Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Сентября 2013 в 00:32, реферат
К моделированию прибегают всегда, когда необходимо разобраться в каком-нибудь сложном явлении, уловить его скрытые закономерности. Простота модели по сравнению с реальным объектом достигается тем, что в ней сохраняется лишь самое главное, наиболее важное, а все второстепенное, не существенное для интересующей нас задачи, отбрасывается.
Моделирование процессов 1
Прогнозирование 1
Типы прогнозов 2
Этапы прогнозирования 2
Временные ряды 3
Типы временных рядов 3
Построение временных рядов 5
Предварительный анализ. Аномальные значения 6
Компоненты временных рядов 6
Сглаживание временных рядов 7
Применение моделей кривых роста в экономическом прогнозировании 8
Классы кривых роста 9
Характеристики точности моделей 9
Использование адаптивных методов 10
Основные показатели динамики экономических явлений 11
Риски 12
Виды рисков 13
Меры риска 13
Наиболее распространена точка зрения, согласно которой мерой риска некоторого коммерческого (финансового) решения или операции следует считать среднее квадратичное отклонение (положительный квадратный корень из дисперсии) значения показателя эффективности этого решения или операции. Действительно, поскольку риск обусловлен недетерминированностью исхода решения (операции), то, чем меньше разброс результата решения, тем более он предсказуем, т.е. меньше риск. Если вариация результата равна нулю, риск полностью отсутствует. Например, в условиях стабильной экономики операции с государственными ценными бумагами считаются безрисковыми.
Чаще всего показателем
Тем не менее, хотя среднее квадратичное отклонение эффективности решения и используется часто в качестве меры риска, оно не совсем точно отражает реальность. Возможны ситуации, при которых варианты обеспечивают приблизительно одинаковую среднюю прибыль и имеют одинаковые средние квадратичные отклонения прибыли, однако не являются в равной мере рискованными. Действительно, если под риском понимать риск разорения, то величина риска должна зависеть от величины исходного капитала ЛПР или фирмы, которую он представляет. [2]
Использованная литература:
1. Колемаев В. А.
Экономико-математическое
2. Киселёва И. А.
Моделирование рисковых
3. Дуброва Т.А., Архипова М.Ю. Статистические методы прогнозирования в экономике. М.: МЭСИ, 2004.
4. Анализ временных
рядов и прогнозирование:
5. Абчук В.А. Экономико-
6. Орлова И. В., Половников
В. А. Экономико-