Методы оценки кредитного риска, принятые в зарубежной практике

Методы оценки кредитного риска, принятые в зарубежной практике  

Кредитный риск в зарубежной практике рассматривается  как:

 

•  "риск потерь связанных с дефолтом контрагента" ,

 

• "риск невыполнения контрагентом своих обязательств в полном объеме, или   выполнения их в неустановленный срок",

 

• "риск отклонения денежного потока, создаваемого активами, от денежного         потока, предусмотренными договорными обязательствами контрагента".

Основные методики оценки кредитоспособности заемщика в зарубежных странах.

 

Субъективное заключение экспертов или кредитных инспекторов

Англия

 

Методика PARSEL включает:	Методика CAMPARI более расширена
Р - Person - информация о персоне потенциального заемщика, его репутация;  А - Amount - обоснование суммы запрашиваемого кредита;  R - Repayment - возможность погашения;  S - Security - оценка обеспечения;  Е - Expediency - целесообразность кредита;  R - Remuneration - вознаграждение банка (процентная ставка) за риск предоставления кредита.	С - Character - репутация заемщика;  А - Ability - оценка бизнеса заемщика;  М - Means - анализ необходимости обращения за ссудой;  Р - Purpose - цель кредита;  А - Amount - обоснование цели кредита;  R - Repayment - возможность погашения;  I - Insurance - способ страхования кредитного риска.

США

 

•   1C - customer's character (характер заемщика) - репутация заемщика, степень ответственности, готовность и желание погашать долг.
•   2С - capasity to pay (финансовые возможности) - предполагает тщательный анализ доходов и расходов заемщика и перспектив изменения их в будущем
•   ЗС - capital (капитал, имущество) - большое внимание банк уделяет собственному (акционерному) капиталу фирмы, его структуре, соотношению с другими статьями активов и пассивов.
•   4С - collateral - обеспечение займа, достаточность, качество и степень реализуемости залога в случае непогашения ссуды.
•   5С - current business conditions and goodwill (общие экономические условия) - определяют деловой климат в стране и оказывают влияние на положение и банка, и заемщика.

 

Основные показатели  финансового состояния:

 

 

• ликвидность активов,
• оборачиваемость капитала,
• привлечение средств,
• прибыльность.  
  

Франция

 

Раздел	Составляющее
1	10 групп (от "А" до "К") в зависимости от размера  актива баланса
2	называется кредитной котировкой, имеет 7 групп с шифрами от 0 до 6. В зависимости от оценок руководителей других предприятий, имеющих с ним деловые связи, предприятие получает свой шифр
3	классифицирует  предприятие по их платежеспособности
4	делит всех клиентов на две группы в зависимости от того, принимает к учету или  нет Банк Франции их векселя и  ценные бумаги

Германия

 

Кредитоспособность  клиента в одном из германских банков определяется по 17 критериям, разбитым на 5 групп:

1. менеджмент: качество менеджмента, грамотность ведения финансовой документации;
2. рынок (отрасль): развитие рынка и отрасли, влияние динамики конъюнктуры, географии получателей продукции и поставщиков, экспортных и импортных рисков, острота конкуренции, продукция и ассортимент, стандарты;
3. отношение с клиентом: ведение счетов, открытость клиента и его готовность представлять информацию о своей деятельности;
4. экономические условия: оценка годового баланса, общие имущественные условия;
5. перспектива развития предприятия: развитие за период после опубликования последнего годового баланса, производственное планирование, планирование доходности и будущего обслуживания капиталов, специфические риски производства.  
   

Автоматизированные  системы скоринга