Анализ кредитной политики коммерческих банков Республики Казахстан в 2010 году

Наряду с  сохранением высокого уровня кредитного риска будут продолжать вызывать озабоченность риски ликвидности и рефинансирования. Риск потери ликвидности сохраняется в силу наличия у банков значительной доли внешнего финансирования, привлеченного с рынков оптового заемного капитала. В этой связи необходимо дальнейшее снижение доли внешних обязательств до 30% от совокупных обязательств, что обеспечит наличие у казахстанских банков более стабильных источников финансирования в виде депозитов клиентов. Несмотря на то, что доля внешнего фондирования с начала 2009 года снизилась с 45% до 34,9%, уровень внешней задолженности банков остается высоким. При этом снижение объемов внешнего финансирования не замещается альтернативными источниками финансирования, особенно внутренними, что лишь усиливает проблему дефицита ликвидности.

На фоне сохраняющегося девальвационного ожидания в структуре вкладов клиентов продолжает увеличиваться доля валютных вкладов при одновременном снижении тенговой составляющей, что свидетельствует об усугублении проблемы долларизации банковской системы и дефицита тенговой ликвидности в банковской системе Казахстана. Так, доля вкладов в иностранной валюте от привлеченных вкладов без учета вкладов SPV (вклады дочерних организаций специального назначения) на 01.12.2009 г. составила 50,2%, тогда как на 01.01.2009 г. доля составляла 41,3%. Более того, несмотря на то, что уровень текущей ликвидности сохраняется на достаточном уровне, ГЭП-анализ свидетельствует о дефиците ликвидности в краткосрочной перспективе в диапазоне от 1 месяца до 1 года. По состоянию на 01.12.2009 г. кумулятивная ГЭП-позиция от 1 месяца до 1 года в целом по банкам составила отрицательную величину в размере 1 182,5 млрд. тенге.

Таким образом, в ближайшей перспективе банковское кредитование будет существенным образом  ограничено недостатком ликвидных активов, связанным с необходимостью погашения внешних обязательств. В этих условиях в ближайшей перспективе необходимы новые источники финансирования. Это должны быть внутренние долгосрочные депозиты с минимальным уровнем рисков, увеличение собственного капитала.

Обязательства банков второго уровня (далее – БВУ) за отчетный период увеличились на 21,0% и составили по состоянию на 01.12.2009 г. 12 632,2 млрд. тенге. В структуре обязательств БВУ преобладающую долю продолжают занимать вклады клиентов (46,7%) и вклады дочерних организаций специального назначения (15,7%).

Обзор Кредитного рынка (август 2009 год). В прошедшем году, несмотря на приток депозитов в банковскую систему, кредитная деятельность банков находится в состоянии стагнации. Кредитная политика банков обусловлена необходимостью погашения значительных объемов внешнего долга.

Поэтому с начала года общий объем основного долга  по кредитам банков экономике за январь-август 2009 года вырос на 0,1% до 7267,9 млрд. тенге.

Основная доля кредитов приходится на юридические лица, тогда как кредитование физических лиц снизилось.

Кредиты физическим лицам  за январь-август 2009 года понизились на 5,7%, составив 2431,5 млрд. тенге, а кредиты юридическим лицам увеличились на 3,3% до 4836,4 млрд. тенге, В итоге удельный вес кредитов физическим лицам понизился с 35,5% до 33,5%.

Кредиты в национальной валюте за 8 месяцев 2009 года снизились на 1,1% и составили 4112,1 млрд. тенге, а кредиты в иностранной валюте повысились на 1,8%, составив 3155,8 млрд. тенге. В результате удельный вес тенговых кредитов по сравнению с декабрем 2008 года понизился с 57,3% до 56,6%.

Долгосрочные кредиты за январь-август 2009 года выросли на 0,1%, составив 5805,1 млрд. тенге, а краткосрочные кредиты на 0,4%, составив 1462,8 млрд. тенге. В итоге удельный вес долгосрочных кредитов остался неизменным – 79,9%.

Кредиты банков субъектам  малого предпринимательства за январь-август 2009 года понизились на 2,7%, составив 1464,5 млрд. тенге.

В отраслевой разбивке наиболее активно кредитуются такие отрасли  экономики, как торговля (21,6%), строительство (18,5%), промышленность (9,3%) и сельское хозяйство (3,3%).

Низкий спрос на кредитные  ресурсы банков обусловлен также  ростом ставки вознаграждения по ним. Средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам в национальной валюте небанковским юридическим лицам повысилась с 14,8% в декабре 2008 года до 16,7% в августе 2009 года, а по физическим лицам повысилась с 19,3% до 20,3% [11].

