Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Февраля 2013 в 22:39, контрольная работа
Задание:
1. Постройте поле корреляции и сформулируете гипотезу о форме связи.
6. оцените с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования. По значениям характеристик, рассчитанных в пп. 4, 5 и данном пункте, выберете лучшее уравнение регрессии и дайте его обоснование.
7. рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличиться на 7% от его среднего уровня. Определите доверительные интервал прогноза для уровня значимости α = 0,05.
Задача № 1………………………………………………………………………3
Задача № 2………………………………………………………………………..10
Список использованной литературы…………………………………………12
С вероятностью 1-λ=0,95 делаем заключения о статистической значимости уравнения в целом и показателя тесноты связи Ryx1x2, т.к. Fфакт > Fтабл
3. В нашем примере заданные t – критерии Стьюдента для параметров tb1=4 tb2=2.
Табличное значение при уровне значимости λ=0,05 и числе степеней свободы tтабл=2,03, т.к. tb1=4>2.03=tтабл, то коэффициент регрессии b1 является статистически значимым, надежным, на него можно опираться в анализе и в прогнозе, т.к. tb2=2<2,03=tтабл, то коэффициент b2 является статистически незначимым, ненадежным в силу того, что он формируется преимущественно под воздействием случайных факторов. Можно утверждать статистическую значимость влияния на y (производительность труда) фактора х1 (уровень квалификации рабочих) и ненадежность, не значимость, влияния фактора х2 (энерговооруженность их труда).
1. Айвазян, С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики. - М: ЮНИТИ, 1998. – 102 с.
2. Магнус, Я.Р. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 2000. - 400с.
3. Катышев, П. К. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. -М.: Дело, 1999. - 72с.
Информация о работе Контрольная работа по "Экономико-математическому моделированию"