Финансовые ряды
Реферат, 19 Декабря 2010, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
В данном реферате рассматривается одно из самых популярных практических приложений нейросетей - предсказание рыночных временных рядов. В этой области предсказания наиболее тесно связаны с доходностью, и могут рассматриваться как один из видов бизнеса.
Прикрепленные файлы: 1 файл
реферат интел финанс ряды.docx
— 317.39 Кб (Скачать документ)Заключение
Подытожим результаты этой главы. Во-первых, мы показали, что (по крайней мере некоторые) рыночные временные ряды частично предсказуемы. Как и любой другой вид нейроанализа, предсказание временных рядов требует достаточно сложной и тщательной предобработки данных. Однако, работа с временными рядами имеет свою специфику, которую можно использовать для увеличения прибыли. Это касается как выбора входов (использование специальных способов представления данных), так и выбора выходов и использования специфических функционалов ошибки. Наконец, мы показали, насколько выгоднее может быть использование комитетов нейро-экспертов по сравнению с отдельными нейросетями, и представили данные о реальных нормах прибыли на нескольких реальных финансовых инструментах.
Литература
- http://forex-baza.com/
lectures/lectures-60.html - http://www.novainfo.ru/
issledovanie-dinamiki- finansovykh-rynkov- neirosetevymi-metodami - http://www.neyronn.ru/25-
formalizaciya-nejroseti/ - Шарп, У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли, Дж. В. (1997). Инвестиции. Инфра-М.