 

2.2 Состояние  и прогноз параметров кредитного  рынка

 

Результаты регулярного  обследования «Состояние и прогноз параметров кредитного рынка», проведенного Национальным Банком Республики Казахстан в июле 2010 года в целом свидетельствуют о сохранении низкой кредитной активности банковского сектора в корпоративном секторе. В то же время розничный рынок кредитования характеризуется некоторым ростом спроса со стороны заемщиков и незначительным смягчением кредитной политики банков. Темпы ухудшения качества ссудного портфеля продолжают снижаться. 

1. Рынок кредитования корпоративного сектора

1. В обследуемом периоде корпоративный сектор кредитования характеризуется сохранением низкой кредитной активности со стороны нефинансовых организаций (здесь и далее результаты в диаграммах представлены в виде изменения чистого процентного изменения ответов респондентов, которое рассчитывается как разница % респондентов, отметивших увеличение/смягчение того или иного параметра, и % респондентов, отметивших снижение/ужесточение того или иного параметра.

 В данном случае  в диаграмме представлены изменения  фактического спроса и ожиданий спроса).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля респондентов, заявивших  об увеличении спроса, как и в  прошлом квартале, составила 48% от общего количества респондентов. Неизменность спроса отметили более 40% респондентов. Отмечается рост спроса со стороны  корпоративного сектора, как на краткосрочные, так и на долгосрочные кредитные ресурсы, однако финансирование со стороны банков ограничивается лишь предоставлением краткосрочных ресурсов для целей финансирования оборотных средств и реструктуризации существующих долгов предприятий. При этом сдержанный подход банков к долгосрочному финансированию объясняется двумя основными факторами – недостатком длинных ресурсов для финансирования проектов и недостатком качественных заемщиков.

2.  Наблюдается  сохранение прежней жесткой кредитной политики: более 90% респондентов оставили кредитную политику на прежнем уровне (диаграмма 2).

3. В целом  банки ожидают, что кредитная  политика сохранит существующие  тенденции – прежнюю кредитную  политику поддержали 82% респондентов, всего 12% респондентов ожидают незначительное смягчение. Банки не предполагают существенных изменений ценовых условий выдачи кредитов: за сохранение уровня маржи по стандартным кредитам высказались около 73% респондентов и 82% банков не планируют изменять маржу по рискованным видам кредитования.

По оценкам банков основные риски по-прежнему сосредоточены  в таких отраслях как строительство, операции с недвижимым имуществом, сельское хозяйство.

  II. Рынок кредитования физических лиц

1. Розничный рынок  кредитования характеризуется сохранением роста спроса на ипотечные и потребительские кредиты. Доля респондентов, заявивших об увеличении спроса на ипотеку, выросла до 31% во 2-м квартале с 27% в 1-м квартале. Доля респондентов, свидетельствующих о сохранении спроса на прежнем уровне в данном сегменте кредитования, составила более 60%. Рост количества респондентов, отмечающих увеличение спроса на потребительские кредиты, составила 42%, что незначительно ниже, чем 48% в прошлом квартале (Диаграммы 3 и 4).

Ипотечные рынки все еще остаются рискованным видом кредитования, поэтому банки более сдержанно относятся к кредитованию данного сегмента. Ипотечные кредиты, как продукт с длительным периодом кредитования, остался в ограниченном количестве банков.

По оценкам банков рост спроса на потребительские кредиты произошел в основном за счет нецелевых кредитов, оформляемых непосредственно в банках и представляемых на ремонт квартир, строительство жилья и отдых в виду сезонного фактора. При этом существенного роста спроса на целевые кредиты, оформляемые, как правило, в месте покупки товара (в торговых точках, в магазинах) на приобретение бытовой техники и электроники, не наблюдается.

 

Ожидания банков в  отношении спроса на ближайшие 3 месяца отражают аналогичные тенденции  предыдущего квартала более оптимистичные оценки роста спроса по потребительскому кредитованию (64% респондентов ожидают рост против 27% респондентов по ипотеке).

2. Подавляющее большинство  банков (около 80 %) предпочли во 2 квартале  оставить без изменения кредитную политику, около 10% респондентов незначительно смягчили кредитную политику (диаграмма 5, 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что касается изменений  ценовых и неценовых условий  кредитования, то в среднем 90% банков высказались за сохранение в 3-м квартале текущего года основных неценовых условий кредитования (кредитных лимитов, сроков погашения кредита, залоговых требований и комиссий) и более 80% респондентов – за сохранение ценовых условий (маржи по стандартным и рискованным видам кредитования).

