Оцінювання якості прогнозів. Комбінування прогнозів

4. Оцінка методів прогнозування. 

5. Використання прогнозів. 

Перший етап складається  з постановки цілей дослідження, визначення взаємовпливу прогнозів та зовнішнього середовища. Наступним кроком є структурування задачі, виділення її компонентів, детермінованих (тренд, сезонні коливання тощо) та випадкових. Останні можуть бути викликані як одночасними подіями, так і цілими ланцюгами зовнішніх впливів.

На другому етапі  слід виділити і визначити джерела  отримання інформації.

При цьому доцільно:

а) уникати використання недостовірної або помилкової інформації, оскільки навіть її наявність може призвести до невірних висновків;

б) визначити, яка саме інформація є важливою, причому слід використовувати останню наявну інформацію, оскільки вона може змінювати попередню і не узгоджуватися з нею;

в) користуватися не одним, а декількома джерелам;

г) використати досвід експертів.

Наступним кроком є так  звана “чистка” даних. Вона вимагає виключення з інформації помилок, зміни значень внаслідок зміни визначень економічних понять, інфляції тощо. Крім того, необхідно виключити минулі систематичні та несистематичні зміни, сезонні коливання, відомі шоки. В деяких випадках такі зміни фіксуються графічним аналізом.

На третьому етапі  слід обрати відповідні експертні та статистичні методи прогнозування. Якщо прогнози мають політичний вплив  на економіку, то вибір значно ускладнюється. Для вибору найкращого методу залучаються експерти, які б на основі свого досвіду проранжували методи. Краще використовувати статистичні методи, які для рівних початкових умов видають однакові прогнози, що значно полегшує подальший аналіз.

При застосуванні статистичного  прогнозування слід використовувати прості, надійні методи, особливо в умовах високої невпевненості в майбутньому. Не варто також забувати про зміну прогнозного значення у зв’язку з майбутніми передбаченими подіями. Не слід намагатися виділяти циклічні коливання, оскільки на сьогоднішній час ще не розроблено загально прийнятного методу.

При використанні експертних методів слід вимагати від експертів  повного розуміння питання і  їх письмового прогнозу з його обґрунтуванням. Крім того, лише залучення достатньої кількості експертів призводить до покращання точності прогнозів. Можна вимагати від них також розробляти сценарні підходи, після чого проводити ранжування експертів по точності їх прогнозів.

При одночасному застосуванні експертних та статистичних методів  потрібно заздалегідь визначити правила їх комбінування. Комбінування прогнозів є особливо нагальним, коли потрібно отримати не найточніший з прогнозів, а запобігти великій похибці.

На четвертому етапі  дослідник повинен обрати один з  декількох методів.

Найкращий метод потрібно обрати після повного аналізу залишків, порівняння критерії точності, а також витрат на застосування методів. При порівнянні методів іноді використовують надійні інтервали. Доцільним є й обґрунтування дослідником причин, за яких прогноз може бути неточним. Такі дані дозволяють полегшувати майбутній аналіз.

На п’ятому етапі  необхідно подати результати дослідження  до замовника. Данні повинні бути представлені у зручній для сприйняття формі, обґрунтування методів подано просто і точно, всі припущення, зроблені дослідником, мають бути чітко окреслені. Крім загальних результатів роботи слід подати міркування щодо використання адаптивних методів, коли дослідник має змогу змінювати коефіцієнти моделі в процесі роботи.

 

 

2. Завдання

Задача 1. Провести графічний аналіз рядів даних (Таблиця до лаб. роб. №3 – варіант + 15). Для обраних рядів даних визначити основні числові характеристики:

• вибіркове середнє;

• вибіркову дисперсію;

• коваріацію перших 10 порядків.

Побудувати гістограми часових рядів.

Задача 2. Побудувати корелограму та часткову кореляційну функцію для рівнів часових рядів, їх перших та других різниць.

Задача 3. Перевірити Ваші часові ряди на випадковість за допомогою методу поворотних значень.

Задача 4. Розбити всі ряди на дві однакові за розмірами вибірки. Перевірити гіпотезу про

• рівність математичних сподівань;

• диспесій у вибірках.

Задача 5. Створити на основі змінних бази даних нові, що являють собою перші різниці відповідних часових рядів. На основі отриманих значень перевірити гіпотези:

• про випадковість за допомогою методу поворотних значень;

• про нормальний розподіл за допомогою декількох методів.

Задача 6. Обчислити ряди других різниць початкових даних. Перевірити гіпотези:

• про випадковість за допомогою методу поворотних значень;

• про нормальний розподіл за допомогою декількох методів;

• про рівність вибіркового  середнього 0.

Задача 7. Для „наївної”  моделі (прогноз дорівнює останньому значенню часового ряду) підрахувати помилки прогнозування за критеріями:

• MSE;

• RMSE;

• MAD;

• RMSPE;

• MAPE;

• коефіцієнтом Тейла.

Задача 8. На основі отриманих прогнозів для Ваших часових рядів (Таблиця до Лаб. роб. №3 – варіант + 15) побудувати комбінований прогноз на основі:

• методу усереднення;

• дисперсійно-коваріаційного методу;

• регресійного методу.

Для кожного з методів підрахувати похибку прогнозування.

Задача 9. Проранжувати для кожного з часових рядів всі методи за точністю прогнозування на поточний рік.

Задача 10. Підготувати заключний звіт про виконання всіх завдань з економічним аналізом відповідних часових рядів.