случая до дня завершения процедуры банкротства банка, а при введении Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов – до дня окончания действия моратория.

При обращении в Агентство (банк–агент) с требованием о выплате возмещения по вкладам вкладчик представляет:

1. заявление по форме, определенной  Агентством;

2.документ, удостоверяющий его  личность, реквизиты которого указаны  в реестре вкладчиков банка. 

Выплата возмещения по вкладам производится Агентством в соответствии с реестром обязательств банка перед вкладчиками, формируемым банком, в отношении которого наступил страховой случай, в течение трех дней со дня представления вкладчиком в Агентство документов, но не ранее 14 дней со дня наступления страхового случая (этот период необходим для получения от банка информации о вкладах и организации расчетов). Сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков Агентство публикует в "Вестнике Банка России", а также печатном органе по месторасположению банка.

В течение месяца со дня получения  из банка реестра обязательств банка  перед вкладчиками соответствующее  сообщение направляется вкладчикам банка, информация о которых содержится в реестре, в индивидуальном порядке. Выплата возмещения по вкладам может  осуществляться по заявлению вкладчика, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный  вкладчиком.

Прием от вкладчиков заявлений о  выплате возмещения по вкладам и  иных необходимых документов, а также  выплата возмещения по вкладам могут  осуществляться Агентством через банки-агенты, действующие от его имени и  за его счет.

Участие в системе страхования обязательно для всех банков, имеющих право на работу с частными вкладами. Вклады считаются застрахованными со дня включения банка в реестр банков – участников системы.

Финансовой основой системы является фонд обязательного страхования вкладов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

С управлением риском сталкивается любой человек во всех жизненных  ситуациях. Всегда приходится предпринимать  определенные меры предосторожности и  решать, стоит ли рисковать или  нужно как-то уменьшить возможные  опасности или убытки.

Рискуя, предприниматель  выбирает шанс получить сверхприбыль и одновременно получает возможность  оказаться в убытке, стремление «заработать» противоречит цели «безопасность» - доходы выше обычной, средней нормы достигаются, как правило, в результате рискованных  действий . В экономической теории и практике доказано, что известная доля риска является необходимым условием получения дохода.

Таким образом, риск представляет собой  специфическую деятельность в условиях неопределенности и ситуации обязательного (необходимого) выбора, то он также представляет собой диалектическое единство объективного и субъективного.

Для предотвращения процентного  риска коммерческим банкам необходимо:

1. Использовать правило  приспособления процента к новым  условиям денежного рынка (в  кредитных договорах).

2. Управлять изменением  структуры баланса.

3. Определять компенсацию  процентного риска. Так, если  в активе баланса возникает  процентный риск, то в пассиве  должна быть предусмотрена его  компенсация. В этих же целях  можно заключать с клиентом  соглашение о максимальном и  минимальном проценте.

 

 

 

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

 

1. Ковалева, А.М. Финансовый менеджмент [Текст] : Учебник. – ИНФРА-М,  2009. – 336 с.
2. Бланк, И. А.. Финансовый менеджмент  [Текст] : учебный курс / И. А. Бланк. - 2-е изд., перераб. и доп. - Киев : Эльга : Ника-Центр, 2007. - 656 с.
3. Басовский, Л.Е. Финансовый менеджмент [Текст]: учебник / Л.Е. Басоский.М.: ИНФРА-М, 2008. – 239 с.
4. Васильева, Л.С., Петровская, М.В. Финансовый анализ: учебник для вузов [Текст]/ Л.С. Васильева. – 4-е изд. – М.: Кно-Рус, 2010. – 880 с.
5. Виленский, П. Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов [Teкст] : теория и практика :[учеб. пособие] / П. Л. Виленский, В. Н. Лившиц, С. А. Смоляк. - [3-е изд. испр. и доп.]. – М. : Дело, 2004. - 888 с. 
6. Ефимова, М.Р. Финансовые расчеты: практикум [Текст]/ М.Р. Ефимова. – М.: Кно-Рус 2009. – 183 с.
7. Жилкина,А.Н. Управление финансами. Финансовый анализ предприятия: Учебник - ИНФРА-М,  2009. – 332 с.
8. Ковалев, В. В.  Введение в финансовый менеджмент [Текст] / В. В. Ковалев. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 768 с.
9. Ковалев, В..В., Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: конспект лекций с задачами [Текст] / В.В. Ковалев. – М.: Проспект, 2010. – 504 с.
10. Попов, В. М. Бизнес фирмы и бюджетирование потока денежных средств [Текст] / В. М. Попов, С. И. Ляпунов, Т. А. Воронова. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 400 с.
11. Ромашова, И.Б. Финансовый менеджмент. Основные темы. Деловые игры: учебное пособие [Текст] / И.Б. Ромашова. – 2-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2007. – 327 с.
12. Суровцев, М.Е. Финансовый менеджмент. Практикум: учебное пособие [Текст]: / М.Е. Суровцев, Л.В. Воронова. – М.: Эксмо, 2009. – 139 с.
13. Филатова, Т.В. Финансовый менеджмент [Текст]:Учебное пособие. -  ИНФРА-М, 2010. – 236 с.
14. Финансовый менеджмент: теория и практика [Текст] : учеб.для студ.вузов,обуч.по спец."Финансы и кредит","Бух.учет и аудит","Менеджмент" / Е. С. Стоянова, Т. Б. Крылова, И. Т. Балабанов. - 6-е изд.,перераб.и доп. - М. : Перспектива, 2008. - 655 с.
15. Финансовый менеджмент [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов по спец. 060400 "Финансы и кредит", 060500"Бухгалтерский учет , анализ и аудит", 060600 "Мировая экономика" / [Е.И. Шохин, Е. В. Серёгин , М. Н. Гермогентова и др.] ; под ред. Е. И. Шохина. - М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2010. - 410 с.