Вместе с тем, около 10% банков ожидают некоторое смягчение кредитной политики по ипотечным займам и 19% по потребительскому кредитованию.   

3. Риски, связанные с  ухудшением финансового состояния  заемщиков снижены до минимума – всего 6% банков ожидают, что заемщики будут испытывать дальнейшее ухудшение финансового состояния. В то время как в предыдущий квартал, данный показатель составлял свыше 20%. Таким образом, в 3-м квартале предполагается «остаточное» ухудшение финансового состояния заемщиков.

4. Около 54% банков считают, что цены на недвижимость стабилизировались, 33% респондентов ожидают незначительный рост цен на недвижимость в 3-м квартале 2010 года (диаграмма 7).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По оценкам банков в настоящее время рынок недвижимости находится в состоянии «выхода  из кризиса». Резких ценовых изменений, как в сторону повышения, так и в сторону понижения до конца года не ожидается. Это связано, прежде всего, психологическими факторами людей: покупатели ждут дальнейшего снижения цен на недвижимость, продавцы – повышения цен. Во-вторых, у многих строительных компаний отсутствуют финансовые средства, а условия кредитования в банках, при которых возможно продолжение строительства проектов, невыгодны для клиентов. В-третьих, дальнейшее развитие рынка недвижимости будет связано с ситуацией в банковском секторе, цены на недвижимость будут стабильно расти только в том случае, когда ипотечные кредиты станут доступными для населения.

3. Карта рисков

Темпы ухудшения  качества ссудного портфеля продолжают снижаться. 
По результатам опроса всего 8% респондентов отметили, что ожидают дальнейшее незначительное ухудшение качества ссудного портфеля и более 80% респондентов предполагают, что качество останется без изменения, в то время как в предыдущем квартале ухудшения качества ссудного портфеля ожидали около 20% банков. В целях улучшения качества ссудного портфеля банки продолжают проводить интенсивную работу по реструктуризации проблемных займов и взысканию залогового имущества, как по корпоративному сектору, так и по розничному сегменту кредитования.

По корпоративному сектору  и физическим лицам были зафиксированы  следующие значения: 5% и 6% соответственно ожидают ухудшения качества портфеля, 82% и 84% ожидают, что качество портфеля останется на прежнем уровне.

Наиболее значимым риском в банковском секторе является по-прежнему кредитный риск, рост значимости данного риска отметили 46% от общего количества респондентов (диаграмма 8). В то же время отмечается снижение значимости операционного и валютного рисков в результате снижения случаев мошенничества со стороны сотрудников банков и в связи с оптимистическими ожиданиями сохранения стабильного обменного курса.

 

Диаграмма 8  Восприятие кредитного риска банками 

 В отношении источников  дополнительного финансирования  высокий приоритет, как и в предыдущих периодах, отдается привлечению вкладов юридических и физических лиц (70% и 57% отметили высокий приоритет), а также увеличение капитала за счет средств действующих акционеров (53% респондентов) и реинвестирование полученной прибыли (41% респондентов).

Погашение внешних  обязательств банков во 2-м квартале текущего года происходило за счет внутренних обязательств (51%); за счет сокращения активов и требований к резидентам (26%); а также за счет реализации активов и требований к нерезидентам (18%).  

В течение следующих 12 месяцев банки рассчитывают на замещение  части внешних обязательств внутренними  обязательствами (57%); также планируется  покрытие внешних обязательств за счет снижения внутренних активов (порядка 25%). Реализация активов и требований к нерезидентам (16%). Среднее значение указанного диапазона, которое рассчитано с использованием удельных весов, сформированных на базе графика платежей по обслуживанию внешнего долга банками без учета процентных платежей за период с июля 2010 по июль 2011. Базой для вычисления среднего является оценка внешнего долга по состоянию на 31.03.2010. Выборка – 8 банков (без учета АО «БТА банк», АО «Альянс банк» и АО «Темир банка»), являющихся наиболее крупными заемщиками на внешних рынках [12].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ  ПОЛИТИКИ РК

 

3.1 Основные направления развития и реализации кредитной политики коммерческого банка на основе зарубежного опыта

 

Кредитные операции являются краеугольным камнем банковского бизнеса. Динамика кредитов. Их удельный вес в активах банка формируется под влиянием многих факторов как долговременного, так и конъюнктурного характера. Структура кредитных операции конкретного банка зависит от величины его активов, расположения главной конторы, наличия и разветвленности его сети отделений, состава клиентуры, специализация банка и так далее, а также от общего состояния экономической конъюнктуры в стране – фазы промышленного цикла, положения на денежном рынке, степени развития информационных процессов и так далее.