Ликвидность банковского сектора

Студентка :Шишова Н.В.

Научный руководитель – к.э.н.: Безгачева О.Л.

 «Санкт-Петербургский  университет управления и экономики»

 

Ликвидность банковского сектора

Эффективность надзорных функций Банка России определяет степень взаимодействия органа государственного надзора с коммерческими банками в части управления ликвидностью. Действующая в России банковская надзорная практика основывается на анализе ликвидности как на запасе, так и способности банка обеспечить своевременное и полное выполнение своих денежных и иных обязательств, вытекающих из сделок с использованием финансовых инструментов. Именно так ликвидность трактуется в Инструкции ЦБ РФ № 139-И от 03.12. 2012 «Об обязательных нормативах».

ЦБ РФ как  надзорный орган призван обеспечивать достаточный уровень ликвидности банковской системы.

С этой целью  ЦБ РФ устанавливает:

-нормативы, обязательные для исполнения каждым коммерческим банком;

- рекомендации  по управлению ликвидностью.

 Рассчитывая потребность в ликвидных ресурсах на тот или иной период, банк может исходить из ожидаемых изменений уровня вкладов и кредитов относительно данного базисного периода. На динамику ликвидности или излишка резервов влияют три фактора:

• приобретение или утрата средств с увеличением или уменьшением вкладов;

• то же в связи с ростом или сокращением кредитов и/или инвестиций;

• увеличение или  уменьшение величины обязательных резервов вследствие роста или сокращения вкладов.

Потребность в  ликвидных ресурсах может быть рассчитана на любой желаемый период.

В современной российской практике используются два метода оценки ликвидности: посредством коэффициентов и на основе потока денежной наличности. Основу метода коэффициентов составляют оценочные показатели ликвидности, установленные Банком России. В настоящее время таких показателей три.

Нормативы ликвидности регулируют (ограничивают) риски потери банком ликвидности и определяются как  отношение между активами и пассивами  с учетом сроков, сумм и типов  активов и пассивов, других факторов.

Таблица 1

                                    Нормативы ликвидности банка

Наименование норматива	Порядок расчета норматива	Критериальный уровень  норматива	Экономическое значение норматива
норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)	Н2 = Лам : Овм, где Лам - высоколиквидные активы, которые должны быть получены в течение ближайшего календарного дня и (или) могут быть незамедлительно востребованы банком; Овм – обязательства банка до востребования	Минимально 15%	Регулирует  риск потери банком ликвидности в  течение одного операционного дня. Показывает, какую долю обязательств до востребования банк может погасить немедленно
норматив текущей  ликвидности банка (Н3)	Н3 = Лат : Овт, где Лат - ликвидные активы, которые должны быть получены банком и (или) могут быть востребованы в течение ближайших 30 календарных дней и (или) в случае необходимости реализованы банком в течение ближайших 30 календарных дней ; Овт - обязательства банка до востребования и сроком исполнения до 30 дней	Минимально 50%	Регулирует  риск потери банком ликвидности в  течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней. Показывает, какая  часть обязательств сроком до 30 дней может быть оплачена в этот промежуток времени.
норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)	Н4 = Крд : (К+ОД), где: Крд – кредитные требования банка со сроком погашения свыше года; К – капитал банка; ОД – обязательства банка по кредитам, депозитам и обращающимся на рынке долговым обязательствам банка с оставшимся сроком погашения свыше 1 года	Максимально 120%	Регулирует  риск потери банком ликвидности в  результате размещения средств в долгосрочные активы. Показывает, какая  часть долгосрочных вложений банка  обеспечена долгосрочными ресурсами.

 

Данные экономические  нормативы позволяют:

- достоверно проанализировать  соотношения между различными  статьями активов и пассивов банка;

- дать обобщающую характеристику  состояния ликвидности;

- выявить риск недостаточной  ликвидности.

Нарушение предельных уровней  обязательных нормативов свидетельствует  о превышении допустимой величины риска  несбалансированной ликвидности.

Банки обязаны  соблюдать установленные Инструкцией  № 139-И обязательные нормативы ежедневно.

Нарушение банком числового значения обязательного  норматива по состоянию на любой  операционный день является несоблюдением  обязательного норматива.

Коммерческие  банки ежемесячно представляют в ЦБ РФ отчет о состоянии нормативов ликвидности по форме отчетности "Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации.

Уязвимость  банковского сектора к внешним  шокам усиливается: средний по системе норматив Н1 опустился до исторических минимумов, в то время как концентрация кредитных рисков остается на высоком уровне.

Одна из ключевых угроз для банковского сектора  в 2013 году – ухудшение качества кредитного портфеля, из-за чего отдельные банки могут столкнуться с недостатком капитала для покрытия убытков.

Центробанк подготовил поправки в законодательство, которые  снизят нагрузку на ликвидность банков, активно работающих на ипотечном  рынке.

Новые правила расчета  нормативов вступили в силу 1 января 2013 года. Это очень нужная инициатива рынок давно ждал подобных шагов от регулятора, при приближении к границам нормативов ликвидности банки вынуждены либо проводить секьюритизацию ипотечного портфеля, либо приостанавливать кредитование.

В случае реализации внешних шоков масштабов залогового рефинансирования со стороны Банка России на всех может не хватить. По прогнозам «Эксперта РА», к концу 2013 года доля проблемных кредитов на балансах кредитных организаций может вырасти на 1-1,5 п. п., до уровня середины 2011 года.

По итогам 2012 года реализуется консервативный сценарий «Эксперта РА»: динамика банковских активов составит порядка 17-18%, а совокупный кредитный портфель прибавит не более 20%. В 2013 году замедление рынка продолжится: темпы прироста активов и кредитного портфеля не превысят 15% и 17% соответственно.  В 2013 году средний по системе норматив Н1 снизится на 1 п. п., но не опустится ниже 12%.

Таким образом, управление ликвидностью для банка  — есть основа его существования. Поддержание необходимого уровня ликвидности дает возможность кредитной организации не только отвечать по своим обязательствам различного уровня, но и осуществлять динамичное развитие, направленное на получение необходимой нормы прибыли. Вот почему процесс управления ликвидностью, осуществляемый в рамках финансового менеджмента, является частью комплексного процесса и затрагивает все аспекты деятельности банка

Дефицит ликвидности  в стране, связанный в том числе  с продолжающимся оттоком капитала. По данным регулятора, чистый вывоз капитала за первое полугодие составил 43,4 млрд долларов. Вместе с тем, ЦБ не считает необходимым принятие каких-либо дополнительных мер по предотвращению вывоза капитала. Однако часть вывоза капитала, связана с криминальными схемами, и с этим ведется серьезная борьба.

Говорить о том, что денег  в банковской системе нет, нельзя, но их объем действительно сокращается. "Достаточность денег зависит  от многих факторов, в том числе от роста потребительской активности, что подтверждается высокими темпами роста потребкредитов, снижением уровня доли сбережений в структуре использования доходов населения. Само ожидание новой волны кризиса должно поумерить потребительские аппетиты, снизив давление на отток средств из банковских депозитов и спрос на кредиты. "Нельзя исключать, что для удержания существующих вкладчиков и для вовлечения во вклады огромного объема наличных денег банки могут повысить ставки по депозитам".

В целом же на текущий момент ситуация с ликвидностью в банковской системе России действительно выглядит стабильной. И у Банка России нет веских оснований для валютных интервенций, тем более что и курс рубля пока позволяет оставаться в стороне от таких вмешательств в рынок. Текущая политика ЦБ в отношении банков видится вполне здоровой и уравновешенной.